Скрытая дивергенция - страница 45

Новый комментарий
 

Это не подтверждающие сигналы, а сигналы от сильно коррелированных индюкаторов. Почувствуйте разницу.

 

2/3

ЕСЛИ я правильно (то, что не "красиво" - факт) перенёс "мозги" FX5 в инклудник ТО
ЕСЛИ я корректно подцепил "предыдущие эксремумы ZigZag'а" к текущему бару ТО
{
  получаем файл DivStat_EURUSD_240.csv, в котором
   WhatSub    - некое название "типа фигни" из FX5, 0 - отсутствие "фигни"
   TimeCurBar - время выгружаемого бара
   TimeCurrEx - время окончания формирования "фигни" (обращаю внимание на разницу между TimeCurBar и TimeCurrEx
   TimeLastEx - время начала формирования "фигни"
   CurrCurrency - значение цены в точке TimeCurrEx
   LastCurrency - значение цены в точке TimeLastEx
   divCurrency - "оцифрованная половина фигни"
   CurrInd - значение индикатора в точке TimeCurrEx
   LastInd - значение индикатора в точке TimeLastEx
   divInd - "оцифрованная вторая половина фигни"
   TimeLastZZ - время предыдущего экстремума ZigZag'a
   ZZlast1 - первый буфер ZigZag'a (констатация)
   ZZlast2 - второй буфер ZigZag'a (если не ноль - минимум)
   ZZlast3 - третий буфер ZigZag'a (если не ноль - максимум)
}


- про выгруженные ZigZag'и.
Сначала надеялся select'ом в Access'e (наверняка есть у всех, в отличии от MS SQL) выбрать предыдущее значение, но потом решил, что проще выгрузить
- про запись в файл - решил не мудрить (по-быстрому) и для случая, отсутствия "фигни" сделал как-то так:

...
   else
    FileWrite(handle, "0", TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), 
              TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), 
              0, 0,
              0,
              0, 0,
              0,
              TimeToStr(TimeZZ, TIME_DATE|TIME_MINUTES), ZZlast1, ZZlast2, ZZlast3);
...

	          



		          

			          

    Файлы:
  

      

          divstat.rar
 37 kb      

  




		          


	          




          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



			           



	          


	          

		          
SergNF писал (а) >>
 
Вариант доказательства. 
 
- В момент X формируется СДК
 
- Смотрим предыдущее значение ZigZag'а. Если Минимум, то мы в UP Тренде, если Максимум, то мы в Down Тренде.
 
- Если после формирования СДК через n-баров возникла следующая "точка ZigZag'а", то считаем, что СДК отработал.
 
- Сичтаем "единственно правильное" ;) количество правильный событий и сравниваем его с 50%
 

 
- ZigZag не самый лучший ... фильтр под названием "ТРЕНД", 
 
 
НО. Пора бы уже нАчать!
 
 
Может хоть вы вернете этот топик в нормальное русло.
 
Дело не в том какие именно (инструменты для тренда и СДК) использовать (можно и обычные МА и обычные осциляторы. в качестве примера смотрим картинку ниже), а как определить сработал или не сработал.
 Идея - Если после формирования СДК через n-баров возникла следующая "точка ZigZag'а", то считаем, что СДК отработал мне кажется вполне здравой. Кто нибудь реализует?
 

 

	          




		          
	          




          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



			           



	          


	          

		          
Сформулировал Правила для ручной торговли  Strategija torgovli . Кому интересно пишите в личку oz-@mail.ru пароль для скачки отдам всем желающим.
 
Тем, кто мне что-то обещал отдам за то за что он обещал.

	          




	          




          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



			           



	          


	          

		          
3 не из 3
 
Итак попытаюсь "оцифровать" определения Geronimo (с восьмой страницы) в "своих" терминах:
 
- "Скрытая" Див-Кон на бычьем тренде :
 
divCurrency = Цена[последний пик] / Цена[предыдущий пик] < 1
 
divInd = Индикатор[последний пик] / Индикатор[предыдущий пик] < 1
 
Бычий тренд - 3й буфер ZigZag'а на предыдущем "экстремуме" > 0
 
- "Скрытая" Див-Кон на медвежьем тренде 
  
divCurrency = Цена[последний пик] / Цена[предыдущий пик] > 1
 
divInd = Индикатор[последний пик] / Индикатор[предыдущий пик] > 1
 
Бычий тренд - 2й буфер ZigZag'а на предыдущем "экстремуме" > 0
 
'
 
Предварительное ЗЫ. Я все равно не понял фразу "впадины на индикаторе более глубокие чем впадины на графике цены", т.е. divInd > divCurrency?
 
'
 
Далее. Линкуем файл DivStat_EURUSD_240.csv к Access'у и пишем запрос:
 
SELECT WhatSub, TimeCurBar, TimeCurrEx, TimeLastEx, CurrCurrency, LastCurrency, 
divCurrency, CurrInd, LastInd, divInd, TimeZZ, ZZlast1, ZZlast2, ZZlast3, 
IIf([WhatSub]="0","",
   IIf([divInd]<0,"Нетрадиционная ДК",
      IIf([divInd]<1 And [divCurrency]<1 And [ZZlast3]>0,"СДК бычья",
         IIf([divInd]>1 And [divCurrency]>1 And [ZZlast2]>0,"СДК медвежья",
         "Простая ДК")
      )
   )
) AS ПризнакДивергенции
FROM DivStat_EURUSD_240;
 
Понятие "Нетрадиционная ДК" - это версия 2.1 индикатора, которая рисует "отрезки фигни" на графике индикатора "через 0". s2101 писал о том, "то это тоже", но не для варианта Geronimo
 
'
 
Как и где сделать а пост-обработку еще не придмал.
 
'
 
ЗЫ. Запрос поменял
 

	          




		          
	          




          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



			           



	          


	          

		          
4 из 3
 
Решил в Экселе (как написать на Access'овском "диалекте" SQL не придумал).
 
Получилась вот такая формула
 
=ЕСЛИ(O2<>"";
  ЕСЛИ(СУММ(СМЕЩ($L2;0;0;Q$1;1))/L2=Q$1;
   "Продолжилось";
   "Изменилось");
  "")
 
И для значения 3 (в течении 3х следующих баров H4 пары EURUSD) c 21.06.2004 16:00:00 по 07.04.2008г.:
 
- "СДК бычья"
 
Всего 21 штука
 
"Продолжилось" 19 штук
 
"Изменилось" 2 штуки
 
- "СДК медвежья"
 
Всего 30 штук
 
"Продолжилось" 27 штук
 
"Изменилось" 3 штуки
 
'
 
:)
 
Начну, естественно, "с себя" (искать ошибки - малое количество "фигни" + видимо "знаком ошибся", хотя и у Geronimo в одном месте "продолжение тренда", в другом - "разворот" ), но ... ужо устали мы. ;)
 
ЗЫ. Если не будет лень, то поищу как можно "выгрузить" "волны" с 2004г.
 
ЗЫЫ. Правда в абсолютном выражении, понятие "Продолжилось" и "Изменилось" не рассматривал

	          




		          
	          




          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



			           



	          


	          

		          
Последняя не из 3х :(
 
Самая свежая "СДК" + "Изменилось" - 4568 строка:
 
- СДК бычья
 
- Бар, на котором сформировалОсь 25.05.2007 12:00:00
 
- Правое время формирования "фигни" 25.05.2007 4:00:00
 
- Время предыдущего "экстремума" ЗигЗага 25.05.2007 0:00:00 (т.е. через 3 бара "операционного времени" после "экстремума" на следующем баре после "экстремума" закончилось формироване "фигни")
 
- Время следующего "экстремума" ЗигЗага 25.05.2007 16:00:00 (т.е на следующем баре "операционного времени, после того, как "задним" числом была нарисована "фигня", ЗигЗаг нарисовал свой максимум)
 
 
Смотрим "график":
 
 
Т.е. ВРОДЕ БЫ все правильно.
 
'
 
ЗЫ. Кстати про параметры индикаторов (НЕ рекомендованные):
 
//FX5_Divergence
extern int    fastEMAext=12;
extern int    slowEMAext=26;
extern int    signalext=9;
//ЗигЗаг
extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;
 
'
 
Добавлено!!!
 
Т.е. ВРОДЕ БЫ все правильно ... в "алгоритмическом" смысле, т.е. с учетом допущений о том, что один из факторов/индикаторов описанных ТС подменен на ЗигЗаг!!!!! То, что это (ЗигЗаг) бред мне понятно, но хотелось "по-быстрому" прицениться.

	          




		          
	          




          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



			           



	          


	          

		          
SergNF писал (а) >>
 
Для значения 3 (в течении 3х следующих баров H4 пары EURUSD) c 21.06.2004 16:00:00 по 07.04.2008г.:
 
- "СДК бычья"
 
Всего 21 штука
 
"Продолжилось" 19 штук
 
"Изменилось" 2 штуки
 
- "СДК медвежья"
 
Всего 30 штук
 
"Продолжилось" 27 штук
 
"Изменилось" 3 штуки
 
 
Для значения 1 (в течении 1го следующего бара D1 пары EURUSD) c 21.06.2004 16:00:00 по 07.04.2008г.:
 
- "СДК бычья"
 
Всего 2 штуки
 
"Продолжилось" 2 штуки
 
"Изменилось" 0 штук
 
- "СДК медвежья"
 
Нет ни одной
 
'
 
Для значения 5 (в течении 5и следующих баров M30 пары EURUSD) c 21.06.2004 16:00:00 по 07.04.2008г.:
 
- "СДК бычья"
 
Всего 169 штука
 
"Продолжилось" 140 штук
 
"Изменилось" 29 штук
 
- "СДК медвежья"
 
Нет ни одной
 
'
 
Для значения 10 (в течении 10и следующих баров M15 пары EURUSD) c 21.06.2004 16:00:00 по 09.02.2007 (в эксель больше не влезло).:
 
- "СДК бычья"
 
Всего 162 штуки
 
"Продолжилось" 98 штук
 
"Изменилось" 64 штуки
 
- "СДК медвежья"
 
Всего 233 штук
 
"Продолжилось" 125 штук
 
"Изменилось" 108 штук
 
'
 
Для значения 30 (в течении 30и следующих баров M5 пары EURUSD) c 21.06.2004 16:00:00 по 05.05.2005г. (в эксель больше не влезло).:
 
- "СДК бычья"
 
Всего 153 штуки
 
"Продолжилось" 22 штуки
 
"Изменилось" 131 штуки
 
- "СДК медвежья"
 
Всего 200 штук
 
"Продолжилось" 26 штук
 
"Изменилось" 174 штук
 
'
 
ЗЫ. На "этом" компе у меня истории H1 EURUSD нет вообще.
 
То, что параметры, в частности ЗигЗага, надо менять - понятно.
 
'
 
Теперь совсем всё.

	          




		          
	          




          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



			           



	          


	          

		          
SergNF писал (а) >>
 
Для значения 5 (в течении 5и следующих баров M30 пары EURUSD) c 21.06.2004 16:00:00 по 07.04.2008г.:
 
- "СДК бычья"
 
Всего 169 штука
 
"Продолжилось" 140 штук
 
"Изменилось" 29 штук
 
 
Я правильно понимаю, что это самая интересная часть?
 
Вы не могли бы, Сергей, поделиться индикатором FX_5 Divergence_v2.1, что у вас на графике?

	          




	          




          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



			           



	          


	          

		          
Xadviser писал (а) >>
 
Я правильно понимаю, что это самая интересная часть?
 
 
Не факт. "Четное число ошибок может иногда дать правильный результат"
 
Подозрение - малое число "сочетаний" за 4е года.

	          



		          

			          

    Файлы:
  

      

          cokxeqxebmuvtrufthddzz.rar
 13 kb      

  




		          


	          




          

        




  



  

    

      

        
      

        
1...383940414243444546474849505152...66      
        
    

    

            
              Новый комментарий
            
    

    

  

    

      



          
          

            
Причина обращения: