Режимы тестирования и оптимизации - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас тестер более пессиместичен и приоритетом является срабатывание Stop Loss.
я бы тоже так делал
мне это тоже кажется более правильным
а вторая часть вопроса ?
разворачивать ТФ когда не ясна точка... выхода ( и есть информация движения внутри бара на малых тф )
или это сложно реализуемо, "вредно", медленно, и т п
еще вопрос - если идет тестирование по барам
но у нас есть более мелкие ТФ
и при этом СТОП или ТЕЙК сработал внутри прошлого бара и нам неизвестно его цена и
возможно ли разворачивать более мелкие ТФ именно в тех случаях когда не ясна точка ( при условии наличия внутрибарного движения с малых тф )
Нет, тестирование идет всегда одним путем, независимо от наличия или отсутствия более мелких таймфреймов. Можете сами посмотреть объяснение на видео.
Нет, тестирование идет всегда одним путем, независимо от наличия или отсутствия более мелких таймфреймов. Можете сами посмотреть объяснение на видео.
это все понятно... немного представляю
просто когда писал свой маленький тестер на Си++ под конкретную ТС ( просто быстро очень работает )
столкнулся с тем что непонятно как быть с барами ударяющимими по стопам и тейкам
подумалось как раз о разворачивании малого тф, для более четкой картины.
это все понятно... немного представляю
просто когда писал свой маленький тестер на Си++ под конкретную ТС ( просто быстро очень работает )
столкнулся с тем что непонятно как быть с барами ударяющимими по стопам и тейкам
Да, когда начинаешь писать свой тестер, то вылезает куча моментов, о которых до этого не задумывался. В тестере MT4 заложена простая идея - подать динамику цен без подглядывания в будущее. А значит, он не знает когда понадобиться разворачивать мелкие таймфреймы, а когда нет. Если нужно максимально достоверное тестирование - остается использовать модель "Все тики". Промежуточный вариант "Контрольные точки" требует также понимания режима моделирования и тестирования.
Очень интересно, то, что Вы рассказываете в видео.
У меня по этому поводу как раз дальнейшие вопросы.
А как эти дополнительные бары (которые без высоты), проявляются в массивах High[], Low[] и пр?
В картиночке прикрепленной вот странная ситуация нарисована.
Есть некий советник, оптимизированный по ценам открытия. Потом он протестирован в режиме по ценам открытия (вверху) и потиковом (внизу). Никаких изменений в исходник ессно не вносилось.
Желтая линия - это уровень ТР (1.9739 вверху и 1.9737 внизу). Он вычисляется как некое обрезанное среднее из высот (H-L) последних нескольких баров. Видно, что на верхней картинке он на 2 пипса выше. Можен это случится оттого, что в тестовой последовательности баров сидят эти дополнительные черточки с нулевой высотой? Если Да, то как с этим бороться при оптимизации и тестировании?
И раз уж завелся такой интересный разговор, то может быть ответите на несколько вопросов
1. Правильно ли я понимаю, что при тестировании по открытию используются только файлы .hst, а .fxt не используются?
2. Если я задаю временнЫе рамки тестирования, я не могу туда включить сегодняшний день. То есть, если в календаре надавить на кнопочку "Сегодня", то тестирование (и оптимизация, наверное) идет до конца вчерашнего дня. Можно ли включить в тестирование и оптимизацию ВСЮ историю до последнего тика?
3.Можно ли программным образом из советника узнать, временнЫе рамки тестирования. То есть установки "From" и "То"? если да КАК?
3.Советник на тестирование может быть запущен с конфигурационным файлом (в документации так написано). Можно ли программным образом узнать, как он был запущен, с файликом или без и с каким?
Заранее спасибо
При тестировании по ценам открытия всегда High[0]=Low[0]=Open[0]=Close[0]. Если в вычислениях используются именно эти значения, то отличия неизбежны. Бороться можно только одним способом - не использовать значения на нулевом баре.
На нулевом баре я ничего не использую, только на остальных. Или Bid и Ask тоже нельзя?
И раз уж завелся такой интересный разговор, то может быть ответите на несколько вопросов
1. Правильно ли я понимаю, что при тестировании по открытию используются только файлы .hst, а .fxt не используются?
2. Если я задаю временнЫе рамки тестирования, я не могу туда включить сегодняшний день. То есть, если в календаре надавить на кнопочку "Сегодня", то тестирование (и оптимизация, наверное) идет до конца вчерашнего дня. Можно ли включить в тестирование и оптимизацию ВСЮ историю до последнего тика?
3.Можно ли программным образом из советника узнать, временнЫе рамки тестирования. То есть установки "From" и "То"? если да КАК?
3.Советник на тестирование может быть запущен с конфигурационным файлом (в документации так написано). Можно ли программным образом узнать, как он был запущен, с файликом или без и с каким?
Заранее спасибо
From - узнать не сложно
datetime From;
void init()
{
From = CurrentTime();
}