Вопрос по теории вероятности... - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну я так не считаю. Там вообще черт знает какое жуткое распределение returns времени - причем на разных инструментах разное.
Пропустил я этот вопрос. Не видел. Извиняюсь
Вот тут я выкладывал график и пояснения как и что строил. 'Теория случайных потоков и FOREX'
только вот один маленький нуанс есть который все убивает, не только мои построения, а многих. тех кто считает что время между приходами тиков стационарно ( или не задумываясь над этим, просто береть клоузы минуток). а это не верно. по другому нужно бары собирать
Я уже высказывался в какой-то из веток, что время любой системы может быть корректно измерено только событиями этой же самой системы.
И насчет формата представления данных - баров и т.д., что не правильно это все в корне. Нельзя измерять время рынка по часам и тем более(самый вопиющий абсурд) -
делить его на взятые с потолка интервалы - таймфреймы. Однако, все упирается в терминал. МТ4 начисто исключает возможность построения адекватных таймфреймов.
Я тут размышлял на предмет того, что же можно использовать вместо времени... Количество тиков - уже хорошо, но тиков маркетмейкеру не жалко, благо дело - объемы на форексе не учитываются.
Нужен еще какой-то подход. Такой, который не зависел бы от количества тиков(точнее зависел бы не только от него). Нужно делить тики на серии по признакам формирования некоторой целостности и далее распространять эту целостность на более старшие "серийфреймы". одним словом нужно научиться строить фракталы не так, как это делают сегодня математики - от общего к частному и от маленького к большому, а так как это делает сама природа(в т.ч. рынок) - от мельчайшего ко все более крупному. короче вектор времени в фракталах нужно развернуть на 180 градусов. Для того, чтобы это сделать потребуется некая "мера хаоса" (может быть она уже известна - я не математик, не знаю), по исчерпании которой процесс построения прекращается.
Тогда мы сможем строить только частично самоподобные структуры, но это как раз то, что надо.
Ну я так не считаю. Там вообще черт знает какое жуткое распределение returns времени - причем на разных инструментах разное.
Мы считаем ЭТО тиками, а это не тики вообще! Это функция фильтра ДЦ.
Пропустил я этот вопрос. Не видел. Извиняюсь
Вот тут я выкладывал график и пояснения как и что строил. 'Теория случайных потоков и FOREX'
Здравствуйте, Сергей.
Возвращаясь к вопросу о числах и цене из ветки "Теория случайных потоков".
Рассмотрите пожалуйста предположение о том, что цена не может быть ни случайной, ни не случайной, равно как не может быть ни дискретной, ни постоянной.
Она не может этого по одной простой причине: нет такого места, где цена "лежит". Цена, это явление, наблюдаемое разными экспертами, находящимися в разных(хоть и кореллирующих), системах отсчета. А парадокс в том, что сама цена и есть коррелирующий(экспертов) оператор. Т.е. все эксперты наблюдают отражения друг друга через собственные очки(фильтры).
Система "форекс" стохастически замкнута на себя.
В таком случае, есть статистическая вероятность, что ваше "число" следует поискать здесь, ну, а заодно и здесь.
К сожалению, я не математик, просто "жопой чувствую".
С уважением.