Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Странно как все у Вас легко, хоть русский язык и богат, но так вольно обращаться с понятиями думаю нельзя.
Закон — вербальное и/или математически сформулированное утверждение, которое описывает соотношения, связи между различными научными понятиями, предложенное в качестве объяснения фактов и признанное на данном этапе научным сообществом согласующимся с данными. Непроверенное научное утверждение называют гипотезой.
Закономерность — необходимая, существенная, постоянно повторяющаяся взаимосвязь явлений реального мира, определяющая этапы и формы процесса становления, развития явлений
Бог с ним с научным признанием. Вы планируете найти закон (закономерность) кривой, что Вы видите на экране и эксплуатировать эту постоянно повторяющуюся взаимосвязь.
Сначала определитесь с объектом исследования. В тех 5 пунктах объект не тот, не то исследуете, нет анализа (поиска) закономерностей у кривой. А есть исследования поведения сигнальной линии, гистограммы и т.д. А это другие объекты, с другими характеристиками и взаимосвязями.
Попробую пояснить на примере.
Вот собственно картинка
Красные кружки это начало торговых сессий или когда кто то остается на рынке один. Бирюзовые стрелки направление движения кривой в этот интервал времени. Малиновые глобальное направление движения в нутри сессии. Картинка взята от 2.06.2008
Вроде бы визуально похоже. И не противоречит нашему утверждению. Идем дальше.
Хочу еще раз напомнить надо искать закономерности в кривой, что видите на экране, а не в индикаторах или экспертах (поиск закономерностей в индикаторах - это те же грабли, но вид с боку, оптимизация на истории, которая не дает никакой уверенности, что будет завтра). На этой кривой нет ни SL, ни TP, ни прибыли, ни убытков и ей все равно какие Вы приложите к ней индикаторы.
З.Ы. KimIV извини, я в твоей ветке просил сделать процедуру пузырьковой сортировки, именно для проверки изложенной тут гипотезы (нужна для Спирмена), но не точно сформулировал ТЗ, была нужна процедура сортировки многомерного массива по заданному столбцу, в данном случае 2-х мерному. Но уже не надо, т.к. стараюсь сделать другое, с моей точки зрения более важное, на это исследование как всегда не хватит времени.
Если вдруг кто то заинтересовался, и сделает исследование и что-то получит (отрицательный результат - это тоже результат), если Вас не затруднит, поделитесь. Хотя бы по почте одну фразу «идея работает», если не захотите светить результат.
Прилагаю процедуру расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена на Маткаде. Может кому и пригодиться.
Браво, Сергей !
13 страниц жонглирования словом "закономерность" и кто во что горазд. Ну не хоЧУт учиться, так хоть не называйте закономерностью свои фантазии. Сами же себя обуете !
Странно как все у Вас легко, хоть русский язык и богат, но так вольно обращаться с понятиями думаю нельзя.
Привал, да все правильно на мой взгляд, и закономерность такая есть, и известна она уже, если мне память не изменяет, уже не один год. И использовать ее можно и нужно.
Да кстати, раз уж зашел, :)) моменты открытия сесий у Кима устанавлиыаются не верно. В суть не вникал, но прямоугольники изображают не правильно.
Кто к нам с чем - того, тот от тОго и тогО :-))
Вот это было супер !
===!!! МТС заставляют рабтать там где законмерности не прослеживаются !!!===
А это что ? Прикол ? Шютка ? А как можно запрограмировать то, где нет закономерностей ?
Входить и выходить по MathRand() ?
:0)
Если вдруг кто то заинтересовался, и сделает исследование и что-то получит (отрицательный результат - это тоже результат), если Вас не затруднит, поделитесь. Хотя бы по почте одну фразу «идея работает», если не захотите светить результат.
Первая колонка сумма гистограммы MACD от сигнала ( Main[2]<Main[1] и Main[2]<=Main[3] ) считаем от 1 до предыдущего противоположного сигнала.
остальные названы. Распределение сделано по максимальному профиту(по High) от точки где вошли до противоположного сигнала.
В итоге распределение доли интервала профита в зависимости от суммы гистограмм, есть небольшие положительные рез....
Это старая работа, поэтому некоторые вещи из неё не помню, но при желании можно восстановить...
Кстати рассматривались только Buy...
А это что ? Прикол ? Шютка ? А как можно запрограмировать то, где нет закономерностей ?
Входить и выходить по MathRand() ?
:0)
Ниже Н4 закономерностей НЕТ или пока нет пока рыночная толпа рабтает преимущественно вручную (смеяться или плакать?)))
Т.е. достоверность прогноза ТС резко снижается при переходе на Н1 и стремится в нули на М1.
Проверил эту сентенцию лично)) при торговле вручную в тестере стратегий.
Ниже Н4 закономерностей НЕТ или пока нет пока рыночная толпа рабтает преимущественно вручную (смеяться или плакать?)))
Т.е. достоверность прогноза ТС резко снижается при переходе на Н1 и стремится в нули на М1.
Проверил эту сентенцию лично)) при торговле вручную в тестере стратегий.
НЕТ! Все по-другому. На H4 еще нет такого количества баров, чтобы понять, что и там нет закономерности:)
Ниже Н4 закономерностей НЕТ или пока нет пока рыночная толпа рабтает преимущественно вручную (смеяться или плакать?)))
Т.е. достоверность прогноза ТС резко снижается при переходе на Н1 и стремится в нули на М1.
Проверил эту сентенцию лично)) при торговле вручную в тестере стратегий.
Минуточку, а как же Беттер? https://www.mql5.com/ru/users/Better/ Или это не закономерности Вы считаете?
Закономерности чемпионата окончились в феврале с.г. С тех пор тот экземпляр советника Bettera сливает. т.е. "закономерности" работали только 5 месяцев
Но значит всё-таки они там есть. А вы пишете что нет. Вернее что они там минимальны. И 5 месяцев совсем уж не плохо.....