Скачать MetaTrader 5

Такой тест говорит что стратегия не надёжная?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Ведешь свой блог? Размести в нем ссылку на MQL5.community и заработай!
EUGENE ANDRY
875
EUGENE ANDRY 2013.03.04 02:45 

Есть сливы, да?

Как график хороший должен выглядеть?

 

Владимир
809
Владимир 2013.03.04 03:29  
eurgbp:

Есть сливы, да?

Как график хороший должен выглядеть?

 

 

Делайте фарвард-анализ, он всё скажет! Там подгонку выполнить гораздо сложнее.
George Merts
3609
George Merts 2013.03.04 05:06  

Данный график - график генетической оптимизации алгоритма, он показывает точки "результата" в зависимости от проходов, и его вид демонстрирует исключительно устойчивость решения, ну и само решение. Что вы имеете ввиду под "хорошестью" графика ?

Первый график говорит о том, что найдено оптимальное решение, и отклонения от него - приводят к ухудшению оптимизируемого результата.

Второй график показывает, что оптимизировать решение не удается, и отклонения от него - приводят к большому разбросу параметров.

Форвард-анализ никаким боком в виду графика отношения не имеет. 

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartFirst
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartFirst
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartFirst - Документация по MQL5
Владимир
809
Владимир 2013.03.04 07:57  
Laryx:

Данный график - график генетической оптимизации алгоритма, он показывает точки "результата" в зависимости от проходов, и его вид демонстрирует исключительно устойчивость решения, ну и само решение. Что вы имеете ввиду под "хорошестью" графика ?

Первый график говорит о том, что найдено оптимальное решение, и отклонения от него - приводят к ухудшению оптимизируемого результата.

Второй график показывает, что оптимизировать решение не удается, и отклонения от него - приводят к большому разбросу параметров.

Форвард-анализ никаким боком в виду графика отношения не имеет. 

 

 

Конечно не имеет! Но с каких это пор по результатам оптимизации можно было судить о качестве будущей ТС. Я вам такое могу наоптимизировать!!! Фарвард-анализ хоть и не гарантия, но всё же гораздо весомее простой оптимизации.
EUGENE ANDRY
875
EUGENE ANDRY 2013.03.04 10:24  

с 504 до 778 надёжней всего, нет провалов?

 

George Merts
3609
George Merts 2013.03.04 12:47  

Нет. Результат совершенно ненадежен, нигде.

Погуглите принципы генетической оптимизации. Суть там в том, что каждое новое "поколение" (по сути дела, набор входных параметров) выбирается из наиболее "приспособленных" особей (наборов переменных с наибольшей целевой функцией). В результате "выживают" все более и более "приспособленные" особи (наборы входных параметров), в которых целевая функция имеет наибольшее значение.

На графике это должно выглядеть, как постепенное приближение "облака" точек к наиболее высокой границе, как на вашем первом графике.

На последнем графике мы видим, что с каждым последующим поколением размеры "облака" ничуть не уменьшаются. Это позволяет предположить, что результат работы эксперта очень мало зависит от входных параметров. По сути - можно брать случайные параметры, и результат многих испытаний будет столь же неопределен, как и результат испытаний при каком-то определенном наборе параметров.

Вышесказанное, понятное дело, относится к случаю, если вы представили ПОЛНЫЙ график оптимизации, а не первые несколько сотен проходов.   

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartFirst
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartFirst
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartFirst - Документация по MQL5
George Merts
3609
George Merts 2013.03.04 12:49  

Erm955:
Конечно не имеет! Но с каких это пор по результатам оптимизации можно было судить о качестве будущей ТС. Я вам такое могу наоптимизировать!!! Фарвард-анализ хоть и не гарантия, но всё же гораздо весомее простой оптимизации.

Да, все верно.

Просто вопрос был о самом графике - а он может быть таким и при простой оптимизации, и при форвардной. 

Суть моей мысли в том, что вид графика определяет только устойчивость получаемых решений.   

EUGENE ANDRY
875
EUGENE ANDRY 2013.03.04 14:06  
покажите мне, пожалуйста, образцы графики хороших стратегий которые работают на реальном счету
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
George Merts
3609
George Merts 2013.03.06 07:58  


eurgbp, мне кажется, вы неправильно понимаетее назначение графика, иллюстрирующего ход генетической оптимизации.

Данный график совершенно не отображает качество СТРАТЕГИИ. Этот график отображает исключительно УСТОЙЧИВОСТЬ НАЙДЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ. Что, безусловно, является необходимым, однако недостаточным условием "хорошести" стратегии.

Можно сказать, что у всех хороших стратегий графики оптимизации близки к первому, приведенному вами, когда "облако" точек по ходу графика сливается в линию, которая находится около самого высшего значения. Однако, далеко не все стратегии, имеющие такие графики профитны.

Данный график говорит лишь только то, что при небольших изменениях входных параметров, стратегия будет вести себя одинаково, и при БЛИЗКОМ потоке входных котировок - будет оптимальной по вашему выбранному критерию. О прибыльности стратегии данный график ничего не говорит.

 

 

Владимир
809
Владимир 2013.03.06 09:03  
Laryx:

Да, все верно.

Просто вопрос был о самом графике - а он может быть таким и при простой оптимизации, и при форвардной. 

Суть моей мысли в том, что вид графика определяет только устойчивость получаемых решений.   

Ну если вопрос в том, какие из оптимизируемых параметров наилучшие, то по логике обычно выбирают те, которые находятся в некотором пространстве плавного изменения критерия оптимизации. Но на самом деле это чухня. Многократно проверял. И остановился на том, что просто тупо выбираю параметры, которые  дают максиамальный баланс. А критерием проверке всё же служит опять тот же фарвард-анализ. Ну не можете же вы в самом деле годами проверять стратегию на демо-счёте. И сколько тогда стратегий вы проверите за 10 лет!? Так что оптимизация - это всего лишь первая фаза фарвард-анализа! Если оптимизируемых параметров много, то график однозначно будет как первый. Потому что когда много параметров, велика вероятность подгонки. С уменьшением количества параметров график будет несколько хуже, ну ближе ко второму. Но уж точно могу сказать, что по графику оптимизации ничего нельзя сказать о будущей ТС, кроме одного: если система совсем не оптимизируется, то она уж точно не будет прибыльной в онлайн-режиме (если не считать случайно пару месяцев).
EUGENE ANDRY
875
EUGENE ANDRY 2013.03.07 11:44  

зачем тогда тесты нужны если всё всё равно плохо?

форвард тест картина должна сливаться тоже в одну линую? 

1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий