ФорумРазделы

Как мт считает прибыль? - страница 3

Новый комментарий
Xupypr писал (а) >>

Да, для стандартного лота стоимость пункта будет именно такой. Размер плеча влияет только на маржу. Действительно, вместо TICKSIZE лучше использовать POINT, т.к. он показывает размер пункта, а TICKSIZE - минимальное изменение цены (может быть десятки пунктов как на GOLD). Для форекса TICKSIZE и POINT равны.




Повторю еще раз полная формула для форекса и фьючей (6Е,6B.....) выглядит так:

 прибыль в баксах = pips / MarketInfo (Symbol(),MODE_TICKSIZE)*MarketInfo (Symbol(),MODE_TICKVALUE) * lots;

А в случае со спотовым золотом и акциями надо использовать MODE_PROFITCALCMODE и считать по другой формуле.


LOTSIZE не используется нигде

pips / MarketInfo (Symbol(),MODE_TICKSIZE) а эта часть вообще универсальна для всех рынков.

[Удален]
vladevgeniy писал (а) >>

Повторю еще раз полная формула для форекса и фьючей (6Е,6B.....) выглядит так:

прибыль в баксах = pips / MarketInfo (Symbol(),MODE_TICKSIZE)*MarketInfo (Symbol(),MODE_TICKVALUE) * lots;

А в случае со спотовым золотом и акциями надо использовать MODE_PROFITCALCMODE и считать по другой формуле.


LOTSIZE не используется нигде

pips / MarketInfo (Symbol(),MODE_TICKSIZE) а эта часть вообще универсальна для всех рынков.

Всё верно, но как по вашему считается TICKVALUE? Вы же хотели узнать формулу? А эта величина может быть переменной. И если будет необходимо узнать не текущее значение, возвращаемое MarketInfo, а допустим на закрытии предыдущего дня? Без формулы не обойтись.

Xupypr писал (а) >>

Всё верно, но как по вашему считается TICKVALUE? Вы же хотели узнать формулу? А эта величина может быть переменной. И если будет необходимо узнать не текущее значение, возвращаемое MarketInfo, а допустим на закрытии предыдущего дня? Без формулы не обойтись.

 Возможно конечно и так. Я хотел и хочу до сих пор узнать точно формулу. Но я продолжаю и сам еще изискивать вот что нарыл выкладываю. Но вопрос по золоту и акциям открыт, экспириментально конечно и там посчитал, но всеже точных данных пока нет.

 ЗЫ Спасибо за отклики.

Xupypr писал (а) >>

Всё верно, но как по вашему считается TICKVALUE? Вы же хотели узнать формулу? А эта величина может быть переменной. И если будет необходимо узнать не текущее значение, возвращаемое MarketInfo, а допустим на закрытии предыдущего дня? Без формулы не обойтись.

тут есть некоторые проблемы!

Если ВЫ хотите считать прибыль текущую берем - такую информацию какая есть - какую дал ROSH

( прибыль упущенную не считают задним числом )



но все же Вы хотите посчитать по истории верно ? в тестере !

скажите сколько раз и когда менялись свопы!? в каие моменты ДЦ раздвигало спреды или стоп левелы ... уловили суть

если не хранится такой информации то и ПРИБЫЛЬ! четко и правильно ВЫ НИКОГДА НЕ ПОСЧИТАЕТЕ, этих данных нет но от них прибыль зависит


сейчас все гоняют МТС за 2007-й крутят параметры балдеют от кривых уходящих в небо !

а ведь в большинстве ДЦ своопы по евро на бай были отрицательные а сейчас положительные

и расчет идет с учетом свопа на бай положительного! а это уже криво

некоторые дц кстати их меняют свопы туда сюда как хотят!

т е свопы могут менятся спреды тоже! ( спреды иногда раздвигают на движениях )

и этой информации в истории реально нет! а значит любое тестирование не дает ЧЕТКОЙ картины

оно условное!

[Удален]
YuraZ писал (а) >>

...любое тестирование не дает ЧЕТКОЙ картины

оно условное!

Согласен, но, помоему, речь велась не про тестирование.

Просто как-то делал индикатор эквити (если интересно, можно взять тут) на истории по реальным сделкам. Вот там как раз мне и понадобилось рассчитывать стоимость пункта, а соответсвенно и размер плавающей прибыли. Для форекса всё нормально - проверял. Золото тоже - ок. На акциях могут быть проблемы, т.к. не учитываются многие ньюансы. Накопленные свопы "растягиваются" на всё время жизни сделки и конечно с учетом "тройных".

Вообщем, чем мог тем помог))

 Мне не для тестера надо, а для расчетов перед открытием позиции. Кстати допустим по любимому мною контракту 6Е тиквалю не менялся ниразу. А свопы, ну свопы надо включить в запас прочности.

vladevgeniy писал (а) >>

Мне не для тестера надо, а для расчетов перед открытием позиции. Кстати допустим по любимому мною контракту 6Е тиквалю не менялся ниразу. А свопы, ну свопы надо включить в запас прочности.

Xupypr 26.06.2008 15:24


Может тогда расчитать прибыль как рекомендовал ROSH

--

Если говорить о тестировании думаю надо считать ровным лотом и пипсами...

конечно если это не какая нибудь ТС в которой ММ играет некоторую роль

свопы, лучше вообще заложить как минусовые в обе стороны! типа запаса!


--

Советник закрывает все ордера по эквити. Стоит дополнительная задача - отразить линию уровня закрытия на графике (только для форекса).

Как правильно рассчитать уровень? Как при этом учитывается валюта депозита?

Вот такая идея родилась - без лишних заморочек и запросов измеряем разницу цены между текущим и предыдущим тиком и разницу эквити. Делим, одно на другое, получаем стоимость пункта независимо от количества ордеров и что особенно ценно, при изменении количества ордеров эта стоимость будет автоматом пересчитываться. Как вам идейка? И никакого пересчёта на валюту депозита.

Предыдущая идея не прокатила. Пробовал и каждый тик и через сотню тиков - не катит. Выдаёт самые разные значения.

Нашёл такое решение. Всё отлично пошло сразу.

         double LotVal =MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);//стоимость 1 пункта для 1 лота
         double Summ_Lots = 0;
         Just_Orders=OrdersTotal()-1; 
         for(i=Just_Orders; i>=0; i--) 
         {
            if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) && (OrderType()<=OP_SELL)
            && OrderSymbol()==Symbol())
            { 
               if(OrderType()==OP_BUY)  Summ_Lots += OrderLots();
               if(OrderType()==OP_SELL) Summ_Lots -= OrderLots(); 
            }
         }
         Cost_Point = Summ_Lots*LotVal;
//Всё, мы знаем стоимость пункта для текущего набора ордеров, а исходя из этого можно посчитать и всё остальное
123
Новый комментарий