Критерий "квадратности"
еще можно просто диапазон измерить, стандартную девиацию посмотреть, ATR
StdDev и ATR - это интересно. Я думал об этом. Минус с том, что они сильно зависят от периода.
Измерить диапазон - Вы имеете в виду, просто High-Low за период N, а далее по варианту 1 для фрактальных диапазонов?
переходи на эквиобьемные бары
еще можно просто диапазон измерить, стандартную девиацию посмотреть, ATR
StdDev и ATR - это интересно. Я думал об этом. Минус с том, что они сильно зависят от периода.
Измерить диапазон - Вы имеете в виду, просто High-Low за период N, а далее по варианту 1 для фрактальных диапазонов?
Да, просто High-Low, если в определенных пределах,то можно работать. Все индикаторы зависят от периода, по сути и у индикатора фракталов есть параметр периода, но не изменяемый - 5 баров, 2 слева от вершины, два справа.
Пока в нынешнем терминале мне, например, это лениво.
С 2005г пофлудил практически на всех форумах, пытался кого-нить заинтересовать "неправильными" свечками. В прошлом году посмотрел их и на эквиобъемах, еще красивее, но и в моем первом варианте неплохо. Если коротко:
Представьте себе, что имеем только поток М1. И с них строим свечи других ТФ. Например Н1: с появлением каждой новой свечи М1 находим свечу час назад - это опен, от этой свечи до нулевой находим мин/макс - это хигх и лоу. И так каждую минуту. Т.о. имеем не добавление свечей с течением времени, а подсвечник из постоянного кол-ва Wrong Candle Sticks, чуть-чуть изменяющихся с приходом каждой новой М1 (а при эквиобъемности - с каждым тиком). Некоторые индикаторы, построенные на WCS, начинают показывать погоду в Африке, зато другие на больших ТФ начинают работать быстрее, чем стандартно построенные. А все, что связано с ZZ, становится намного красивее и удобоваримее. Как пример (сейчас пробую родить несколько вариантов Фанов) один из Фанов на базе ZZ. Чтение с ТФ М30, Н1, Н4, Н8 и Н16.
Причем в индюке используются не цены вершин, а те цены, когда программа эти вершины смогла просчитать (с учетом запаздывания).
Извините, добавлю: это я к тому еще, что ZZ может быть вполне самодостаточным индикатором и бех трендовиков, построеных на иных принципах, можно обойтись
Я вообще отказался от баров. Для анализа использую только тиковый поток, он первичен, остальное (в частности бары) это уже результат обработки и чаще всего нелинейной. Сейчас думаю над советом (Renat 29.12.2007 20:30 ) 'Сборщики тиков. Оптимизация. DDE в VB (VBA)' как его реализовать.
По моим возможностям мне остается только ждать, когда разработчики сделают что-либо более удобоваримое для потиковому рисованию :). Ежику понятно, что на непрерывном рынке по оси Х должны быть объемы. Благо, я никуда не спешу. Подожду.
Перешел. Не могу сказать, чтобы что-то принципиально изменилось.
Да, на графике почти не стало резких скачков (соответственно, меньше выходов по стоплосу). Но по-прежнему много ложных сигналов на вход.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Очевидно, что входить в рынок имеет смысл только в том случае, если на рынке в данный момент наличествуют достаточно сильные движения. Колебания цены в диапазоне 5-10 пунктов, как правило, представляют интерес только для пипсовщиков. При ручной торговле любой может "на глаз" определить, что в данный момент на рынке затишье и торговать не стоит. Проблема в том, что индикаторы этого не знают. Стохастики, RSI, CCI, ADX, да практически и все остальные индикаторы (по крайней мере, известные мне) добросовестно анализируют пятипипсовые "колебания" и выдают рекомендации на покупку/продажу. В результате, МТС-ы, основанные на подобных индикаторах, сливают во флэте все то, что было заработано на сильных движениях.
Как решить данную проблему?
Мне пока в голову пришли следующие решения:
1) Определять фрактальный диапазон. Находятся ближайший фрактал на продажу и на покупку, вычисляется их разница (имеются в виду фракталы Билла Вильямса). Разница сравнивается с минимально приемлемым значением dx, который каждый устанавливает, исходя из своего понимания о сильном движении. Например, для меня dx = 20 пунктов. Если фрактальный диапазон меньше dx, входить в рынок можно, только если текущее значение цены находится за пределами фрактального диапазона (соответственно, фрактал преодолен). Если фрактальный диапазон больше dx и мы находимся внутри его, можно торговать по осцилляторам типа стохастика или CCI.
Можно чуть усложить алгоритм и использовать не цены фракталов, а строить линии поддержки и сопротивления на основании значений последнего и предпоследнего фракталов. Правда, не уверен, что это будет лучше простого варианта.
2) Фильтровать сигналы по объему. Индикатор Normalized Volume я на днях выкладывал в Code Base. В моих ТС он прекрасно отфильтровывает не менее 50%-60% ложных сигналов.
(К сожалению, этого недостаточно).
3) Проверять величину среднего отклонения цен от МА. Скажем, если среднее отклонение за период 8 от МА13 составляет менее dx, остаемся квадратными.
4) (Только что пришло в голову :-) Проверять средний угол наклона касательной к МА за период. Если он стремится к нулю, значит, флэт.
Что думает на этот счет уважаемое сообщество? Какие еще идеи предложите?