Международный чемпионат по "АнтиПодгонке"

Новый комментарий
 

Международный чемпионат по антиподгонке.


Для чего это нужно:



  1. Борьба с продавцами граалей, подогнанных под исторические данные. Ведь не секрет, что некоторые "автотрейдеры" до сих пор наивно верят и даже пытаются других убедить, будто все подогнанные под историю советники в последствии будут продолжать также "профитно" торговать и в будущем. У многих начинающих трейдеров в лексиконе встречается слово "стабильный профит". Дабы дать понять, что не все "йогурты", то бишь торговые системы одинаково полезны, а также чтобы убедить начинающих заменить в своем лексиконе термин "стабильно", на "рискованно" и будет проводиться данный чемпионат.
  2. Частенько в форумах публикуются графики подгонки под исторические данные без результатов форвардного тестирования, с вопросом дать "оценку" данному "чуду". Вместо того, чтобы флудить или пытаться поставить очередного граальщика на путь истинный однообразными и всем уже поднадоевшими советами, можно будет послать его поучаствовать в чемпионате, дабы он сам убедился, на что способен его советник вне подогнанных исторических данных.
  3. Соревновательный дух. Т.е. желание и себя показать и на других посмотреть. Не секрет, что наиболее успешные советники являются и более конкурентноспособными, а посему и желание публично рекламировать свои способности и возможности в автотрейдинге для многих будет являться стимулом для участия в чемпионате
  4. Пропаганда автотрейдинга. Ударим чемпионатом по подгонке и алгоритмическому разгильдяйству.




Правила:

  1. Каждый тур проводится еженедельно и официальным стартом является ближайший понедельник. Продолжительность каждого тура: 4 торговых недели с момента старта.
  2. Желающий принять участие в чемпионате, выкладывает в ветке тура настроенную и подогнанную под исторические данные копию своего советника. К копии прилагаются только два параметра: название инструмента и таймфрейм. Под словом настроенная, подразумевается, что входные параметры советника уже выставлены по умолчанию (если советник в формате *.ex4, то входные параметры забиваются в исходник и все это дело компилируется. Если исходник, то вбивается, но не компилируется).
  3. Копии советников, предоставленных участниками, регистрируются и хранятся в течении четырех торговых недель, после чего объявляется завершение тура (т.е. по истечении четырех пятниц с момента начала тура).
  4. Результаты после завершения тура определяются по прогону советника в тестере за время предыдущих четырех торговых недель, т.е. с помощью установки даты в тестере. Модель тестирования: все тики для всех советников, независимо от того, в каком режиме они оптимизировались.
  5. Критерием победы является наибольшая прибыль набранная советником за период тестирования за время тура. Никакие другие характеристики не имеют значения. Начальный депозит желательно брать большим, например, $1 000 000 (на прибыль при трейдинге фиксированным лотом это никак не влияет), чтобы исключить маржинколлы, а также позволить оценить максимальные просадки.

Дополнительные условия и ограничения для участия в чемпионате:

  1. Котировки используемые в чемпионате берутся с сервера MetaQuotes-Demo (History Center). Никакие другие котировки в расчет не принимаются.
  2. Все советники, принимающие участие в чемпионате, не должны использовать управление капиталом и риском, дабы снизить возможность трейдинга на удачу (случайным образом увеличил объем сделки перед профитом или снизил перед убытком и попал на подиум). Каждый советник должен быть настроен на открытие позиций размером 1 лот. В случае нарушения этого правила, советник дисквалифицируется. Исключение только для разворота направления сделки удвоенной встречной (2 лота) и только при условии последующего взаимного закрытия перекрытых таким образом позиций функцией OrderCloseBy(). Если советник профитный для трейдинга постоянным лотом, то подобрать и прикрутить к нему управление капиталом и риском уже не проблема.
  3. Советники не могут открывать одновременно несколько позиций, а только одну единственную. Следующая позиция должна открываться только после закрытия предыдущей. Т.е. в алгоритмах должен быть встроен контроль открытия позиций. Наличие более одной позиции, открытой советником, считается разновидностью управления капиталом и риском и советник подлежит дисквалификации. Исключение только для разворота направления сделки удвоенной встречной (2 лота) и только при условии последующего взаимного закрытия перекрытых таким образом позиций функцией OrderCloseBy().
  4. За время тестирования советника, он не должен выдавать ошибок в журнал. Наличие любой ошибки во время тестирования приводит к дисквалификации советника. Какой смысл от некачественных и сделанных наспех алгоритмов, которые могут случайно за счет наличия ошибки в коде выйти в профит или слить?
  5. Советники могут иметь только расширения *.mq4 или *.ex4. Использование сторонних *.dll с целью нераспространения компьютерных вирусов и прочих кибернетических безобразий, запрещено. Если советник во время теста приводит к зависанию компьютера, изменяет или дополняет какую либо информацию за пределами папки (Путь к терминалу)\tester\files или пишет гигабайтные строки в журнал или другие файлы, то он признается вредоносным и подлежит дисквалификации. Ник участника, выставившего такого советника на чемпионат, заносится в черный список.
  6. Каждый участник может выставить на тур несколько различных советников. Победителем тура является советник, набравший наибольшую прибыль за период тура и соответственно участник, его выставивший. Советник не обязательно должен быть авторским, а может быть взятым из любого доступного источника, например, CodeBase. В случаях, если советник неавторский, то категорически запрещается менять копирайты (в случае внесения изменений и дополнений - модификации, обязательно необходимо указать помимо своего имени, имена автора и соавторов предыдущего кода). Результат будет засчитан тому, кто грамотно оптимизировал советника и (со)автор(у)ам этого же советника (один на всех).
  7. Каждый участник по завершении тура обязан в течении суток опубликовать результаты тестирования всех своих советников, выставленных на данный тур самостоятельно в формате детализированного отчета с моделью "по всем тикам" (HTML файл) в ZIP архиве. По ним и определяется победитель. Результаты тестирования при наличии в них ошибок рассогласования котировок не принимаются к рассмотрению, и как результат, не зачитываются.
  8. Каждый желающий может перепроверить результаты тестирования предоставленные любым участником, в целях исключить подлог. И в случае обнаружения искажения результатов, публично сообщить об этом. Если результаты были явно подтасованы каким либо участником чемпионата, то он и все его советники дисквалифицируются, а ник заносится в черный список. В качестве доказательства своей правоты, участник обязан будет предоставить файлы котировок в формате *.csv по которым проводилось тестирование советника.
  9. Помимо результатов победителей каждого тура, также будут публиковаться ники пойманных "за руку" на подлогах или вредоносных кодах недобросовестных участников - черный список. Участники, ники которых попали в черные списки, дисквалифицируются без права реабилитации или на несколько следущих туров - решается большинством голосов пользователей форума.


Примечание к п. 8 дополнительных условий и ограничений:

Вполне не исключено, что недобросовестные участники чемпионата соблазняться использовать "подглядывание" будущих котировок через функции iClose(), iHigh() и iLow() на коррелированных инструментах. Чтобы исключить такую возможность, проверка результатов тестирования для советников с закрытым кодом будет проводиться с помощью нижеследующей процедуры. Первый тест как есть. Перед вторым тестом из истории котировок все файлы *.hst, кроме относящихся к советнику, переносятся во временную папку. Если результаты первого и второго теста не совпадают, то имеет место "подглядывание", а следовательно подтасовка и дисквалификация.
Для советников с открытым кодом доказательством добросовестности является отсутствие в алгоритме вышеприведенных фунций "подглядывания".

 

Советники не могут открывать одновременно несколько позиций, а только одну единственную. Следующая позиция должна открываться только после закрытия предыдущей. Т.е. в алгоритмах должен быть встроен контроль открытия позиций. Наличие более одной позиции, открытой советником, считается разновидностью управления капиталом и риском и советник подлежит дисквалификации.

Жестокое условие!

без него готов учавствовать!

 

Объявляю дату начала первого тура: с 21 апреля 2008 г. по 17 мая 2008 г.


Желающие принять могут выкладывать коды настроенных советников в ветке I-го тура



В субботу прогоню оптимизацию и выложу своего советника в качестве почина. А то дело дальше болтовни не сдвинется.
 

Ударим чемпионатом по подгонке и алгоритмическому разгильдяйству.


!!!

 
tasheal:

Советники не могут открывать одновременно несколько позиций, а только одну единственную. Следующая позиция должна открываться только после закрытия предыдущей. Т.е. в алгоритмах должен быть встроен контроль открытия позиций. Наличие более одной позиции, открытой советником, считается разновидностью управления капиталом и риском и советник подлежит дисквалификации.

Жестокое условие!

без него готов участвовать!

Организуйте свой собственный чемпионат со своими собственными правилами или вообще без всяких правил.

 
согласен! скоро выложу советника!
[Удален]  
тестирование советника на истории это не тоже самое что он пройдет эти 4 недели в режиме реального времени.
 
scorpionk:
тестирование советника на истории это не тоже самое что он пройдет эти 4 недели в режиме реального времени.

Все это понятно, ведь в тестере нет проскальзываний, реквотов и не учитываются гэпы. Но это не суть. Многие даже в тестере торговать успешно не умеют, не говоря уже о реале. Ведь успех автотрейдинга зависит от грамотной оптимизации. И вовсе не обязательно быть супер-дрюпер программистом или ботаником-теоретиком, а вполне достаточно взять советника, например, из CodeBase или другого доступного источника и грамотно его оптимизировав, попытаться занять первое место на чемпионате.

 
Reshetov:

Международный чемпионат по антиподгонке.
Правила:

1. Каждый тур проводится еженедельно и официальным стартом является ближайший понедельник. Продолжительность чемпионата: 4 торговых недели с момента старта.

Мне непонятно немного. Как это еженедельно при продолжительности в 4 торговых недели .

Правда, непонятно. Без иронии... - сижу, чешу затылок....

 
Reshetov писал: 3. Копии советников, предоставленных участниками, регистрируются и хранятся в течении четырех торговых недель, после чего объявляется завершение тура (т.е. по истечении четырех пятниц с момента начала тура).


Кто и как их регистрирует, где будут храниться и не будут ли потом продаваться?

 

rid, чемп состоит из четырех туров.


2 LeoV: авторитет Решетова - гарантия от мошенничества.

1234
Новый комментарий