Международный чемпионат по "АнтиПодгонке"

Новый комментарий
 

Международный чемпионат по антиподгонке.


Для чего это нужно:



  1. Борьба с продавцами граалей, подогнанных под исторические данные. Ведь не секрет, что некоторые "автотрейдеры" до сих пор наивно верят и даже пытаются других убедить, будто все подогнанные под историю советники в последствии будут продолжать также "профитно" торговать и в будущем. У многих начинающих трейдеров в лексиконе встречается слово "стабильный профит". Дабы дать понять, что не все "йогурты", то бишь торговые системы одинаково полезны, а также чтобы убедить начинающих заменить в своем лексиконе термин "стабильно", на "рискованно" и будет проводиться данный чемпионат.
  2. Частенько в форумах публикуются графики подгонки под исторические данные без результатов форвардного тестирования, с вопросом дать "оценку" данному "чуду". Вместо того, чтобы флудить или пытаться поставить очередного граальщика на путь истинный однообразными и всем уже поднадоевшими советами, можно будет послать его поучаствовать в чемпионате, дабы он сам убедился, на что способен его советник вне подогнанных исторических данных.
  3. Соревновательный дух. Т.е. желание и себя показать и на других посмотреть. Не секрет, что наиболее успешные советники являются и более конкурентноспособными, а посему и желание публично рекламировать свои способности и возможности в автотрейдинге для многих будет являться стимулом для участия в чемпионате
  4. Пропаганда автотрейдинга. Ударим чемпионатом по подгонке и алгоритмическому разгильдяйству.




Правила:

  1. Каждый тур проводится еженедельно и официальным стартом является ближайший понедельник. Продолжительность каждого тура: 4 торговых недели с момента старта.
  2. Желающий принять участие в чемпионате, выкладывает в ветке тура настроенную и подогнанную под исторические данные копию своего советника. К копии прилагаются только два параметра: название инструмента и таймфрейм. Под словом настроенная, подразумевается, что входные параметры советника уже выставлены по умолчанию (если советник в формате *.ex4, то входные параметры забиваются в исходник и все это дело компилируется. Если исходник, то вбивается, но не компилируется).
  3. Копии советников, предоставленных участниками, регистрируются и хранятся в течении четырех торговых недель, после чего объявляется завершение тура (т.е. по истечении четырех пятниц с момента начала тура).
  4. Результаты после завершения тура определяются по прогону советника в тестере за время предыдущих четырех торговых недель, т.е. с помощью установки даты в тестере. Модель тестирования: все тики для всех советников, независимо от того, в каком режиме они оптимизировались.
  5. Критерием победы является наибольшая прибыль набранная советником за период тестирования за время тура. Никакие другие характеристики не имеют значения. Начальный депозит желательно брать большим, например, $1 000 000 (на прибыль при трейдинге фиксированным лотом это никак не влияет), чтобы исключить маржинколлы, а также позволить оценить максимальные просадки.

Дополнительные условия и ограничения для участия в чемпионате:

  1. Котировки используемые в чемпионате берутся с сервера MetaQuotes-Demo (History Center). Никакие другие котировки в расчет не принимаются.
  2. Все советники, принимающие участие в чемпионате, не должны использовать управление капиталом и риском, дабы снизить возможность трейдинга на удачу (случайным образом увеличил объем сделки перед профитом или снизил перед убытком и попал на подиум). Каждый советник должен быть настроен на открытие позиций размером 1 лот. В случае нарушения этого правила, советник дисквалифицируется. Исключение только для разворота направления сделки удвоенной встречной (2 лота) и только при условии последующего взаимного закрытия перекрытых таким образом позиций функцией OrderCloseBy(). Если советник профитный для трейдинга постоянным лотом, то подобрать и прикрутить к нему управление капиталом и риском уже не проблема.
  3. Советники не могут открывать одновременно несколько позиций, а только одну единственную. Следующая позиция должна открываться только после закрытия предыдущей. Т.е. в алгоритмах должен быть встроен контроль открытия позиций. Наличие более одной позиции, открытой советником, считается разновидностью управления капиталом и риском и советник подлежит дисквалификации. Исключение только для разворота направления сделки удвоенной встречной (2 лота) и только при условии последующего взаимного закрытия перекрытых таким образом позиций функцией OrderCloseBy().
  4. За время тестирования советника, он не должен выдавать ошибок в журнал. Наличие любой ошибки во время тестирования приводит к дисквалификации советника. Какой смысл от некачественных и сделанных наспех алгоритмов, которые могут случайно за счет наличия ошибки в коде выйти в профит или слить?
  5. Советники могут иметь только расширения *.mq4 или *.ex4. Использование сторонних *.dll с целью нераспространения компьютерных вирусов и прочих кибернетических безобразий, запрещено. Если советник во время теста приводит к зависанию компьютера, изменяет или дополняет какую либо информацию за пределами папки (Путь к терминалу)\tester\files или пишет гигабайтные строки в журнал или другие файлы, то он признается вредоносным и подлежит дисквалификации. Ник участника, выставившего такого советника на чемпионат, заносится в черный список.
  6. Каждый участник может выставить на тур несколько различных советников. Победителем тура является советник, набравший наибольшую прибыль за период тура и соответственно участник, его выставивший. Советник не обязательно должен быть авторским, а может быть взятым из любого доступного источника, например, CodeBase. В случаях, если советник неавторский, то категорически запрещается менять копирайты (в случае внесения изменений и дополнений - модификации, обязательно необходимо указать помимо своего имени, имена автора и соавторов предыдущего кода). Результат будет засчитан тому, кто грамотно оптимизировал советника и (со)автор(у)ам этого же советника (один на всех).
  7. Каждый участник по завершении тура обязан в течении суток опубликовать результаты тестирования всех своих советников, выставленных на данный тур самостоятельно в формате детализированного отчета с моделью "по всем тикам" (HTML файл) в ZIP архиве. По ним и определяется победитель. Результаты тестирования при наличии в них ошибок рассогласования котировок не принимаются к рассмотрению, и как результат, не зачитываются.
  8. Каждый желающий может перепроверить результаты тестирования предоставленные любым участником, в целях исключить подлог. И в случае обнаружения искажения результатов, публично сообщить об этом. Если результаты были явно подтасованы каким либо участником чемпионата, то он и все его советники дисквалифицируются, а ник заносится в черный список. В качестве доказательства своей правоты, участник обязан будет предоставить файлы котировок в формате *.csv по которым проводилось тестирование советника.
  9. Помимо результатов победителей каждого тура, также будут публиковаться ники пойманных "за руку" на подлогах или вредоносных кодах недобросовестных участников - черный список. Участники, ники которых попали в черные списки, дисквалифицируются без права реабилитации или на несколько следущих туров - решается большинством голосов пользователей форума.


Примечание к п. 8 дополнительных условий и ограничений:

Вполне не исключено, что недобросовестные участники чемпионата соблазняться использовать "подглядывание" будущих котировок через функции iClose(), iHigh() и iLow() на коррелированных инструментах. Чтобы исключить такую возможность, проверка результатов тестирования для советников с закрытым кодом будет проводиться с помощью нижеследующей процедуры. Первый тест как есть. Перед вторым тестом из истории котировок все файлы *.hst, кроме относящихся к советнику, переносятся во временную папку. Если результаты первого и второго теста не совпадают, то имеет место "подглядывание", а следовательно подтасовка и дисквалификация.
Для советников с открытым кодом доказательством добросовестности является отсутствие в алгоритме вышеприведенных фунций "подглядывания".

 

Советники не могут открывать одновременно несколько позиций, а только одну единственную. Следующая позиция должна открываться только после закрытия предыдущей. Т.е. в алгоритмах должен быть встроен контроль открытия позиций. Наличие более одной позиции, открытой советником, считается разновидностью управления капиталом и риском и советник подлежит дисквалификации.

Жестокое условие!

без него готов учавствовать!

 

Объявляю дату начала первого тура: с 21 апреля 2008 г. по 17 мая 2008 г.


Желающие принять могут выкладывать коды настроенных советников в ветке I-го тура



В субботу прогоню оптимизацию и выложу своего советника в качестве почина. А то дело дальше болтовни не сдвинется.
 

Ударим чемпионатом по подгонке и алгоритмическому разгильдяйству.


!!!

 
tasheal:

Советники не могут открывать одновременно несколько позиций, а только одну единственную. Следующая позиция должна открываться только после закрытия предыдущей. Т.е. в алгоритмах должен быть встроен контроль открытия позиций. Наличие более одной позиции, открытой советником, считается разновидностью управления капиталом и риском и советник подлежит дисквалификации.

Жестокое условие!

без него готов участвовать!

Организуйте свой собственный чемпионат со своими собственными правилами или вообще без всяких правил.

 
согласен! скоро выложу советника!
 
тестирование советника на истории это не тоже самое что он пройдет эти 4 недели в режиме реального времени.
 
scorpionk:
тестирование советника на истории это не тоже самое что он пройдет эти 4 недели в режиме реального времени.

Все это понятно, ведь в тестере нет проскальзываний, реквотов и не учитываются гэпы. Но это не суть. Многие даже в тестере торговать успешно не умеют, не говоря уже о реале. Ведь успех автотрейдинга зависит от грамотной оптимизации. И вовсе не обязательно быть супер-дрюпер программистом или ботаником-теоретиком, а вполне достаточно взять советника, например, из CodeBase или другого доступного источника и грамотно его оптимизировав, попытаться занять первое место на чемпионате.

 
Reshetov:

Международный чемпионат по антиподгонке.
Правила:

1. Каждый тур проводится еженедельно и официальным стартом является ближайший понедельник. Продолжительность чемпионата: 4 торговых недели с момента старта.

Мне непонятно немного. Как это еженедельно при продолжительности в 4 торговых недели .

Правда, непонятно. Без иронии... - сижу, чешу затылок....

 
Reshetov писал: 3. Копии советников, предоставленных участниками, регистрируются и хранятся в течении четырех торговых недель, после чего объявляется завершение тура (т.е. по истечении четырех пятниц с момента начала тура).


Кто и как их регистрирует, где будут храниться и не будут ли потом продаваться?

 

rid, чемп состоит из четырех туров.


2 LeoV: авторитет Решетова - гарантия от мошенничества.

1234
Новый комментарий
Причина обращения: