Не Машкино это дело! - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Далее, когда я прошу тебя обеспечить прогноз на один бар вперёд, ты должен отдавать себе отчёт в том, что для тебя-то это выльется в прогноз на 1 бар + величина групповой задержки твоей МА.
Причем тут запаздывание? Ни метод Бурга, ни НС, ни твой метод ничего не знают запаздывании MA. Для этих методов это просто ВР и не более того. И потом, если ты точно вычислил будущее значение MA, то ты так же точно вычислишь будущее значение цены. При чем тут какое то запаздывание??????
Ты знаешь. И этого должно быть достаточно!
Пусть у нас имеется ФНЧ с окном усреднения N баров. Текущее значение MA ищем по схеме s[j]=SUM{Open[j-i]}/N, где i пробегает от 0 до N. В такой постановке групповое запаздывание равно N/2. Следовательно, для того что бы предсказать на 1 бар вперёд ценовой ряд, тебе необходимо исхитрится скомпенсировать запаздывание и построить прогнозный вектор на N/2+1 бар от текущего значения МА. Это и будет прогнозом на бар вперёд (относительно ценового ряда).
Далее, когда я прошу тебя обеспечить прогноз на один бар вперёд, ты должен отдавать себе отчёт в том, что для тебя-то это выльется в прогноз на 1 бар + величина групповой задержки твоей МА.
Причем тут запаздывание? Ни метод Бурга, ни НС, ни твой метод ничего не знают запаздывании MA. Для этих методов это просто ВР и не более того. И потом, если ты точно вычислил будущее значение MA, то ты так же точно вычислишь будущее значение цены. При чем тут какое то запаздывание??????
Ты знаешь. И этого должно быть достаточно!
Пусть у нас имеется ФНЧ с окном усреднения N баров. Текущее значение MA ищем по схеме s[j]=SUM{Open[j-i]}/N, где i пробегает от 0 до N. В такой постановке групповое запаздывание равно N/2. Следовательно, для того что бы предсказать на 1 бар вперёд ценовой ряд, тебе необходимо исхитрится скомпенсировать запаздывание и построить прогнозный вектор на N/2+1 бар от текущего значения МА. Это и будет прогнозом на бар вперёд (относительно ценового ряда).
Серега, или я чего не сообразил или ты совсем замудрил решение. Признаться, я мало чего понял про дифф-е и ее связь с возможность прогноза (не находил ни в одном источнике зависимости такого рода), а вот про вектор N/2+1 я ничего не понял совсем :о)
Догадываюсь, что возможно мои скудные знания по математике не дают понять всю глубину проблемы, но если речь идет о прогнозе именно цены на 1 бар вперед по запаздывающей MA, то я делаю очень просто. Вместо нудных объяснений привожу картинку (УСЛОВНУЮ), на ней:
Нужно перейти от MA к цене, а это просто, на картинке все показано, и решение сводится к элементарному уравнению. Аналогично, двигаясь в будущее, можно восстановить ряд.
Серега, я видать все таки определенно туплю, на кой тебе этот N/2+1 вектор сдался? Да, и не забудь похвалить за высокохудожественное творчество :о)
Кстати, Серега, а как ты вот так просто определил, что ценовой ряд везде диф-ем? У тебя есть доказательство этого скромного факта?
Я нигде не утверждал, что ценовой ряд дифференцируем.
Забудь всё, что я говорил об N/2+1. Как ты правильно и ОЧЕНЬ красиво изобразил, у нас есть сформированный Close и нам нужно сделать прогноз на следущий, причём не важно каким способом и с привлечением какого алгоритма.
Объясни, что на нижнем рис. есть Y? И почему он входит в сумму. Или Y это ценовой ряд и правильно так:
(1/N)*(x2+x3+...+xN+Y[i-1])=M
Y[i]=M*N-(x2+x3+...+xN)
Так что ли?
Я нигде не утверждал, что ценовой ряд дифференцируем.
Забудь всё, что я говорил об N/2+1. Как ты правильно и ОЧЕНЬ красиво изобразил, у нас есть сформированный Close и нам нужно сделать прогноз на следущий, причём не важно каким способом и с привлечением какого алгоритма.
Объясни, что на нижнем рис. есть Y? И почему он входит в сумму. Или Y это ценовой ряд и правильно так:
(1/N)*(x2+x3+...+xN+Y[i-1])=M
Y[i]=M*N-(x2+x3+...+xN)
Так что ли?
Не так. Видать не стать мне не Львом Толстым или хотя бы одним из Кукрыниксов. И выразительное, и художественное слово у меня явно хромает :о( Величина «Y» символизирует будущую цену (на бар вперед), которую мы ищем, вертикальная жирная черта - это сейчас. Я предполагал, что под MA мы понимаем среднее, вроде об этом и писали ранее:
На текущий момент (на сейчас) и на прошлое у нас известно эти мю. Прогнозируя цепочку этих мю (более грамотно сказать MA с каким то фиксированным окном N) мы берем их исторические значения и прогнозируем будущее (к слову, если и прогнозировать цену, то только эту цепочку, все остальное прогнозу просто не подлежит). Теперь смотри на формулу выше – у тебя левый член известен, в правом тебе не известно только одно значение из суммы, как раз будущее значение цены.
Вспомни, у нас окно фиксировано, вот мы это окно взяли и перенесли на отсчет вперед, рассчитав прогноз среднего для этого перемещенного окна. Определение прогнозного среднего ничем не отличается от «непрогнозного»– это сумма ряда, деленного на его длину. Но для прогнозного мю это сумма известного нам ряда за исключением одного значения цены (будущего значения), которое должно появиться в будущем, но что бы «не нарушилось» равенство для прогнозного мю. Другими словами – какой должна быть будущая цена, что бы среднее ряда длиной N равнялось прогнозному мю, вот такой:
Серега, я уже не знаю, как еще объяснить, это же очень тривиальная штука. Но если не понял – буду еще объяснять, я известный объясняльщик :о)
А-а-а! Вот теперь и ты побудь в моей шкуре - будешь объяснять.
Щас, я ещо разок преречитаю чего ты там сказать хотел и задам вопрос или два:-)
Хм... пока я только почувствовал, что ты себя очень прозорливым считаешь...
ещё разок.
Так, не прошло и получаса... Вопросик: а как ты прогнозиоуешь среднее по окну на отсчёт вперёд? варианты ответов:
1. оно рано предыдущему значению;
2. первый вариант + линейный член;
3. второй варант + квадратичный;
4. нечто другое.
Бинго! Играл и угадал все!!! ТЫ ИЗДЕВАЕШЬСЯ????
Так, не прошло и получаса... Вопросик: а как ты прогнозиоуешь среднее по окну на отсчёт вперёд? варианты ответов:
1. оно рано предыдущему значению;
2. первый вариант + линейный член;
3. второй варант + квадратичный;
4. нечто другое.
«4 вариант» - Серега, об этом я тебе толкую с самого начала, - я прогнозирую ряд MA методом Бурга, и как я это делаю - рассказывал, графики рисовал, подробно объяснял - перечитай. Или тебя или меня колбасит, или ты все понял и теперь просто издеваешься. Какое извиняюсь в одно место «оно равно предыдущему значению», где я об этом писал, ткни пальцем?
Хм... пока я только почувствовал, что ты себя очень прозорливым считаешь...
Я думал, что ты поймешь о чем пишу. Серега, я себя стараюсь оценивать максимально объективно, хотя, перегибы бывают. ТЫ ТОЧНО ИЗДЕВАЕШЬСЯ!!! Ну и ладно, ну и пожалуйста.
Neutron писал (а):Это серьезный философский вопрос. Серега, для того, что бы я на него ответил, нам потребуется много пива и времени, собранных в одном месте вместе с нами.
Одна моя знакомая звонила подруге, бывшей одногруппнице. Они разговарили минут 20. И потом слово за слово, выяснилось, что телефонный номер был набран неверно..:)
(это не байка, быль)
Я думал, что ты поймешь о чем пишу. Серега, я себя стараюсь оценивать максимально объективно, хотя, перегибы бывают. ТЫ ТОЧНО ИЗДЕВАЕШЬСЯ!!! Ну и ладно, ну и пожалуйста.
Серёга, да расслабся ты! - Вас снимают :-)-
Итак, когда будем оценивать результаты прогноза?
Я думал, что ты поймешь о чем пишу. Серега, я себя стараюсь оценивать максимально объективно, хотя, перегибы бывают. ТЫ ТОЧНО ИЗДЕВАЕШЬСЯ!!! Ну и ладно, ну и пожалуйста.
Серёга, да расслабся ты! - Вас снимают :-)-
Итак, когда будем оценивать результаты прогноза?
Грубо говоря, если запустить сегодня, то мои предложения такие:
Cейчас (в смысле быстро) могу выдать:
Уточни, ты точно хочешь на 1 бар? У меня считаться будет сутки на 1000 отсчетов и хотел бы просто так время не тратить. А ладно, укажу признак первого прогнозного бара в общем «прогнозном месиве», а потом выберу по нему данные.
В такой постановке я могу запустить расчет на ночь сегодня или/и завтра.