Реквоты и функция OrderSend ...

Алексей 2008.01.09 20:49

Вот я при открытии позиции делаю обновленеи котировок. То есть использую саму актульную цену в терминале

И говорю что допустимое отклонение от запрашиваемой актуальной цены Ask будет 500 пунктов:

PosTicket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, NormalizeDouble(PosLots, 2), Ask, 500, 0, 0, Comments, PosId, 0, Green);

Однака бывают случаи, что позиции всё равно не открываются(когда активное движенеи цен). Это что реквоты такие что не находится цена от моей запрашиваемой отличающаяся на 500 пунктов.

Или я не правильно понимаю механизм реквотирования и исполнения приказов?

[Удален] 2008.01.09 21:04 #1

Тоже сталкивался с таким, иногда даже на спокойном рынке, при при вполне достаточном слипаже (10-15) появляются реквоты, особенно если попытка открыться происходит по "удачной" для меня цене.....

Alexander Sevastyanov 2008.01.09 21:51 #2

elritmo:

Это что реквоты такие что не находится цена от моей запрашиваемой отличающаяся на 500 пунктов.

Или я не правильно понимаю механизм реквотирования и исполнения приказов?

А как в журнале ругается: реквоты?

Renat Fatkhullin 2008.01.09 22:05 #3

Максимальное отклонение не действует, если на сервер приходит явно и сильно устаревшая заявка (что часто бывает на сильных движениях).

В этом случае торговый сервер сам безусловно отдает реквот даже без транслировании заявки дилеру. То есть, сервер получает устаревшую цену в торговой заявке и говорит клиенту:

"Дружище, ты пришел с совсем непонятной ценой. Я не буду тебе слать прямой отказ, но вот тебе текущие цены - подумай еще раз и прими новое решение".

Фактически максимально допустимый слиппаж (допустимое отклонение) в функции OrderSend не более 5 пунктов (или 1-2 спреда). БОльшее значение все равно не будет принято во внимание на торговом сервере при анализе цен.

при при вполне достаточном слипаже (10-15) появляются реквоты, особенно если попытка открыться происходит по "удачной" для меня цене

Реквот при слиппаже 10 однозначно означает реально устаревшую (но "удачную" для трейдера) цену. Как раз описываемый мною случай.

Немедленное исполнение - Открытие Немедленное исполнение - Открытие Реальные и сгенерированные тики

kombat 2008.01.10 06:29 #4

А чем дополнить код, что-б на такой "ответ сервера" всё равно открыть?
пример плиз...

И что правильней использовать:
- макс. 5 пип или 2*спред

Renat Fatkhullin 2008.01.10 07:47 #5

kombat:

А чем дополнить код, что-б на такой "ответ сервера" всё равно открыть?
пример плиз...

На нормальном рынке - просто повторить операцию с новыми ценами, а на быстром ничего не поможет (пока цены не застабилизируются).

И что правильней использовать:
- макс. 5 пип или 2*спред

Не имеет значения. Важен сам принцип - "трейдеру никогда не позволят совершить ошибку, приняв заявку по устаревшей/ошибочной цене с огромный допустимым отклонением". Можно грубо считать, что плавающий граничный предел допустимого (принимаемого во внимание) отклонения около двух спредов. То есть, если даже на спокойном рынке получится расхождение с текущей рыночной ценой больше пары спредов (уровень плавающий, приведен для примера), то реквот будет вне зависимости от уровня проскальзывания.

Уточню, что речь идет именно об Instant Execution запросах и не касается срабатывания отложенных ордеров или стопов на гепах.

Максимальное отклонение от запрошенной Сов для ECN есть ли программы для

Алексей 2008.01.10 07:50 #6

Понятно, значит следует указывать отклонение цены не больше 10 пунктов. И обрабатывать код ошибки который возвращает OrderSend

Если код ошибки означает что ордер не открылся (или закрылся) из-за того что цена ушла от запрашиваемой больше 5 пунктов

и предложена новая цена, то попытаться открыть на следующем тике (или закрыть позицию).

[АРХИВ!] Любой вопрос новичка, Любой вопрос новичка, чтоб Любые вопросы новичков по

Igor Kim 2008.01.10 07:56 #7

kombat писал (а):
А чем дополнить код, что-б на такой "ответ сервера" всё равно открыть?
пример плиз...

Рекомендую свою функцию. Общий срок разработки этой функции - более двух лет. Так что она проверена на многочисленных демо-счетах и само собой на реальных.

//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Открытие позиции                                                          |
//|  Параметры:                                                                |
//|    sy - наименование инструмента   (NULL - текущий символ)                 |
//|    op - операция                                                           |
//|    ll - лот                                                                |
//|    sl - уровень стоп                                                       |
//|    tp - уровень тейк                                                       |
//|    mn - MagicNumber                                                        |
//+----------------------------------------------------------------------------+
void OpenPosition(string sy, int op, double ll, double sl=0, double tp=0, int mn=0) {
  color  clOpen;
  double pp, pAsk, pBid;
  int    dg, err, it, ticket;
  string lsComm=WindowExpertName()+" "+GetNameTF(Period());
 
  if (sy=="" || sy=="0") sy=Symbol();
  if (op==OP_BUY) clOpen=clOpenBuy; else clOpen=clOpenSell;
  for (it=1; it<=NumberOfTry; it++) {
    if (!IsTesting() && (!IsExpertEnabled() || IsStopped())) break;
    while (!IsTradeAllowed()) Sleep(5000);
    RefreshRates();
    dg=MarketInfo(sy, MODE_DIGITS);
    pAsk=MarketInfo(sy, MODE_ASK);
    pBid=MarketInfo(sy, MODE_BID);
    if (op==OP_BUY) pp=pAsk; else pp=pBid;
    pp=NormalizeDouble(pp, dg);
    ticket=OrderSend(sy, op, ll, pp, Slippage, sl, tp, lsComm, mn, 0, clOpen);
    if (ticket>0) {
      if (UseSound) PlaySound(NameFileSound); break;
    } else {
      err=GetLastError();
      if (err==128 || err==142 || err==143) {
        Sleep(1000*75);
        if (ExistPositions(sy, op, mn)) {
          if (UseSound) PlaySound(NameFileSound); break;
        }
      }
      // Вывод сообщения об ошибке
      Print("Error(",err,") opening position: ",ErrorDescription(err),", try ",it);
      Print("Ask=",pAsk," Bid=",pBid," sy=",sy," ll=",ll," op=",GetNameOP(op),
            " pp=",pp," sl=",sl," tp=",tp," mn=",mn);
      if (pAsk==0 && pBid==0) Message("Проверьте в Обзоре рынка наличие символа "+sy);
      // Реакция на ошибку
      if (err==2 || err==64 || err==65 || err==133) {
        gbDisabled=True; break;
      }
      if (err==4 || err==131 || err==132) {
        Sleep(1000*300); break;
      }
      if (err==140 || err==148 || err==4110 || err==4111) break;
      if (err==141) Sleep(1000*100);
      if (err==145) Sleep(1000*10);
      if (err==146) while (IsTradeContextBusy()) Sleep(1000*11);
      if (err!=135) Sleep(1000*10);
    }
  }
}

Igor Kim 2008.01.10 07:59 #8

Дополнительные необходимые функции

//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Возвращает флаг существования позиций                                     |
//|  Параметры:                                                                |
//|    sy - наименование инструмента   (""   - любой символ,                   |
//|                                     NULL - текущий символ)                 |
//|    op - операция                   (-1   - любая позиция)                  |
//|    mn - MagicNumber                (-1   - любой магик)                    |
//+----------------------------------------------------------------------------+
bool ExistPositions(string sy="", int op=-1, int mn=-1) {
  int i, k=OrdersTotal();
 
  if (sy=="0") sy=Symbol();
  for (i=0; i<k; i++) {
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
      if (OrderSymbol()==sy || sy=="") {
        if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) {
          if (op<0 || OrderType()==op) {
            if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) return(True);
          }
        }
      }
    }
  }
  return(False);
}
 
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Возвращает наименование торговой операции                                 |
//|  Параметры:                                                                |
//|    op - идентификатор торговой операции                                    |
//+----------------------------------------------------------------------------+
string GetNameOP(int op) {
  switch (op) {
    case OP_BUY      : return("Buy");
    case OP_SELL     : return("Sell");
    case OP_BUYLIMIT : return("Buy Limit");
    case OP_SELLLIMIT: return("Sell Limit");
    case OP_BUYSTOP  : return("Buy Stop");
    case OP_SELLSTOP : return("Sell Stop");
    default          : return("Unknown Operation");
  }
}
 
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Возвращает наименование таймфрейма                                        |
//|  Параметры:                                                                |
//|    TimeFrame - таймфрейм (количество секунд)      (0 - текущий ТФ)         |
//+----------------------------------------------------------------------------+
string GetNameTF(int TimeFrame=0) {
  if (TimeFrame==0) TimeFrame=Period();
  switch (TimeFrame) {
    case PERIOD_M1:  return("M1");
    case PERIOD_M5:  return("M5");
    case PERIOD_M15: return("M15");
    case PERIOD_M30: return("M30");
    case PERIOD_H1:  return("H1");
    case PERIOD_H4:  return("H4");
    case PERIOD_D1:  return("Daily");
    case PERIOD_W1:  return("Weekly");
    case PERIOD_MN1: return("Monthly");
    default:         return("UnknownPeriod");
  }
}

kombat писал (а):
И что правильней использовать:
- макс. 5 пип или 2*спред

Я использую 3 пункта. Максимальное проскальзывание, с каким я встречался на спокойном рынке на реальном счёте - это 7 пунктов (это было один раз за два года реальной торговли на двух счетах).

kombat 2008.01.10 08:57 #9

Игорь, спасибо!
Ни на йоту не сомневаюсь в отработке кода временем. ;)))

Тут нечто другое, точнее другая плоскость.
Начну от Адама...
Мне без разницы по какой цене откроется позиция! если я решил её открыть...
(как и заметил выше Ренат, это для исполнения ИЕ)

Посему был уверен что слиппаж в моих скриптах 100 пип позволит мне открыть
любой скачек на любой болтанке, будь то 1 пип или 10 или даже 50, не суть...
Главное открыться! :)

Мне точность "скока вешать в граммах" в 99% случаев не нужна.
Вот почему и спросил, как и чем дополнить код простого, например этого скрипта:

// Скрипт для окрытия BUY
#property show_inputs
extern double lots=1.0;
extern int StopLoss=100;
extern int TakeProfit=100;
void start()
{  int ticket;
   double loss=0; if(StopLoss>0) loss=Ask-StopLoss*Point;
   double profit=0; if(TakeProfit>0) profit=Ask+StopLoss*Point;
   ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lots,Ask,100,loss,profit,"",0,0,CLR_NONE);
   if (ticket<1) Print ("Error = ",GetLastError());
}
//-----------------------------------------------------------+

Тем самым приблизив исполнение по ИЕ к исполнению по "by market" . ..

Market Execution VS Instant 'Условное ветвление - "GoTo" Применение функция OrderClosePrice() к

Igor Kim 2008.01.10 09:22 #10

kombat писал (а):
Мне точность "скока вешать в граммах" в 99% случаев не нужна.
Вот почему и спросил, как и чем дополнить код простого, например этого скрипта:

Вы ведь не смотрели, не вникали в суть кода моей функции. А там есть количество торговых попыток NumberOfTry. По-моему, как раз то, что Вам нужно. Ставите NumberOfTry=100 или 500. Рано или поздно сделка будет совершена. Я использую NumberOfTry=5. Таких случаев, чтобы советник не совершил сделку, очень мало. В основном это потеря связи. А для отработки реквотов NumberOfTry=5 вполне достаточно.

Модификация ордера ошибка 130 Конкурс Классная система!

1 2 3

Новый комментарий