Разместил на сайте большую часть своих идей по автотрейдингу. Смотрите, обсуждайте, критикуйте. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эксперт работает по системе, и если случилось несколкьо лосей, то это повышает вероятность того, что следующая сделка будет прибыльной. Эксперт то не от фанаря открывается.
Угу. Если адвокат проиграл подряд 1000 дел о банкротстве, то представляете, какая вероятность, что он выиграет очередное?!:) По-вашему, 100%-ная вероятность. А по-моему, проигрывать дела - это его, адвоката, собственное свойство, никак не связанное с хитросплетениями в юриспруденции и действующем законадательстве.
Если ваши эксперты подобны таким адвокатам, то да.
Не обижайтесь. Я просто пытаюсь на наглядном примере показать несостоятельность доводов в пользу повышения/понижения стоимости ордеров на основе торговой истории по счёту (собственной бухгалтерии).
есть повторяющиеся процессы (торговые операции) с положительным или отрицательным исходом.
Не нужно валить всё в кучу. Использовать нужно всё полезное. Но прежде, чем что-то использовать, нужно понять что является полезным, а что нет.
Я пытался сказать, что эти, как Вы выразились, "повторяющися процессы", а именно, торговая история по счёту конкретного Васи, - суть принадлежность некоего алгоритма, заложенного в советник, которым пользуется Вася. Но они, эти процессы, никак не характеризуют рынок. Для успешной торговли следует анализировать параметры, характеризующие рынок. При этом нужно открывать и закрывать ордера в соответствии с торговыми критериями на открытие и закрытие. А торговые критерии необходимо выявить. Не выдумать и не навоображать, а именно обнаружить, найти, открыть. То есть, найти некий закон (характерные параметры), учитывая который можно предсказывать поведение рынка с вероятностью более 50%+спред. Торговая история по счёту Васи к таким законам не относится. А относится только к Васиным заблуждениям.
Что касается статистики. Если статистикой считать историю цен по финансовым инструментам, то такая статистика конечно должна использоваться. Если статистикой считать статистические методы обработки этой ценовой истории, то да, такую статистику нужно использовать. Если статистикой считать собственную бухгалтерию, то такую статистику использовать для принятия решения по откр/закр. ордеров не следует (за исключением случая, когда всё плохо; в этой ситуации лучше прекратить торговлю "как есть", забрать остатки вклада и идти учиться).
Угу. Если адвокат проиграл подряд 1000 дел о банкротстве, то представляете, какая вероятность, что он выиграет очередное?!:) Он же "не от фонаря" работает, старается же. По-вашему, 100%-ная вероятность. А по-моему, проигрывать дела - это его, адвоката, собственное свойство, никак не связанное с хитросплетениями в юриспруденции и действующем законодательстве.
- один за 5 лет практики из 1000 дел проиграл только 5
- второй за такой же срок выиграл всего 5 дел, остальные 995 завалил
К какому адвокату ты обратишься? Это к вопросу о выборе советника.
Допустим, наш первый адвокат проигрывал свои 5 дел равномерно - по одному в год.
Допустим, это каждый раз происходило сразу после рождественских праздников (первое дело в году).
Какова вероятность, что первое дело следующего года он тоже проиграет?
- 50% (проиграет/не проиграет)?
- 0,5% (5 из 995)?
- 100% (проваливал 5 раз, провалит и сейчас)?
Это к вопросу о зависимости результата следующего события от результатов предыдущих событий:
Да, возможно это стечение обстоятельств, и все 5 поражений попали на пост-праздничные дни случайно.
Но я больше склонен к мнению, что у этого адвоката просто болит голова от двухнедельного общения с семьей =)
И когда он выходит на работу, он думает не о деле, а о том как убежать на свежий воздух и отдохнуть от людей.
А после "встрепки" он опять берется за голову и начинает работать с полной отдачей.
Торгующий советник (стратегия) - тот же адвокат. И если он изначально сливает (5 в плюс, 995 в минус), его никто использовать не будет.
А если он зарабатывает (на 995 прибыльных сделок приходится 5 убыточных)? Можно ли сказать, что он и дальше будет зарабатывать?
С одной стороны, по аналогии с адвокатом у него есть "опыт" - положительная история торгов. Если эта история получена не с помощью оптимизатора, то ей можно в какой-то мере верить.
А с другой стороны, и адвокат может перестать быть успешным - не успеет за новым веянием в юриспруденции, и останется "за бортом".
В этом случае, если надеяться что после проваленного дела (убыточной сделки) обязательно будет успешное (прибыльная сделка), и повышать ставку, можно сгореть.
(мечтательно): Ну, а если он все-таки продолжит зарабатывать?
Угу. Если адвокат проиграл подряд 1000 дел о банкротстве, то представляете, какая вероятность, что он выиграет очередное?!:) Он же "не от фонаря" работает, старается же. По-вашему, 100%-ная вероятность. А по-моему, проигрывать дела - это его, адвоката, собственное свойство, никак не связанное с хитросплетениями в юриспруденции и действующем законодательстве.
- один за 5 лет практики из 1000 дел проиграл только 5
- второй за такой же срок выиграл всего 5 дел, остальные 995 завалил
К какому адвокату ты обратишься? Это к вопросу о выборе советника.
Допустим, наш первый адвокат проигрывал свои 5 дел равномерно - по одному в год.
Допустим, это каждый раз происходило сразу после рождественских праздников (первое дело в году).
Какова вероятность, что первое дело следующего года он тоже проиграет?
- 50% (проиграет/не проиграет)?
- 0,5% (5 из 995)?
- 100% (проваливал 5 раз, провалит и сейчас)?
Это к вопросу о зависимости результата следующего события от результатов предыдущих событий:
Да, возможно это стечение обстоятельств, и все 5 поражений попали на пост-праздничные дни случайно.
Но я больше склонен к мнению, что у этого адвоката просто болит голова от двухнедельного общения с семьей =)
И когда он выходит на работу, он думает не о деле, а о том как убежать на свежий воздух и отдохнуть от людей.
А после "встрепки" он опять берется за голову и начинает работать с полной отдачей.
Торгующий советник (стратегия) - тот же адвокат. И если он изначально сливает (5 в плюс, 995 в минус), его никто использовать не будет.
А если он зарабатывает (на 995 прибыльных сделок приходится 5 убыточных)? Можно ли сказать, что он и дальше будет зарабатывать?
С одной стороны, по аналогии с адвокатом у него есть "опыт" - положительная история торгов. Если эта история получена не с помощью оптимизатора, то ей можно в какой-то мере верить.
А с другой стороны, и адвокат может перестать быть успешным - не успеет за новым веянием в юриспруденции, и останется "за бортом".
В этом случае, если надеяться что после проваленного дела (убыточной сделки) обязательно будет успешное (прибыльная сделка), и повышать ставку, можно сгореть.
(мечтательно): Ну, а если он все-таки продолжит зарабатывать?
В этом случае, если надеяться что после проваленного дела (убыточной сделки) обязательно будет успешное (прибыльная сделка), и повышать ставку, можно сгореть.
Никто не спорит. 1- полож. сделка, 0 -отриц. Если после 1000 повысить лот на 0.1 ? Я проверял, из выборок - 1000х , 10001 больше чем -10000 по кол-ву.
Как это объяснить?
Никто не спорит. 1- полож. сделка, 0 -отриц. Если после 1000 повысить лот на 0.1 ? Я проверял, из выборок - 1000х , 10001 больше чем -10000 по кол-ву.
Как это объяснить?
ps: не надо цитировать весь текст, много места занимает.
Не обижайтесь. Я просто пытаюсь на наглядном примере показать несостоятельность доводов в пользу повышения/понижения стоимости ордеров на основе торговой истории по счёту (собственной бухгалтерии).
А, к примеру, Р. Винс писал что размер лота нужно рассчитывать на основе истории сделок для максимизации прибыли. Правда он также писал что максимизация возможна только если система имеет положительное мат. ожидание... иначе слив неизбежен, а подбрасывание монетки, как я полагаю, имеет нулевое МОЖ.
Не обижайтесь. Я просто пытаюсь на наглядном примере показать несостоятельность доводов в пользу повышения/понижения стоимости ордеров на основе торговой истории по счёту (собственной бухгалтерии).
А, к примеру, Р. Винс писал что размер лота нужно рассчитывать на основе истории сделок для максимизации прибыли. Правда он также писал что максимизация возможна только если система имеет положительное мат. ожидание... иначе слив неизбежен, а подбрасывание монетки, как я полагаю, имеет нулевое МОЖ.
Прибл. лет 20 тому назад, один мой приятель, молодой аспирант, в качестве последнего аргумента сказал своему профессору:"Дык, в книжке ж написано!". Доктор посмотрел на него, как на тяжелобольного, и ответил устало:"Книжки же люди пишут". Вскорости после этого события на закрытом семинаре кафедры была прочитана популярная лекция по логике, в результате которой мы все, как Отче наш зарубили себе на носу: ссылка на авторитеты доказательством не является.
В правоте своих действий были уверены, например, такие писатели, как Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Оказывается, существуют такие заблуждения, которые ставят с ног на голову судьбы целых народов (не то, что отдельного взятого трейдера). В правоте своих утверждений был уверен также и Исаак Ньютон, тоже писавший книжки. Но в последствии, после появления СТО Альберта Эйнштейна, выяснилось, что законы Ньютона описывают лишь частные случаи.
---------
Если бы собаку спросить: что такое жизнь? Она бы ответила, что жизнь - это движение. Она воспринимает любое движение, как проявление жизни. Пошёл человек - значит живой. Побежала кошка - значит живая. И в общем-то правильно. Неправильность начинается тогда, когда делаются общие выводы. Например, собака распространяет свои выводы и на полиэтиленовый пакет, который ветер гонит по двору. Она лает на этот пакет, т.к. думает, что он живой.. движется же.
Дело не в том, какое мат ожидание у эксперта. Всю совокупность экспертов можно разделить на две группы:
Принадлежность экспертов к той или иной группе является собственным свойством конкретного эксперта. Поэтому вывод о том, что технологию управления капиталом следует применять ко всем без разбора экспертам (или экспертам, отобранным по другому критерию, например, по матожиданию), является ошибочным. Вопрос сводится к тому, к какой группе принадлежит тот или иной эксперт, т.е. к тому, как он устроен.
Например.
Пусть имеется эксперт, принадлежащий к 1 группе. Он открывает и закрывает ордера в соответствии с некими правильными торговыми критериями. Пусть также в среднем на 1 прибыльный ордер приходится 100п, а на убыточный 60п. Можно взять этот эксперт и переписать так, что он будет открывать (и закрывать) последовательно 5 ордеров по 20 п. прибыли на каждый ордер там, где раньше он открывал один ордер на 100п. и 3 ордера по 20п. там, где раньше было 60 убытка. Таким образом, эксперт окажется "серийным", т.е. станет принадлежать ко 2 группе.
Казалось бы, можно применять к такому эксперту технологию управления капиталом. Но обратите внимание, ордера в таком эксперте открываются уже по другим торговым критериям! В данном случае движение по любому ордеру ограничено 20ю пунктами. Спрашивается, на каком основании? В данном случае для наглядности эксперимента. А в реальных экспертах? На каком основании? Ответ в подавляющем большинстве случаев очевиден - безосновательно.
Вывод: если эксперт работает серийно, значит у него не всё в порядке с торговыми критериями. В этом случае следует не применять технологию управления капиталом, а разобраться с качеством и состоятельностью торговых критериев. А стого момента, когда торговые критерии определены верно, следует определить максимально допустимую стоимость ордера (т.е. процент от эквити). Стоимость ордера определяется на основании тестовой истории. Стоимость должна быть такой, чтобы ( при неизбежно случайной серии убытков) не допустить просадку более некоторой заданной цифры, например, не более 30%.