Разместил на сайте большую часть своих идей по автотрейдингу. Смотрите, обсуждайте, критикуйте.
На сайте выложено что-типа макета советника с с закрытым кодом, доступна версия для скачивания (работает на демо). Почему такие ограничения? Проект коммерческий? Тогда надо называть вещи своими именами "Реклама и коммерция, решил немного раскрутиться за счет этого популярного ресурса. Пустите погреться." Если нет, и все как в первом посте покажите хоть что-то будет о чем говорить. ...
"Набор статистических функций. Эксперт имеет алгоритмы повышающие эффективность торговли. Данные алгоритмы эффективны независимо от торговой стратегии. " (Взято с сайта)
В таких постулатах не обсуждать не критиковать нечего.
На сайте выложено что-типа макета советника с с закрытым кодом, доступна версия для скачивания (работает на демо). Почему такие ограничения? Проект коммерческий? Тогда надо называть вещи своими именами "Реклама и коммерция, решил немного раскрутиться за счет этого популярного ресурса. Пустите погреться." Если нет, и все как в первом посте покажите хоть что-то будет о чем говорить. ...
"Набор статистических функций. Эксперт имеет алгоритмы повышающие эффективность торговли.
Данные алгоритмы эффективны независимо от торговой стратегии.
" (Взято с сайта)
В таких постулатах не обсуждать не критиковать нечего.
Я пока морально не готов размещать открытый код, тем более я
достаточно выложил идей, а технически их реализовать несложно
человеку знакомому с программированием.
Главное - почва для размышлений, идеи, правила и т.п. Самое главное я хотел показать состав советника, что в нем должно быть. Естесственно на мой взгляд.
Вы не знакомы со статистикой? Смысл простой. Допустим у нас процент прибыльных сделок >60. Почему бы не увеличить лот для следующей торг. операции после например двух подряд, или трех
отрицательных сделок? Проверял, идея работает.
На сайте выложено что-типа макета советника с с закрытым кодом, доступна версия для скачивания (работает на демо). Почему такие ограничения? Проект коммерческий? Тогда надо называть вещи своими именами "Реклама и коммерция, решил немного раскрутиться за счет этого популярного ресурса. Пустите погреться." Если нет, и все как в первом посте покажите хоть что-то будет о чем говорить. ...
"Набор статистических функций. Эксперт имеет алгоритмы повышающие эффективность торговли.
Данные алгоритмы эффективны независимо от торговой стратегии.
" (Взято с сайта)
В таких постулатах не обсуждать не критиковать нечего.
Я ничего не продаю, на сайте нет слов купить и т.п. Демо лишь для
"чистоты" использования материала. Хотите задавайте конкретные
вопросы, только не пишите что-то типа -
покажите код.
Вы не знакомы со статистикой? Смысл простой. Допустим у нас процент прибыльных сделок >60. Почему бы не увеличить лот для следующей торг. операции после например двух подряд, или трех
отрицательных сделок? Проверял, идея работает.
Вы не знакомы со статистикой? Смысл простой. Допустим у нас процент прибыльных сделок >60. Почему бы не увеличить лот для следующей торг. операции после например двух подряд, или трех
отрицательных сделок? Проверял, идея работает.
Я не приписываю чужие идеи, хотя не отрицаю, что неточности в изложении есть. Будем считать, что речь идет о приложении давно известного к нашему общему авто делу :)
Так лучше, только статистику нужно собирать на каком-то ограниченном интервале, предпологаю, что не очень большом. Все это нужно проверять на разных советника, инструментах...
да и реализация не такая уж и простая. Я понимаю у вас написан свой тестер? Честно скажу, я до этого еще не дошел. Стат. раздел у меня слабенький. Я больше концентрировался
на закрытии, практического приложения виртуального режима и
распределения ден. средств между советниками.
Демо лишь для "чистоты" использования материала. Хотите
задавайте конкретные вопросы, только не пишите что-то типа -
покажите код.
Да код-то не самоцель, просто не хочется вешать на комп эксперта в котором не известно что заложено. (Не хотел никого задеть, но досадный прецендент имелся).
Но конкретные вопросы тоже есть:
1.Честно говоря так пока и не смог пока понять в чем смысл данной
разработки? Что дает такая сложная структура эксперта? Зачем
эксперта делить на две части?
2.Речь идет о шаблоне, при этом выкладываются какие-то отчеты,
цифры доходности некой ТС... Непонятно...
Может просто в двух словах опишите смысл и суть своего "детища"? Цели, задачи, для кого, для чего....
Демо лишь для "чистоты" использования материала. Хотите
задавайте конкретные вопросы, только не пишите что-то типа -
покажите код.
Да код-то не самоцель, просто не хочется вешать на комп эксперта в котором не известно что заложено. (Не хотел никого задеть, но досадный прецендент имелся).
Но конкретные вопросы тоже есть:
1.Честно говоря так пока и не смог пока понять в чем смысл данной
разработки? Что дает такая сложная структура эксперта? Зачем
эксперта делить на две части?
2.Речь идет о шаблоне, при этом выкладываются какие-то отчеты,
цифры доходности некой ТС... Непонятно...
Может просто в двух словах опишите смысл и суть своего "детища"? Цели, задачи, для кого, для чего....
Волков боятся в лес не ходить :))) Интересно, что за прецендент?
1. Вы более подробное описание читали (PDF файл.)?
Все началось как и у многих, с пустого шаблона, нехитрой стратегии, компа который не выключался несколько дней. Через 1.5 года это все превратилось в это, несколько хорошо проверенных
ТС (реальные тесты), собственного сервера с бесперебойником и удаленным администрированием.
Насчет шаблона. Надеюсь понятно, что просто отдавать торговые команды от ТС недостаточно. Хотелось бы много чего еще, не говоря о самом главном - удобной, информативной и надежной
системе отчетов и БД. Ведь при тестировании ТС очень важно глубоко и качественно анализировать результаты работы системы. Для внесения коррективов и детального понимания ее работы.
Второе: многие процессы помимо самой ТС, можно и нужно автоматизировать. Например, имеем реальный счет. Ставим нового советника на тест. Естественно по умолчанию режим его работы -
виртуальный. Допустим он через какое-то время зарабатывает X , почему бы советнику автоматически не перейти на реальный режим торговли с отсрочкой на три дня и предупреждениями о смене режима торговли, с вожможностью пролонгирования теста. Или наоборот, сливает наш советник, и после Y слитой суммы (вирт.) он получает "черную метку" и никогда сам автоматически не перейдет в реальный режим торговли, только по команде админа. Таких процессов сотня, это один из примеров.
Советник развивается, появляются новые версии, у меня они раньше были в составе ТС, было очень неудобно после очередных изменений вносить их в дюжину экспертов. А когда у тебя
отдельная часть от ТС, все подругому. Один файл раскопировал сколько тебе нужно, предварительно пробив в него уникальный адрес. У меня для этого есть свой софт, который даже
пишет коммент в файл - что нового. txt. Для этого и было разделение. Кстати оно очень полезно бы оказалось для комерческого применения. Пользователь пишет ТС в открытой части, а функционал в закрытой :) Может пригодится в будущем. Но повтаряю еще раз - разделение было для удобства, комерция тут не причем.
ТС как пример. Сайт посвятили трем вещам. Работаем еще над терминалом.
В целом получается субсистема под MT4
Вы не знакомы со статистикой? Смысл простой. Допустим у нас процент прибыльных сделок >60. Почему бы не увеличить лот для следующей торг. операции после например двух подряд, или трех отрицательных сделок? Проверял, идея работает.
Это ошибочный вывод. Если интересно, посмотрите дискуссию на эту тему: 'Для тех кто не программист, но есть идеи по созданию советников, "идейным трейдерам и программистам посвящается"' (и всю ветку).
Да, я знаю, что вероятность следующего события не зависит от исхода предыдущего, НО верю, что при определенных услових подобная статистика работает. Я проверял на истории 5 лет
Каждый год это работало. Вероятно за очень большой промежуток времени в целоm статистика заработает ноль, но верю, что за первых 1-2 года вероятность положительного рез-та
высока. Поймите, важнее в начале , когда начинаешь. Разница с ней и без нее небольшая, я регулирую всего на 0.1 :)
Да, я знаю, что вероятность следующего события не зависит от исхода предыдущего, НО верю, что при определенных услових подобная статистика работает. Я проверял на истории 5 лет. Каждый год это работало. Вероятно за очень большой промежуток времени в целоm статистика заработает ноль, но верю, что за первых 1-2 года вероятность положительного рез-та высока. Поймите, важнее в начале , когда начинаешь. Разница с ней и без нее небольшая, я регулирую всего на 0.1 :)
Ну, нельзя же так..
Типа, "Я знаю, что подбрасывание монетки - вероятностный процесс, но верю, что если сделать ставку в начале, то можно выиграть". Типа, зашёл в казино, вот, прям сразу, сделал ставку - и выиграл.
=========
А мне (прошу, без обид, пожалуйста) просто интересно: вот, положа руку на сердце, неужели Вы не чувствуете, что подобные утверждения ошибочны?
Например, такое рассуждение: пусть имеется советник, который открывает ордера беспорядочно, случайным образом. То есть, заранее точно известно, что в алгоритм работает по типу подбрасывания монетки. Разумно ли будет увеличивать стоимость ордеров в направлении выигравших (путь, даже "в начале") в таком советнике? Принесёт ли это какую-то пользу? Понятно, что нет. Это приводит нас к мысли, что наличие серий выигравших и проигравших ордеров является не свойством рынка, не свойством некоего самостоятельно существующего правила ("если уж пошло, так пошло!"), а собственным свойством конкретного советника. Вывод простой (один из основных законов логики): на основании частных посылок делать общие выводы нельзя.
--------
На самом деле доказать логическим путём что-либо вообще невозможно (имея ввиду, что любые доказательства всегда локальны и не описывают свойства более общих влияющих факторов). Например, утверждение, что 100 + 3 = 103 кажется очевидным. Онако, это так лишь для задач, ограниченных рамками формальных правил, описывающих модель. Например, если речь идёт о поезде, едущем со скоростью 100, а пассажир в поезде идёт в ту же сторону со скоростью 3, то скорость пассажира относительно местной деревни равна 103. Но если принять во внимание более общую модель, описывающую ситуацию, а именно, теорию относительности, то окажется, что, например, 300 000 + 3 = 300 000. По этой теории и скорость пассажира относительно пасущейся на лугу коровы окажется не 103, а 102,9999999999, но не строго 103. Прийти к такому выводу на основе формальной логики невозможно, т.к. сама логика локализована в рамках собственных правил. Вместе с тем, подобные мысли приходят хоть иногда хоть кому-то в голову (хоть бы и А.Эйнштейну).
Действительным, настоящим толчком к пониманию являются наши чувства, ощущения, эмоции. Нужно просто за ними следить. Явные, мощные явления вызывают ясные и чёткие чувства. Слабые явления вызывают и теряющиеся чувства, но они обычно присутствуют. Для усиления чувств можно смоделировать свойства объекта в усиленном варианте: например, обсуждая вопрос о том, смоет ли очередной дождь новый забор, можно представить лёгкий дождик (нет), сильный дождь (нет), ураган огромной разрушающей силы (скорее да, чем нет). При подобных опытах ощущения усиливаются и в общем-то ответ становится ясен (забор ещё простоит долго).
Разумеется, после того, как чувство (сомнения или уверенности) появилось, свойства объекта всё же надо проверить в рамках простых моделей (например, с помощью логики и математики). И тогда можно прийти к правильному пониманию свойств объекта в рамках локализованной модели. Например, понять, что не стоит увеличивать стоимость ордеров на основании факта прибыли или убытка по предыдущему ордеру.
Разместил на сайте большую часть своих идей по автотрейдингу. Смотрите, обсуждайте, критикуйте.
www.skw7.com Пока корректно работает только с IЕ.
Сайт не несет рекламную или коммерческую направленность. Просьба не удалять пост.