Использует ли тестер данные за пределами периода тестирования?

Новый комментарий
 
Если я тестирую с 25 мая 2006 и использую, скажем, мувинг SMA(13), причем в терминале уже есть история значительно глубже 25 мая 2006, - будет ли тестер "знать" мувинг на начальную дату периода, вычисленный "правильно", по 13 точкам?
 

Ну ведь это же несложно проверить, например через Print.

PS Только что провел такой тест, SMA по ценам открытия, вывод: тестер "знает" мувинг на начальную дату периода, вычисленный "правильно", по 13 точкам.

 
Первые 100 баров при тестировнии пропускаются, то есть обеспечивается как минимум глубина в 100 баров. Этой глубины должно хватать для большинства индикаторов для инициализации и устаканивания.
 
Rosh:
Первые 100 баров при тестировнии пропускаются, то есть обеспечивается как минимум глубина в 100 баров. Этой глубины должно хватать для большинства индикаторов для инициализации и устаканивания.

Точно, вспомнил, такой вопрос уже обсуждался. Спрашивали что делать, если периоды индикатора, например, больше 1000.
 
sashken, кажется, Print() недостаточен, так как эта функция показывает только то, что видно терминалу, а не тестеру. Чтобы узнать то, что видно тестеру, надо попробовать вывести Print() при условии isTesting(). Будет время - проверю эту идею.
 
А что-то разработчики вроде говорили, что для ускорения при тестировании от даты стало прокручивться без обработки гораздо больше баров?
Mathemat:
sashken, кажется, Print() недостаточен, так как эта функция показывает только то, что видно терминалу, а не тестеру. Чтобы узнать то, что видно тестеру, надо попробовать вывести при условии isTesting(). Будет время - проверю эту идею.


Хм, я всегда исходил из того, что Print() показывет то, что видно в данный момент данной программе. То есть то, что Print() видит из советника, видит и советник.

 
lna01:


Хм, я всегда исходил из того, что Print() показывет то, что видно в данный момент данной программе. То есть то, что Print() видит из советника, видит и советник.

Именно так.
 
Mathemat:
Если я тестирую с 25 мая 2006 и использую, скажем, мувинг SMA(13), причем в терминале уже есть история значительно глубже 25 мая 2006, - будет ли тестер "знать" мувинг на начальную дату периода, вычисленный "правильно", по 13 точкам?


Я подумал на эту тему, мне кажется по логике должно быть так: В коде индикатора явно или неявно всегда задана глубина просчёта истории, имеющейся на момент его запуска. В частности, стандартные мувинги при запуске просчитываются для всей или почти всей истории (за вычетом периода мувинга в начале), соответственно их значения будут определены для всей истории, предшествующей моменту запуска. Если же в индикаторе задана глубина расчёта истории скажем в 300 баров, его значения и будут определены только для 300 баров, предшествующих моменту запуска. Если расчёт исторических значений не задан, значения индикатора до момента запуска определены не будут. Хотя благодаря кешированию там могут содержаться правильные данные, рассчитанные при предыдущих запусках эксперта, но чтобы на это рассчитывать, нужно быть полностью уверенным, что эксперт с этими параметрами индикатора уже работал на этом участке истории.

Как соотносится момент включения индикаторов с заданной датой начала тестирования могут сказать только разработчики. Но безопаснее считать что именно в этот момент они и включаются, ИМХО.

Новый комментарий