Тики: распределения амплитуд и задержек - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Буквально две копейки. Для практики, не для вывода аналитических решений, достаточно иметь две гистограммы распределений, исходную и результирующую. Там всего то надо разбить диапазон исходного распределения на неравномерные "столбики" так, что бы получилась та которая нужна. Легко реализуется через множечтвенный if. Точность, понятно не самая высокая, но на практике, проверить какие то идею очень часто достаточно. Можно пойти немного дальше, найти тупую апроксимацию полиномом высокой степени значений исходного ряда и результирующего. Это самый простой способ, основанный на гистограммах, и он не универсален и подвержен "краевым" эффектам. Но, искать аналитическое решение зачастую гораздо дольше, а результат негарантирован.
Нуууу, что то похожее на тест Колмагорова, только не кумулятивная и используется по другому. Извиняюсь за повторение, цель очень простая, из одной гистограммы (набор "столбиков" с заданными границами по шкале значений и высотой "столбиков" характеризующий вероятность появления значений из шкалы значений) получить другую, в этом корень. Не отвлекаясь на теорию, формы, описание и т.д. - просто топорно преобразовать гистограмки друг в друга. Метод довольно грубый.
Тест Колмогорова, вродебы подразумевает знание теоретической ФР. Северный Ветер плиз чуть подробнее, я немного на понял. Имеем две гистограммы, если ЗР(законы распределения) неизвестны то ищем по какомуто критерию согласия, допустим хи-квадрат, теоретическую кривую. Нашли работаем с ними. Если не получилось, то надо апроксимировать полиномом (можно и не полиномом а полигауссовские, полирайсовские апроксимации). Что бы получить из исходного рядя результирующий, надо иметь хоть какое то аналитическое описание результирующего ряда (пусть даже полиномом) вродебы. Если получили аналитическое описание то проще воспользоваться rnd(1). Как получить из одной гистограммы (случайной величины) другую без апроксимации ? я непонял :-( Или Вы тут говорите о двух выборочном тесте Колмогорова-Смирнова, но он вроде предназначен только для проверки гипотезы о совпадении ЗР, и не преобразовывает одну гистограмму в другую. Mathemat в маткаде есть теже символьные вычисления, ядро Maple используется
Что такое rnd(1),- нормальное единичное распределение?
Что такое rnd(1),- нормальное единичное распределение?
Ааа, понял. Наверное то, что писал Prival: "Если получили аналитическое описание то проще воспользоваться rnd(1)." - безусловно имеет смысл. У меня в опытах не было rnd(1), но на вскидку - должно получиться. Пусть лучше Prival расскажет, мне то же в принципе интересно.
Ага наконец то нашол ветку где ждут мою крупицу знаний (еле нашол)
Прикладываю файл, там есть как из одной сл.вел получить другую + алгоритмы как имея rnd(1) сгенерировать различные законы распределения.
Да кстати там на стр. 41 есть рисунок 1.10 элипс постоянной вероянтости, мне кажеться, что именно так нужно рисовать график котировок, а не в виде OHLC (вот тут я про это говорил 'Нужен индикатор отражающий цену в операционном времени.') . Незнаю но мне кажеться так правильней, т.к. измерение величины без сопровождения точности не имеют смысла.
P.S. Mathemat я так для тебя всего Тихонова и отсканирую :-)
Работать с тиками можно так, например устанавливая такие котрольные блоки тиков, как проход тика по всем валютным парам, неважно какое количество тиков прошло, нужен хотябы один тик одновременно по всем валютным парам, начало этого прохода, такое же как и конец, прошел хотябы один тик, это контрольная точка, скажем так, мультивалютный тик. Один тик, начал отмер блока последний тик его закончил. Начальным тиком может быть единственный тик по одной валютной паре, последним тиком должен быть, единственный тик по другой валютной паре За это время от начального, до конечного тика, может пройти множество тиков по другим валютным парам. Вот как раз в этом мультивалютном тике, надо искать побочные факты. Кроме того можно взять так же любой друг инструмент и прикрепить его к мультивалютному тику, например рассматривая в диапазоне мыльтивалютного тика или же, расширяя диапазон тика мультивалютки.
Можно поподробнее))
Можно поподробнее))
А на дату поста смотрели?
А на дату поста смотрели?
а что в МТ4 на серверах поменялся алгоритм генерации тиков вокруг сглаженной средней внешнего фида?
;)
а что в МТ4 на серверах поменялся алгоритм генерации тиков вокруг сглаженной средней внешнего фида?
;)
А период средней пробовали брать не один а штук 200 и более (веер) для алгоритма генерации?)))