ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ как основа торговой системы - страница 101

Новый комментарий
 

1. Рецпторы - преобразующие разнокачественные воздействия внешнего и внутренних миров системы в последовательности каких-либо сигналов. Слух,зрение,обоняние и тд. преобразуются в эелектрическую импульсацию,а например в бизнес системах это отдел маркетинга,R&D и тп., производящие всевозможные отчеты...

       Если не секрет, то растолкуйте про этот пункт "на пальцах", пожалуйста! Т.к. если у какого-либо исследователя получается выделять комбинации индикаторов или цен, которые с достоверностью > 50% предсказывают следующее движение рынка, то запитать всё это чудо на управляющую систему (нейро, фаззи, нейро-фаззи) и получать профит не так уж и сложно. Где искать эти комбинации?

       Есть ещё вариант, когда производится предсказание следующего движения цен прогнозирующей системой, затем подаётся на контроллер, который производит управление по прогнозу. В этом случае нужно работать с ценами, т.е. преобразовывать их, т.к. ценовые временные ряды очень плохо прогнозируются... Сдаётся мне, что куда-то нужно отойти от временного измерения... Но куда? :)

       Исходя из своего небольшого опыта могу сказать, что основные "ноу-хау" лежат в преобразовании цен или их индикаторов, а применение искуственного интеллекта позволяет сделать более гибкую систему принятия решений или прогноза,  но в большинстве случаев можно (я так думаю) выполнить проверку идеи на прогонозируемость обычным рекурсивным линейным фильтром и если он не даёт результата, то не надо тратить время на более крутое. Я буду очень рад, если кто-либо найдёт значительные ошибки в моих взглядах и приведёт к этому доказательства.

 
renegate писал (а) >>

Если не секрет, то растолкуйте про этот пункт "на пальцах", пожалуйста! Т.к. если у какого-либо исследователя получается выделять комбинации индикаторов или цен, которые с достоверностью > 50% предсказывают следующее движение рынка, то запитать всё это чудо на управляющую систему (нейро, фаззи, нейро-фаззи) и получать профит не так уж и сложно. Где искать эти комбинации?

Есть ещё вариант, когда производится предсказание следующего движения цен прогнозирующей системой, затем подаётся на контроллер, который производит управление по прогнозу. В этом случае нужно работать с ценами, т.е. преобразовывать их, т.к. ценовые временные ряды очень плохо прогнозируются... Сдаётся мне, что куда-то нужно отойти от временного измерения... Но куда? :)

Исходя из своего небольшого опыта могу сказать, что основные "ноу-хау" лежат в преобразовании цен или их индикаторов, а применение искуственного интеллекта позволяет сделать более гибкую систему принятия решений или прогноза, но в большинстве случаев можно (я так думаю) выполнить проверку идеи на прогонозируемость обычным рекурсивным линейным фильтром и если он не даёт результата, то не надо тратить время на более крутое. Я буду очень рад, если кто-либо найдёт значительные ошибки в моих взглядах и приведёт к этому доказательства.

Индикаторы - это только часть обстановочной афферентации. Кроме того - всегда запаздывающаа часть. Поэтому она имеет смысл контекста на фоне которого развиваются события на рынке.(что так же не маловажно для принятия решения). Другая часть обстановочной афферентации лежит в оценке ткеущего состояния и предсказании на ближайшее будущее. Кроме того изменения внутреннего состояния могут служить элементами обстановочной афферентации.

Кроме того, в реальной жизни очень важным является компонент НОВОСТЕЙ, способный полностью изменить ход предсказанных событий и все планы.

Где их искать - в самой цене. Ищите способы описать все три компонента :)

Вы абсолютно правы по второму и третьему пункту за исключением последней части третьего.

Временные ряды и закономерности кривой цены очень плохо формализуются и поддаются прогнозированию особенно в реальном времени.Так что математические методы не эффективны. Поэтому не используются в моих системах.

Посути дела вопрос о функции рецептора можно сформулировать следующим образом:

Как закодировать кривую цены инвариантно самой цене для последующего вычленения сигнальных признаков (пусковых стимулов) и их распознавания в реальном времени?

Как использовать содержащуюся в последовательности этих кодов информацию для прогнозирования и оценки текущей ситуации ?

Ответ на первый вопрос зависит от вашей реализации.

Почитайте об Опережающем Отражении действительности и вам удастся ответить на второй вопрос.

Trend = те самые спрогнозированные но еще не реализованные цены - более или менее долгострочный прогноз.

Первая стрелка - Trend - Устоявшееся направление движения цены.

Вторая срелка - сигнал о возможном начале изменения тренда.

Третья - индикатор текущего положения цены по отношению к пределам билжайшего диапазона цен

Да, раз уж мы здесь:

No Sell = соответствует 100% уверенности системы что цена продолжает расти

May Buy = "имеете право" покупать, наша система покупала и выигрывала, а вы попробуйте :)

Prediction History = крайние границы ожидаемых цен и направления тренда в момент официального закрытия маркета

(наверное не очень удачный термин)

Успехов!

 
Yurixx писал (а) >>

Ах да, извините, это принципиально меняет ситуацию. В отличие от СВОЕ, играя на СМЕ вы конечно же сделаете всех богатыми. Без сомнения.

Само собой, если вам сказать нечего, то тут даже товарищ Integer не поможет.

Когда я задавал вам вопросы, которые могут возникнуть у не слишком опытного человека при знакомстве с вашей системой, вы не нашли ничего лучше, чем копипастить тут выдержки из вашего таланттливо суперкраткого хелпа. Зря трудились, прямые ответы были бы значительно короче и содержательней. А может вы просто не знаете прямых ответов ?

Может быть поэтому потом, когда я все еще продолжал спрашивать, вместо ответов вы подставили своего племянника ?

Единственный вопрос, на который вы решились ответить, это вопрос почему вы продаете "станок для печатания денег", вместо того чтобы просто печатать их. Вы сами его выбрали "для отдельного ответа", что, надо полагать, иллюстрирует его важность. К сожалению этот ответ, в купе с вашим ответом на пару моих весьма скромных комментариев, содержит несколько явных несуразностей. И к чему же приводит моя попытка от ваших общих фраз перейти к конкретным деталям вашей же позиции ? Вы снова подставляете другого, на сей раз Integerа.

Что ж такое, я ведь не про хелп говорил, а о совсем других, хотя и не философских, но вполне системных вопросах ?

Впрочем, ладно, на этом можно остановиться. Больше не буду досаждать вам своими вопросами.

В заключение этой интересной беседы один, последний.

Ваша система допускает полную автоматизацию или все-таки пердполагает использование ее в торговле руками ?

Я думаю эта цитата из моего хелпа ответит на ваш вопрос:

-------------------------- цитата------------------------------------------------------

Для опытных трейдеров:

1. Мы рассматриваем инструмент "Trend", как наиболее важный для подтверждения вашей собственной стратегии, ожиданий или сигналов.

2. Таблица предсказаний (Predictions) используется, чтобы быстро переоценить результат ваших ожиданий, если рынок идет против Вас, что даст возможность сделать более эффективный вход / выход.

3. Для автоматизированных торговых систем мы обеспечиваем API который может использоваться как для генерации сигналов, так и для оценки ваших собственных, сгенерированных вашей системой сигналов.

---------------------- конец ---------------------------------------------------------------------------------

Думаю ее интерпретация зависит от Вас.

а на схоластику типа "... с точки зрения банальной эрудиции ..." не отвечаю по принципиальным соображениям, тем более что в ней нет вопроса..., есть абсолютно бессмысленный набор, простите, дурацких и противоречивых суждений...

Спрашивайте по существу, после ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА (выделил специально для Вас) моих высказываний, чтайте рекомендуемую литературу (ссылки), тогда с вами будет интересно дискутировать (появится объект дискуссии), пытаясь выяснить истину.

Не обижайтесь, примите во внимание и спрашивайте.

Да, только что нашел:

'Всё гениальное просто или очередной Грааль?'

Последний комментарий...

 
Вот. В подтверждение моих мыслей. Недавно для себя обнаружил (цитата отсюда):

"...Можно научиться чувствовать рынок, и прогнозировать его без каких либо вспомогательных технических средств. Этим способен овладеть каждый при надлежащей тренировке. Для этого нужно на первом этапе просто наблюдать за движением цены на минутном графике любого выбранного инструмента (но только на одном и том же, так как каждый имеет свою специфику, и пока не научитесь чувствовать его – работайте с одним). Сколько это займет времени – однозначно сказать трудно, это сугубо индивидуально, у кого-то пол года, у кого-то возможно год [...] Важная деталь, Вы не должны пытаться угадать движение цены в это время, так как, пытаясь отгадать, Вы отвлекаете свое подсознание от работы, а все происходит именно на уровне подсознания.

Угадывать пытается ум, а он не способен заглянуть в будущее, он только мешает этому процессу, его нужно максимально успокоить, центрируя свое внимание на движение цены и ни о чем постороннем не думая. Просто наблюдайте, доверяя себе и имея терпение. Графики движения цен – это только символы, через которые выражаются противоречивые и многополярные события в мировой экономике. Графики цен, как символы помогают настроиться на те энергии, которые формируют и направляют движение рынка.

Эти энергии появляются, и их направление формируется задолго до того, как меняется цена на самом графике. Центрируя свое внимание на графике, Вы на уровне подсознания будете подключаться к этим энергиям, начнете их чувствовать. И постепенно придет ощущение знания, это именно как знание того, куда пойдет следующий тик за мгновение до того, как это происходит..."
 

имеется публично доступное множество повреждающих методик выложенных добрыми дяденьками специально для ищущих буратино.
Однако прочитаем внимательно эпиграф.
(я там кое что подчеркнул))))

..........

"Ущербное становится совершенным, кривое - прямым,

пустое - наполненным, ветхое сменяется новым;

стремясь к малому, достигаешь многого;

стремление получить многое ведет к заблуждениям".

Лао-Цзы "Дао Дэ Цзин"

....

ну в общем: - Трейдер! Бди личную ПсихоФизическую Безопасность!
...в современных условиях граница - это порог твоего дома (с)..

 

P.S. Прижато к правому краю: редактор форума глючит - не способен изменить форматирование исходного документа.

 

Да, Implex, ты ссылаешься на статью без единой формулы и строчки кода. Как раз для естественного интеллекта, чтобы математики там не было совсем :)

 
Mathemat >>:

Да, Implex, ты ссылаешься на статью без единой формулы и строчки кода. Как раз для естественного интеллекта, чтобы математики там не было совсем :)

Я в свое время перелопатил кучу информации по нейрокомпьютерному моделированию (а это, как мне кажется, немного связано с математикой), изучил и даже претворил, пусть и в ограниченной MQL среде, многослойную нейронную сеть. Я пресытился формулами и "строчками кода" настолько, что в какой-то момент совсем забыл о том, для чего все это... Я написал скрипт-нейросеть, позволяющий проводить обучение и одновременно наблюдать за результатами обучения на тестовой выборке. Причем непосредственно в процессе обучения. Более 600 "строчек кода".

Если интересно - то, чем я занимался раньше:

//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                                                                          NeuroNet.mq4 |
//|                                                                                                             ImplexLab |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "ImplexLab"
#property show_inputs
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
// блок переменных на глобальном уровне
extern bool teaching_true__use_false = false;
extern bool continue_training = false;
extern bool multiple = false;

int
 layers_count = 5,                        // количество слоев
 layers_neuro_count[] =                   // количество нейронов в слоях
  {20,2,3,4,3},                           // {кол-во нейронов в первом слое, кол-во нейронов во втором слое и т.д.}
 inputs_count = 50,                       // количество входов первого слоя
 outputs_count = 1,                       // количество выходов, должно быть равно кол-ву нейронов в выходном слое поделенному на два
 quantity_of_example = 100,               // количество примеров обучающей выборки, диапазон инициализации значений
 quantity_of_repetitions = 1000000,       // количество повторений (практически должно быть равно ~)
 inputs_index = 1000,                     // индекс начала входов (заодно и рисования результатов) для использования сети
 prediction_depth = 20,                   // глубина известно чего
 frequency = 10,                          // частота обновления визуализации ошибки
 repeat_count = 200,                      // количество повторений для функции analysis()
 shift_concerning_a_beginning = 1000,     // сдвиг относительно начала
 cntr=0,                                  // счетчик эпох
 num_input,                               // вход_из_обучающего_множества
 some_variable;                           // какая-то переменная (неизвестно зачем)

double
 xt[210][10010],                          // x[конкретный_вход][вход_из_обучающего_множества] t - traning, u - use
 yt[210][10010],                          // y[конкретный_выход][выход_из_обучающего_множества]
 xu[210],                                 // x[конкретный_вход]
 yu[210],                                 // y[конкретный_выход]
 w[10][210][210],                         // w[слой][нейрон_слоя][конкретный_вес]
 outt[10][210],                           // out[слой][нейрон]
 outu[10][210],                           // out[слой][нейрон]
 s_err[10][210],                          // s_err[слой][нейрон]
 net = 0,                                 // переменная net для многократного использования
 max,                                     // контейнер для максимальных значений входов
 min,                                     // контейнер для минимальных значений входов
 speed_of_training = 0.1,                 // коэффициент шага изменения весов
 weights_init_range = 2;                  // диапазон случ. нач. величин для весов, -weights_init_range<w<weights_init_range
                                          // при weights_init_range=2, нач. вел. будут лежать в диап. -2<w<2

//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
// Список функций (17)
// 
// double neuronet_training()
// double activation_func(double net)
// double value_get_for_training(int index)
// double value_get_for_use(int index)
// double draw_result(int index, double value, double prev_value)
// void multiplex_use()
// void pass_forward()
// void pass_backwards()
// void multitude_initialization()
// void inputs_initialization()
// void outputs_writing()
// void weights_set()
// void weights_get()
// void weights_randomize()
// void set_text(int counter, double error=0)
// void create_text()
// void analysis()
// 
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
И так далее... Весь код приводить не буду
 

Примерно понятно, Implex. После нервосетки - ссылка на такую статью... Как-то это не похоже на прогресс. Если б в этой публикации было хоть что-то стимулирующее к мысли, я бы это еще понял. Но разговоры о том, как из барабана спортлото выжать статпреимущество, и дальнейшая многозначительная чепуха о том, как победить Форех, на мой взгляд, недостойны того, чтобы обсуждать их в столь интересной ветке.

1...949596979899100101102103104105106
Новый комментарий
Причина обращения: