Тестер. Тестирование по "ценам открытия" и стоп-лосс.
Сначала проверяется мог ли ордер получить лося, а затем профит. Это было сделано в связи с борьбой с граалями, обусловленными другим порядком проверки (сначала профит, а потом лось). В результате чего на пустом месте в тестере можно было загибать кривую баланса до небес в режиме по ценам открытия.
Сначала проверяется мог ли ордер получить лося, а затем профит.
А в случае бэктеста по контрольным точкам это условие соблюдается?
Сначала проверяется мог ли ордер получить лося, а затем профит.
А в случае бэктеста по контрольным точкам это условие соблюдается?
В случае контрольных точек (фрактальная интерполяция) происходит заполнение бара тиками. И уже в зависимости от того как они были смоделированы и зависит что именно сработает раньше стоп или профит. В общем изначально сомнительный метод тестирования, который используется не так часто как "Все тики" и "цены открытия". Поэтому результат, полученный на нём, может давать просто общую оценку стратегии когда недостаточно данных более мелкого таймфрейма, но хотелось бы получить результат несколько более точный чем по ценам открытия.
'Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий'
Контрольные точки (ближайший меньший таймфрейм)
Метод моделирования контрольных точек предназначен для грубой оценки экспертов, торгующих внутри бара. Для этого метода необходимо наличие исторических данных ближайшего меньшего таймфрейма. В большинстве случаев имеющиеся данные меньшего таймфрейма не полностью покрывают временной диапазон тестируемого таймфрейма. При отсутствии данных меньшего таймфрейма развитие бара генерируется на основе цен закрытия 12 предыдущих баров. То есть, движение внутри бара повторяет движение цены за последние 12 периодов. Это и есть фрактальная интерполяция.
Существует ли для МТС, не торгующих внутри бара, разница в точности (качестве, если хотите) тестирования между режимами "все тики" и "по ценам открытия". Единственное мое сомнение упало на генерацию S/L для таких специфичных, описанных мной тогда баров. Т.к. ситуация, в которой один бар перекроет и SL и TP для меня примерно равна по вероятности со встречей с динозавром на улице, и учитывая что S/L определенно сработает в режиме "по ценам открытия", я теперь не понимаю, откуда берется возможность "получить результат несколько более точный чем по ценам открытия".
Чего же я не учел в таком случае?
Всё зависит от вашей конкретной стратегии. Если вы собираетесь например тестить по ценам открытия D1, а у вас лось и профит находятся в пределах 10-100 пипсов, то вы получите прогноз погоды, а не результат тестирования. Просто нужно чётко понимать особенности вашей стратегии в применимости к тестеру стратегий (режимам тестирования) и таймфрейму, на котором собираетесь тестить стратегию.
Самым точным режимом тестирования как известно является М1 "Все тики". Соответственно чем выше таймфрейм и более грубый режим тестирования и ещё при этом отсутствуют данные с мелких таймфреймов, тем больше будет расхождений (опять-таки с учётом особенностей вашей стратегии, так как некоторые например специально затачивают стратегии для работы по ценам открытия).
Всё зависит от вашей конкретной стратегии. Если вы собираетесь например тестить по ценам открытия D1, а у вас лось и профит находятся в пределах 10-100 пипсов, то вы получите прогноз погоды, а не результат тестирования. Просто нужно чётко понимать особенности вашей стратегии в применимости к тестеру стратегий (режимам тестирования) и таймфрейму, на котором собираетесь тестить стратегию.
Самым точным режимом тестирования как известно является М1 "Все тики". Соответственно чем выше таймфрейм и более грубый режим тестирования и ещё при этом отсутствуют данные с мелких таймфреймов, тем больше будет расхождений (опять-таки с учётом особенностей вашей стратегии, так как некоторые например специально затачивают стратегии для работы по ценам открытия).
Именно под цены открытия (точнее закрытия) я и заточил все. На M15, например, EURUSD - SL=250пт. Думаю, это достаточный уровень, чтобы не быть погодой :)? Наверное верный путь к ответу - сравнение результатов тестирования. Если сойдется - значит все хорошо.
Ну разумеется что при SL=250 пунктов вам абсолютно всё-равно на каком режиме тестить на М15 тем более что вы и стратегию заточили под работу на сформированных барах. Расхождения на разных режимах будут очень незначительные.
Спасибо большое. Развеяли все мои сомнения :) Теперь оптимизация пойдет быстрее :)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Допустим, при тестировании в "быстром" режиме (по ценам открытия) возникает ситуация, при которой существует длинная позиция и для данного бара и позиции соблюдаются следующие условия: Open > S/L, Close> S/L, однако Low < S/L (или, например, Low = S/L). В этот момент меня интересует, закроет ли тестер такую позицию на этом баре? То же самое интересует и для T/P, только, естественно, в обратных соотношениях.
Спасибо за внимание.