Контрольные точки (ближайший меньший таймфрейм)

[Forex Trader]

Помогите разобраться с тестированием на контрольных точках ! Может хто знает как именно построено это тестирование, может у кого-то есть код представляющий это тестирование ! Вот некоторые вопросы на которые я хотел бы получить ответ !


Метод моделирования контрольных точек предназначен для грубой оценки экспертов, торгующих внутри бара. Для этого метода необходимо наличие исторических данных ближайшего меньшего таймфрейма (Для чего нужно наличие исторических данных ближайшего меньшего таймфрейма ? То-есть если я тестирую на часовом графике - Н1 то меньший ближайший таймфрейм будет М30 что ли ??? ). В большинстве случаев имеющиеся данные меньшего таймфрейма не полностью покрывают временной диапазон тестируемого таймфрейма. При отсутствии данных меньшего таймфрейма развитие бара генерируется на основе цен закрытия 12 предыдущих баров. То есть, движение внутри бара повторяет движение цены за последние 12 периодов. Это и есть фрактальная интерполяция.

Данный метод генерации кардинально отличается от принятого в предыдущих версиях клиентского терминала волнового метода, который давал строго детерминированное развитие бара. Как только появляются исторические данные меньшего таймфрейма, фрактальная интерполяция применяется уже к этим данным. Однако используется уже не 12, а всего 6 предыдущих баров. Это значит, что воспроизводятся реально существующие цены Open, High, Low, Close плюс ещё две сгенерированных цены. Значение и местоположение этих двух сгенерированных цен зависит от движения цены на 6 предыдущих периодах.

Может кто имеет более детальную информацию о этом виде тестирования сообщите -)))) !