Ваши мысли и рассуждения о этих показателях торговли на рынке ФОРЕКС

Server Muradasilov 2013.01.27 15:22 #21

newdigital:

Ну ... это не армия. В армии там подтягиваются. Трейдеры ведь не подчиняются ни вам ни мне. Я просто говорю про показатели, и про топики. Мы все вместе тоже что-то можем сделать. Или я здесь такой один который не программист и не провайдер? Я в англоязычной mql5 открыл несколько топиков - так не поверите: иной раз думаю "господи, хоть бы кто раз плюнул в мою сторону" :) А вы говорите - подтягиваются. Что-то менять надо ...

Вот вместе и сообща очень хорошее словосочетание

Sergey Golubev 2013.01.27 16:16 #22

server:
Вот вместе и сообща очень хорошее словосочетание

Я видел вас в англоязычной секции и вы действительно способствуете развитию этой секции.

Сообща? Да, очень согласен. Знаешь этот слоган "We are united" ? Это было в сентябре 2001 ... А ты знаешь полный слоган? Полный слоган звучит так: "We are united because we are different". И это пришло из Франции 18 века. То есть - мы едины потому что мы разные (невозможно быть едиными, являясь одинаковыми). Да, сообща.

Статические члены Деструкторы Вложенные типы, пространства имен

Server Muradasilov 2013.01.27 16:23 #23

newdigital:

Я видел вас в англоязычной секции и вы действительно способствуете развитию этой секции.

Сообща? Да, очень согласен. Знаешь этот слоган "We are united" ? Это было в сентябре 2001 ... А ты знаешь полный слоган? Полный слоган звучит так: "We are united because we are different". И это пришло из Франции 18 века. То есть - мы едины потому что мы разные (невозможно быть едиными, являясь одинаковыми). Да, сообща.

К своему большому сожалению не владею ни одним из иностранных языков, но гугл помогает с переводом в любом случае 80-90% понятно но а если не понятно модераторы помогают.

Sergey Golubev 2013.01.27 17:30 #24

server:
К своему большому сожалению не владею ни одним из иностранных языков, но гугл помогает с переводом в любом случае 80-90% понятно но а если не понятно модераторы помогают.

ну ты знаешь ... с языком особо никто не заморачивается.

Server Muradasilov 2013.01.29 11:04 #25

sandex:
Все эти параметры рассчитываются на истории, вот и ценность их историческая.

То-есть вы считаете что эти все показатели бесполезны?

Server Muradasilov 2013.02.20 21:58 #26

Коэффициент Сортино — показатель, позволяющий оценить доходность и риск инвестиционного инструмента, портфеля или стратегии. Математически он рассчитывается аналогично коэффициенту Шарпа, однако вместо волатильности портфеля используется так называемая «волатильность вниз». В этом случае волатильность рассчитывается по доходностям ниже минимального допустимого уровня доходности портфеля (MAR)

Бета-коэффициент (бета-фактор) — показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг. Является мерой рыночного риска, отражая изменчивость доходности ценной бумаги (портфеля) по отношению к доходности портфеля (рынка) в среднем (среднерыночного портфеля).

Фактор восстановления показатель даёт информацию о том, насколько суммарный профит превышает глубину максимальной просадки. Косвенно говорит о резервах системы возобновлять свои позиции после просадок.

Профит-фактор (Profit Factor) - это фактор доходности торговой системы. Профит-фактор рассчитывается как отношение суммы всех прибыльных сделок, к сумме всех неудачных сделок (Gross Profit\Gross Loss) за какой-то определенный промежуток времени.

Коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля.

Показатель ROI является отношением суммы прибыли или убытков к сумме инвестиций. Значением прибыли может быть процентный доход, прибыль/убытки по бухгалтерскому учёту, прибыль/убытки по управленческому учёту или чистая прибыль/убыток. Значением суммы инвестиций могут быть активы, капитал, сумма основного долга бизнеса и другие выраженные в деньгах инвестиции.

Коэффициент Трейнора (ΚT) — представляет собой отношение средней доходности, превышающей безрисковую процентную ставку, к систематическому риску β.

Отчет о тестировании - Торговый отчет - Торговые Как выбрать сигнал -