О режимах тестирования - страница 3

[Иван]

Вы говорите, что ваш эксперт работает только лишь по ценам открытия, а затем приводите отчёт по всем тикам, в котором сделки происходят не только в 00:00, а ещё и посреди дня. Вы вот просто откройте оба отчёта и посмотрите собственными глазами на них:

1	2006.02.01 00:00	sell	1	0.10	1.2156	1.2356	1.1785
2	2006.02.07 00:00	modify	1	0.10	1.2156	1.2106	1.1785
3	2006.02.09 00:00	modify	1	0.10	1.2156	1.2103	1.1785
4	2006.02.13 00:00	modify	1	0.10	1.2156	1.2040	1.1785
5	2006.02.14 00:00	modify	1	0.10	1.2156	1.2034	1.1785
6	2006.02.16 00:00	modify	1	0.10	1.2156	1.2029	1.1785
7	2006.02.20 00:00	close	1	0.10	1.1927	1.2029	1.1785	237.93	1237.93
8	2006.02.20 00:00	sell	2	0.10	1.1924	1.2124	1.1553
9	2006.02.27 00:00	close	2	0.10	1.1864	1.2124	1.1553	63.29	1301.22

1	2006.02.01 00:00	sell	1	0.10	1.2156	1.2356	1.1785
2	2006.02.03 16:00	modify	1	0.10	1.2156	1.2147	1.1785
3	2006.02.03 17:00	modify	1	0.10	1.2156	1.2123	1.1785
4	2006.02.06 14:00	modify	1	0.10	1.2156	1.2117	1.1785
5	2006.02.06 16:00	modify	1	0.10	1.2156	1.2109	1.1785
6	2006.02.06 20:00	modify	1	0.10	1.2156	1.2102	1.1785
7	2006.02.06 21:00	modify	1	0.10	1.2156	1.2094	1.1785

Неужели из простого анализа отчётов не напрашивается автоматически мысль о том, что эксперт работает совершенно не так, как вы думаете?
Причём здесь тестер то?

В своём первом вашем посте есть следующий код

 int start() OpenTime = iTime( Symbol(), 240 , 0); if(OpenTime == prevtime) return(0); prevtime = OpenTime;

У вас используеся период H4 для запоминания времени открытия бара. Вам нужно поступить следующим образом. Либо производить тестирование на периоде H4, либо изменить в вашем коде период на 1440 и продолжать тестирование по D1. Попробуйте одно из этих предложений и все сделки совпадут в обоих отчётах.
PS: Также убедитесь в том, что переменная OpenTime у вас является datetime типа.

[khorosh]

Сделки не должны быть только в 00:00. У меня предусмотрена работа эксперта по ценам открытия Н1. А вначале было по ценам Н4, но потом я переделал по ценам открытия Н1, результаты немного лучше, т. к. трейлинг подтягивается чаще. А дневной таймфрейм используется лишь в условиях для открытия ордеров. Задействован также ТФ Н4, но только для выработки условий закрытия. Когда в тестере период задаю D1 или Н4 результаты при потиковом режиме абсолютно одинаковые как в отчёте. А вот в режиме по ценам открытия на периодах Н4 и D1 результаты отличаются.

[khorosh]

Всем спасибо и в первую очередь Андрею! В чём моя ошибка стало ясно. При задании в тестере периода Н1 результаты потикового режима и режима по ценам открытия совпадают. Чтобы результаты совпадали нужно обязательно выбирать период тестирования = периоду определяющему режим работы по ценам открытия в эксперте. А я, чтобы удобно было наблюдать на графике выполнение условий открытия ордеров выбирал период тестирования D1, поэтому и вышла такая заморочка.