О режимах тестирования
В тексте эксперта задан режим работы по ценам открытия нулевого
бара: int start() OpenTime = iTime( Symbol(), 240 , 0); if(OpenTime == prevtime) return(0); prevtime = OpenTime; ... Чем будут отличаться
процессы тестирования в двух случаях: 1) в тестере задан режим
по ценам открытия; 2) в тестере задан режим по тикам. Я считал,
что если в тексте эксперта режим по ценам открытия, то не зависимо
от режима тестера тестирование производится по ценам открытия.
Однако результаты тестирования в 1) и 2) случае разные. Хотелось
бы услышать компетентное мнение по этому вопросу.
- Почему тестер не закрывает ордер по стоп-лосу?
- Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5
- Не могу получить максимальные цены в эксперте
Например, срабатывание стоп-ордеров будет отличаться.
Подробнее - Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий
Подробнее - Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий
Спасибо за ответ. Со ссылкой ознакомился. Но ответа на свой вопрос не нашёл. Может быть я не прав, но я считал, что если в тексте эксперта задан режим по ценам открытия, то эксперт выполняется однократно, как скрипт, по открытию бара, сколько бы тиков не поступало из тестера.
khorosh:
Спасибо за ответ. Со ссылкой ознакомился. Но ответа на свой вопрос не нашёл. Может быть я не прав, но я считал, что если в тексте эксперта задан режим по ценам открытия, то эксперт выполняется однократно, как скрипт, по открытию бара, сколько бы тиков не поступало из тестера.
Не совсем так. Скрипты действительно срабатывают однократно, но не по открытию бара, а срабатывают всего один раз для всего графика, к которому применяются. В режиме моделирования по ценам открытия эксперт срабатывает многократно - по одному разу для каждого бара, при этом все параметры нового бара одинаковы и равны его Open.Спасибо за ответ. Со ссылкой ознакомился. Но ответа на свой вопрос не нашёл. Может быть я не прав, но я считал, что если в тексте эксперта задан режим по ценам открытия, то эксперт выполняется однократно, как скрипт, по открытию бара, сколько бы тиков не поступало из тестера.
Следует учесть, что при использовании такого эксперта на демо/реале нужно использовать дополнительный код, который предотвращает его срабатывание на каждом тике.
Всё это мне известно и дополнительный код приведён в первом посте. Возможно я неудачно сравнил со скриптом, но я имел ввиду "однократно" для каждого бара, а не для одного. Но вопрос то не в этом. Не понятно почему, хотя в коде эксперта задан режим по ценам открытия, результаты тестирования разные для режимов тестера по ценам открытия и потиковом( смотри первый пост).
khorosh:
Спасибо за ответ. Со ссылкой ознакомился. Но ответа на свой вопрос не нашёл. Может быть я не прав, но я считал, что если в тексте эксперта задан режим по ценам открытия, то эксперт выполняется однократно, как скрипт, по открытию бара, сколько бы тиков не поступало из тестера.
Да, эксперт выполняется однократно.Спасибо за ответ. Со ссылкой ознакомился. Но ответа на свой вопрос не нашёл. Может быть я не прав, но я считал, что если в тексте эксперта задан режим по ценам открытия, то эксперт выполняется однократно, как скрипт, по открытию бара, сколько бы тиков не поступало из тестера.
Выложите либо код эксперта, либо несколько строк из отчета тестера (при разных режимах моделирования).
khorosh:
Всё это мне известно и дополнительный код приведён в первом посте. Возможно я неудачно сравнил со скриптом, но я имел ввиду "однократно" для каждого бара, а не для одного. Но вопрос то не в этом. Не понятно почему, хотя в коде эксперта задан режим по ценам открытия, результаты тестирования разные для режимов тестера по ценам открытия и потиковом( смотри первый пост).
Всё это мне известно и дополнительный код приведён в первом посте. Возможно я неудачно сравнил со скриптом, но я имел ввиду "однократно" для каждого бара, а не для одного. Но вопрос то не в этом. Не понятно почему, хотя в коде эксперта задан режим по ценам открытия, результаты тестирования разные для режимов тестера по ценам открытия и потиковом( смотри первый пост).
Так сказать сложно. Скорее всего у вас где-то ошибка. В частности в вашем первом посте у вас в коде четкая привязка к конкретному тайм-фрейму. Если вы тестируете на другом тайм-фрейме, то будет несоответствие.
Я лишь могу со своей стороноы подтвердить, что при правильном кодировании оба режима будут давать одинаковые результаты при условии, что тейки и стопы ордера не срабатывают внутри бара, в котором они были выставлены. В последнем случае в режиме "по барам" существует неопределенность, которая устраняется в режиме "по тикам". От этого результаты могут отличаться.
Привожу краткие отчёты тестирования для режимов тестера по
тикам и по ценам открытия. Strategy Tester Report ExpParMA_v1 Символ EURUSD (Euro
vs US Dollar) Период День (D1) 2006.02.01 00:00 - 2007.03.25 00:00 (2006.02.01 - 2007.03.25) Модель
Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной
интерполяцией каждого тика) Баров в истории 2080 Смоделировано
тиков 1678091 Качество моделирования 55.05% Начальный депозит 1000.
00 Чистая прибыль 3970.40 Общая прибыль 3996.35 Общий убыток -25.95 Прибыльность
154.00 Матожидание выигрыша 82.72 Абсолютная просадка 0.00 Максимальная
просадка 25.95 (0.52%) Относительная просадка 0.52% (25.95) Всего сделок
48 Короткие позиции (% выигравших) 19 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших)
29 (96.55%) Прибыльные сделки (% от всех) 47 (97.92%) Убыточные сделки (%
от всех) 1 (2.08%) Самая большая прибыльная сделка 374.76 убыточная
сделка -25.95 Средняя прибыльная сделка 85.03 убыточная сделка -25.
95 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 47
(3996.35) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-25.95) Максимальная непрерывная
прибыль (число выигрышей) 3996.35 (47) непрерывный убыток (число проигрышей)
-25.95 (1) Средний непрерывный выигрыш 47 непрерывный проигрыш Strategy
Tester Report ExpParMA_v1 Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период День (D1) 1999.04.08 00:00
- 2007.03.30 00:00 (2006.02.01 - 2007.03.20) Модель По ценам открытия (быстрый метод
на сформировавшихся барах) Баров в истории 2080 Смоделировано
тиков 4060 Качество моделирования n/a Начальный депозит 1000.00 Чистая
прибыль 1768.31 Общая прибыль 2983.86 Общий убыток -1215.55 Прибыльность
2.45 Матожидание выигрыша 55.26 Абсолютная просадка 0.00 Максимальная
просадка 791.04 (26.67%) Относительная просадка 26.67% (791.04) Всего сделок
32 Короткие позиции (% выигравших) 14 (71.43%) Длинные позиции (% выигравших)
18 (88.89%) Прибыльные сделки (% от всех) 26 (81.25%) Убыточные сделки (%
от всех) 6 (18.75%) Самая большая прибыльная сделка 353.62 убыточная
сделка -231.60 Средняя прибыльная сделка 114.76 убыточная сделка
-202.59 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль)
16 (1965.90) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-602.28) Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 1965.90 (16) непрерывный убыток
(число проигрышей) -602.28 (3) Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный
проигрыш
Все жадно изучают шифровку. :)
У вас в отчётах указаны разные периоды тестирования. Сравните
сами:
(2006.02.01 - 2007.03.25)
(2006.02.01 - 2007.03.20)
Поэтому во втором отчёте сделок меньше (32 вместо 48).
Над шифровкой долго хохотал. Не знаю как правильно вставлять
отчёт. Сделал повторно отчёты за одинаковый период. Strategy Tester
Report ExpParMA_v1 Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период День (D1) 2006.02.01 00:00 - 2007.
03.30 00:00 (2006.02.01 - 2007.03.31) Модель Все тики (на основе всех наименьших
доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Баров в истории 2080 Смоделировано тиков 1697512 Качество моделирования
55.05% Начальный депозит 1000.00 Чистая прибыль 4037.87 Общая прибыль
4037.87 Общий убыток 0.00 Прибыльность Матожидание выигрыша 82.41 Абсолютная
просадка 0.00 Максимальная просадка 0.00 (0.00%) Относительная просадка
0.00% (0.00) Всего сделок 49 Короткие позиции (% выигравших) 19 (100.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 30 (100.00%) Прибыльные сделки (% от
всех) 49 (100.00%) Убыточные сделки (% от всех) 0 (0.00%) Самая большая
прибыльная сделка 374.76 убыточная сделка 0.00 Средняя прибыльная
сделка 82.41 убыточная сделка 0.00 Максимальное количество непрерывных
выигрышей (прибыль) 49 (4037.87) непрерывных проигрышей (убыток) 0
(0.00) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 4037.87
(49) непрерывный убыток (число проигрышей) 0.00 (0) Средний непрерывный
выигрыш 49 непрерывный проигрыш 0 Strategy Tester Report ExpParMA_v1 Символ EURUSD
(Euro vs US Dollar) Период День (D1) 1999.04.08 00:00 - 2007.03.30 00:00 (2006.02.01 - 2007.03.31)
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся
барах) Баров в истории 2080 Смоделировано тиков 4060 Качество моделирования
n/a Начальный депозит 1000.00 Чистая прибыль 1770.04 Общая прибыль 2985.
59 Общий убыток -1215.55 Прибыльность 2.46 Матожидание выигрыша 53.
64 Абсолютная просадка 0.00 Максимальная просадка 791.04 (26.67%) Относительная
просадка 26.67% (791.04) Всего сделок 33 Короткие позиции (% выигравших)
14 (71.43%) Длинные позиции (% выигравших) 19 (89.47%) Прибыльные сделки
(% от всех) 27 (81.82%) Убыточные сделки (% от всех) 6 (18.18%) Самая большая
прибыльная сделка 353.62 убыточная сделка -231.60 Средняя прибыльная
сделка 110.58 убыточная сделка -202.59 Максимальное количество непрерывных
выигрышей (прибыль) 16 (1965.90) непрерывных проигрышей (убыток) 3
(-602.28) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1965.
90 (16) непрерывный убыток (число проигрышей) -602.28 (3) Средний непрерывный
выигрыш 5 непрерывный проигрыш 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь