Ошибка тестера в свопах для CLOSE BY ордеров
Кстати как насчёт синхронизации всей истории по всем таймфреймам?
Может быть какой-то глюк в котировках? О таком часто пишут, что
при рассинхронизации котировок по таймфреймам тестер может
нарисовать всё что угодно.
И что даст тестирование при прогоне по "Всем тикам"?
А ещё лучше для чистоты эксперимента подтереть всю историю
вручную и качнуть её с сервера брокера повторно.
Не совсем понятно ваше последнее заявление. Исходя из того, что написано в отчёте по сделкам мы видим следующее:
1. строка 902: продали (452) 2 лота по цене 1.2211
2. строка 903: закрыли половину этой сделки (452) по цене 1.2175. Срубили профит в размере 545.49
3. строка 904: у нас осталась половина сделки, которая теперь именуется как сделка (453) размер 1 лот продажа 1.2211
4. строка 909: полностью закрыли сделку (453) по цене открытия 1.2211. Получили профит 0.
В чём проблема то? Откуда здесь вылазит цена 1.2232 из вашего предыдущего поста?
строка 902: 451 перекрываем удвоенной встречной 452 по цене 1.2211
строка 903: закрываем 452 по встречной и начисляется $545.49 за длинную позицию 451
строка 904: открывается одиночная короткая 453 по цене 1. 2211 вместо удвоенной 452, поскольку 452 закрыта по встречной
строка 905: 451 сделка закрывается по встречной и начисляется $0, поскольку профит был начислен в 903 строке
строка 906: 453 перекрываем удвоенной длинной 454 по цене 1.2232
строка 907: закрываем 454 по встречной и опаньки, тестер начисляет нам за убыточную 453 короткую +$57.48
...
и т.д. и т.п.
Т.е. всякую длинную перекрываем удвоенной короткой и закрываем по встречной, а всякую короткую перекрываем удвоенной длинной и закрываем по встречной. Сделки так и чередуются длинная, короткая, длинная, короткая ...
2Solandr Вы арифметику где изучали, если не секрет?
Элементарные вопросы на засыпку:
1. Посмотрите на чарт и скажите, наблюдаются ли там убыточные сделки?
2. После чего посмотрите в результаты тестирования и также ответьте, наблюдаются ли там убытки?
В церковно-приходской школе разумеется (в коридоре стоял).
Ну пусть тогда разработчики посмотрят на этот лог.
Также хотелось бы узнать, нормально ли дошел код советника, высланный мною по e-mail? А то может быть тоже не прикрепился?
Спасибо. Предупрежден - значит "вооружен").
А подметил другой глюк (может ноги растут из этой ветки). После
оптимизации, применяю к советнику параметры лучшего прохода
и запускаю тест на том же интервале что и оптимизация, конечный
результат не сильно, но отличается. Доберусь до результатов,
приаттачу.
Посмотрел свою систему она на отложенных ордерах построена. все нормально.
Ждём комментарий разработчиков....
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Позже, уже начал гонять визуализацию тестирования и следить за графиком результатов. И заметил, что в некоторых местах, по визуализации четко видно убыток, а по графику кривая "доходности" тем не менее ползет вверх.
Короче говоря, тестер и оптимизатор подтасовывают результаты в лучшую сторону, но делают это не по всем сделкам, а только по некоторым убыточным, так, что заметить мухлеж очень проблематично.
Полный BackTest находится в прикрепленном файле.
Исходный код советника высылаю в MQSupport по e-mail
Build 203 скачал сегодня, до этого стоял 201. Был ли глюк в более ранних версиях, сказать не могу.