И снова о сравнении двух double - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если вы умножаете и делите два числа типа float с определённым количеством значащих цифр после запятой а потом записываете в double результат то какая разница. Для EURUSD это будет 4 цифры после запятой. От представления цен в виде float я думаю было бы больше плюсов чем минусов.
А почему разработчики выбрали тип double. Я посмотрел в отладчике VS и увидел такую штуку
Если в в программе делаю присвоение явно
double dVar = 1.3
то отладчик показывает значение dVar 1.299999999....
Если же
float fVar = 1.3
то вижу в отладчике, что значение fVar 1.30000
Так может быть разработчикам MT использовать просто тип float тогда нормализовать не надо вообще и математические операции с типом float будут быстрее происходить нежели с double. А точности float, на сколько я знаю, вполне хватает для представления котировок различных инструментов.
Успехов.
Я вообще то в этом вопросе тоже плохо разбираюсь :). Так попробовал немного поэксперементировать. Надо будет прочесть файл с ценами во флоты и в даблы и сравнить потом представления попробовать сравнить числа которые по идеи должны быть равны судя по значениям в файле и в переменных типа double и float.
Вы это пробовали делать?
Ну вы возмите какое нибудь число к примеру 1.6 и присвойте это значение к float и double и посмотрите что показывает отладчик в VS для этих двух чисел.
Если вы умножаете и делите два числа типа float с определённым количеством значащих цифр после запятой а потом записываете в double результат то какая разница. Для EURUSD это будет 4 цифры после запятой. От представления цен в виде float я думаю было бы больше плюсов чем минусов.
Кстати, я так и не понял сути самого вопроса, изложенного в первом посте. Поясню : правильность записи зависит от поставленной задачи. То есть : если нужно получить результат с максимальной точностью, то правильной является первая запись (округление разности), если цену - то вторая (вторая запись - это правила бухгалтерских округлений). Если просто сравнить два числа с плавающей точкой, то обе записи неверны. Для сравнения чисел с плавающей точкой сравнивают модуль разности с желаемой погрешностью.
Успехов.
Когда я это говорю, то знаю, что у меня за плечами куча лет работы, пройденных граблей и исправленных ошибок из-за самых мелочей именно из-за точности представления и округления вещественных чисел. И сама мысль заменить double на float - это самоубийство.
Сначала Вы видите 1.3, а потом оказывается, что Вам достаточно 4х знаков! Конечно же, если думать о точности до четвертого знака, то сойдет. Только вот это никак не подойдет ни банкам, ни дотошным трейдерам, которые тут же укажут нам на расхождение в шестом знаке у сотни индикаторов. А уж какой пир устроят недоброжелатели и конкуренты! :)))
Я рекомендую Вам почитать про суть хранения данных во float и double - гугль всегда к услугам.
Вы это пробовали делать?
Успехов.
Вы это пробовали делать?
Успехов.
1.2365 будет 1.23649999... или 1.2373 как 1.2373000000000001 . Значит сравнение цен может дать ошибку я думаю. Вот и подумал что раз мне отладчик показывает
столько сколько я присвоил значение значит представление в виде флоат сэкономило бы память и при сравнении цен не надо было бы нормализовать чтобы округлить до нужного нам знака цены котрые записаны в массиве Rates.
Получил массив rates в dll и вижу что в частном случае для EURUSD после четвёртого знака после запятой для цен какие то значения и к примеру
1.2365 будет 1.23649999... или 1.2373 как 1.2373000000000001 . Значит сравнение цен может дать ошибку я думаю. Вот и подумал что раз мне отладчик показывает
столько сколько я присвоил значение значит представление в виде флоат сэкономило бы память и при сравнении цен не надо было бы нормализовать чтобы округлить до нужного нам знака цены котрые записаны в массиве Rates.
И еще, если для сравнения цен использовать нечто типа if(MathAbs(Close[i]-Close[i+1])<0. 5*Point) {....... }, то сюрпризов не будет ни при каком способе хранения - это стандартный способ сравнения чисел с плавающей точкой - и нормализовать ничего не нужно. Конечно, возможны варианты под оператором if() в зависимости от поставленной задачи, но сам принцип остается: сравнивается не число с числом, а разность с погрешностью ....
Успехов.
А у вас чт оне так получается? Ну такой подход у меня сразу в уме возник if(MathAbs(Close[i]-Close[i+1])<0.5*Point) {....... } То есть сравнение в доверительном интервале значений. я просто подумал что раз уже такие грубы допущения предполагаем то можно и float использовать чтобы сэкономить мамять для больших объёмов исторических данных. Ну и возможно что нет мусора после 4 знака после запятой для EURUSD, а идут нули как и должно быть (но не уверен - сделал вывод о том что мне показал отладчик в VS).
float имеет гораздо меньшую точность по сравнению с double. А на важных расчетах, касающихся денег, нужно использовать максимальную точность.
Тип float и тип double дают погрешности в связи с тем, что вещественные числа в памяти компьютера представляются не точно (тип целых чисел представляется в памяти компьютера точно)
double Close[] либо float Close[] для матопераций предварительно вещесвенное значение преобразуется к double особенно если хотябы одна константа или переменная у нас double
вот я и подумал какой смысл хранить параметры баров в double тогда раз они всё равно в вычислениях преобразуются к double сначала и дальше оперирует с double
Если на вход математической функции передать 1.2450 или 1.2450000000. .. то разницы нет потому как в первом случае float 1.2450 преобразуется для вычислений к double 1.24500000.. но зато сами котировки можно хранить как float что сэкономило бы память в несколько раз.
Но это так философские рассуждения на отвлечённые темы ;).