Откуда такие котировки в History Center, что у каждой минутки (High - Low) >= 3Pips ?????

Новый комментарий
 
Сложилось такое впечатление, что котировки в History Center для каждой минуты взяты следующим образом: High = High(Ask), Low = Low(Bid). Иначе откуда в каждой минуте (High - Low) >= Spread ? Ведь из данных ДЦ таких минуток точно меньше половины. Здесь уже писали, что котировки были взяты с разных источников, тщательно подогнанны друг к другу, но как такая ситуация получилась? Назовите хоть один ДЦ, наиболее близко дающий котировки, что в History Center. Потому что какой смысл гонять тестера на том, что так далеко от реальности. У меня результаты эксперта колоссально различаются на данных History Center и на также общедоступных от Alpari. Причем зависимость от параметров эксперта гладкая при оптимизации, т.е. локальные экстремумы (подгонка под историю) отсутствуют. Я понимаю так, что данные от Alpari гораздо ближе к данным других ДЦ, нежели от History Center. Достаточно просто сравнить разницу, это если требуется математическое обоснование слов. Но а так и визуально видно - данные History Center гораздо "пушистее", нежели от какого-либо другого ДЦ (не все ДЦ смотрел, только 10 штук). Ответьте, пожалуйста, почему History Center такой, какой он есть? Выражаю огромную благодарность разработчикам за их продукт.
 
Факт - хистори центр имеет гораздо более пушистую историю. И, наверное, подходит только для тестирования ну совсем толстокожих советников.

Хотя мне на него гнать грех - на нем я таки создал стратегию не на минутках. Раз уж приперло их не использовать :))
 

Примерно такие котировки получают ДЦ, затем нормализуют-фильтруют каждый по своему, в результате мы видим то - что видим. Котировки разных ДЦ могут отличаться на 5 и более пунктов, какую/чью истории стоило взять для MT4? Кто решит? Я думаю стоило взять историю моего ДЦ, а что думаете Вы? Вашего?

Потом из истории HC методом нормализации/фильтрации можно получить фактическb любую историю. А что можно сделать из "причесаной" истории? - ничего. Для оценочного тестирования/выявления ошибок история HC вполне пригодна, для более детального тестирование можно взять историю своего ДЦ или того же Alp*ri.

А вообще-то баян, обсуждалось... Поиск поможет.

 
Что-то Вы странно рассуждаете. Все бары построены исключительно по бидам. Эта тема обсуждалась.

О разнице результатов тестирования почитайте на этом форуме - одно и тоже повторялось многократно. Каждый наступает на одни и те же грабли.
 
Вы хотите сказать, что именно такие котировки, что в HC, поступают к каждому ДЦ? А ДЦ посредством своих фильтров выдает то, что выдает? Грабли не при чем. Есть неясность, которую чтение форума и посик на нем, не прояснило. Хочется определиться все таки, что есть что. Думаю, это желание каждого.
 
Renat, право, не надо туманных ответов! Про грабли все знают, не маленькие. Но остроту вопроса это не снимает.

Всегда хочется торговать на той истории, по которой тестировал. Тем более, что "ДЦ получают" - тут тоже вопрос. А если у меня есть возможность пойти к тому, у кого они перекрываются, и откуда "получают" котировки - у меня будет та история похожа на HC?
 

Есть несколько способов решения проблемы. Первый, это найти где то ещё котировки похожие по характеру на вашего ДЦ за большой прериод времени - год и больше и в МТ их импортировать в hst файлы терминала. Второй, это экспортировать котировки в текстовом формате из МТ а потом програмным образом их сгладить, сделав похожими на котировки ДЦ (Не факт что получатся похожими на котировки вашего ДЦ) и снова импортировать в терминал. Третий, способ эторазработать толстокожую стратегию, которой смена пушистых индикативных котировок на сглаженные немедленного исполнения не играет никакой роли. Хотя на формуме пока никто не показал работу своей стратегии, график прибыли которой практически не зависит от котировок по которых она прогоняется. Ну и четвёртый способ малореальный это убедить MQ разместить на их сервере котировки от каких- нибудь ДЦ чтобы пользователь выбрал те с которыми работает или близкие по форме к котировкам его ДЦ. Четвёртый способ тоже малореальный но может быть хорошим решением. MQ предоставляет возможность real time data feed котировок от того же источника что и предоставил им эти пушистые индикативные котировки. А сделать так чтобы в МТ была возмоможность проводить теханализ по индикативным а сделки совершать по котировкам немедленного исполнения от ДЦ.

 
Кто-нибудь знает, котировки от CQG - тоже пушистый индикатив, или по ним реально кто-то совершал сделки? (Например, торгуя у Deutsche Bank-а).
 
kniff:
Renat, право, не надо туманных ответов! Про грабли все знают, не маленькие. Но остроту вопроса это не снимает.
С учетом многократной повторяемости одних и тех же вопросов остается ставить четкий ответ "прошу пользоваться поиском".

Именно нежелание смотреть форум и искать ответы на повторяемые вопросы и рождает "остроту вопроса".
Гораздо легче задать вопрос на форуме, потребовать четкий и развернутый ответ, а просьбу поискать посчитать за оскорбление.

Можно сто раз повторять одно и тоже - "не лезьте в тиковый шум, проигрыш гарантированный". Но люди читают, пропускают мимо ушей ("да не поверю я вам!") и требуют "дайти тики! почему пушисто?". Повторения "загрубляйте чувствительность, учет тиковых шумов - это стандартные грабли" не воспринимаются, люди живут своим умом "про грабли все знают, не маленькие" и упорно ищут заветную тропинку между этими граблями.

Мои слова подтверждаются таким постом:

Я делаю 300-450 сделок в месяц по EUR/USD со спредом 3. То есть при спреде 2 была бы экономия 300-450 пунктов, при таких раскладах я бы получал прибыль даже в самые худшие месяцы. Пробовал ставить свою МТС на демо счет "другого" ДЦ со спредом 2 - медленный уверенный слив. Тогда как на "своих" котировках со спредом 3 был плюс на демо и реале. Поэтому минутки могу использовать только своего ДЦ, а они у него крайне некачественные, какую МТС не напишу, баланс всегда вверх. Плюс к тому я пипсую, а подобные эксперты критичны к небольшим отклонениям в котировках. Например у меня сейчас эксперт работает на реале, я его даже не смог оптимизировать, по причине отсутствия качественных минуток своего ДЦ.

Человек понимает, что он пипсует и его эксперт зависит от малейшего шума, но продолжает рассуждать о "качественных минутках своего ДЦ". Понимает, но не осознает? Надо ли говорить, что в реальности он проиграется в пух и прах? Вот это грабли во всей красе!
 
kniff писал (а):
Кто-нибудь знает, котировки от CQG - тоже пушистый индикатив, или по ним реально кто-то совершал сделки? (Например, торгуя у Deutsche Bank-а).

Думаю, что CQG предоставляет индикативные, белые и пушистые :). Собственно ДЦ Akmos с ними давно сотрудничает, а у них в чарте терминала идут именно пушистые индикативные хотя для сделок предлагаются сглаженные немедленного исполнения.
 
Ренат, давайте считать вместе. Среднее моего эксперта - 10. Не пипсовщик по этому показателю. Это 10 пунктов по EUR/USD. А шум в котирах - далеко не 1 пункт. Давайте определимся в том, ЧТО считать шумом. +- сколько - это шум, а что - уже плохие котировки? Назовите свою цифру, и тогда будет конструктивный диалог.
123
Новый комментарий
Причина обращения: