Расставляем стрелочки на графике - получаем параметры индикатора ;) - страница 3

Новый комментарий
 
А вот и результаты первого прогона ;)
Сигнал для бай:
- МА1[1] больше МА2[1] на Luft1 пунктов
- МА2[2] больше МА1[2] на Luft2 пунктов
Для селл - зеркально.

Разметка графика (GBPUSD, М15):
Первый анализируемый бар - 2006.10.02 01:15
Последний анализируемый бар - 2006.10.24 09:00
Итого - 1555 баров.
Отмечено сигналами - 151 бар (10%)

Перебираемые параметры:
- МА1 период - от 5 до 250 с шагом 5
- МА2 период - от 5 до 250 с шагом 5
- Цена, по которой строятся МА - от 0 до 6 с шагом 1
- LUFT1 - от 0 до 10 с шагом 2
- LUFT2 - от 0 до 10 с шагом 2

Результаты (по 5 штук):
Сортировка по % правильных входов:
MA1 MA2 PRICE LUFT1 LUFT2 Correct Action, % Wrong Action, % Passed Action, %
220 230 3 0 0 76 17 74
230 220 3 0 0 76 17 74
220 230 0 0 0 75 18 74
220 230 1 0 0 75 18 72
220 230 4 0 0 75 18 73


Сортировка по % ложных входов:
MA1 MA2 PRICE LUFT1 LUFT2 Correct Action, % Wrong Action, % Passed Action, %
220 230 3 0 0 76 17 74
230 220 3 0 0 76 17 74
230 220 6 0 0 75 17 73
220 230 0 0 0 75 18 74
220 230 1 0 0 75 18 72


Сортировка по % пропущенных входов:
MA1 MA2 PRICE LUFT1 LUFT2 Correct Action, % Wrong Action, % Passed Action, %
155 160 3 0 0 69 25 66
160 155 3 0 0 69 25 66
160 165 3 0 0 68 25 66
165 160 3 0 0 68 25 66
165 170 3 0 0 68 26 66

Полный отчет в прикреплённом файле (результаты с CorrectAction < 50%, WrongAction > 50% или PassedAction >75%вырезаются автоматически).
Файлы:
bestparametrs_gbpusd15_0.zip  3 kb
 
Последний столбец не понял - что он означает?
 
Rosh:
Последний столбец не понял - что он означает?
На всякий случай объясню всё =)
CorrectAction - это когда эксперт поступил бы именно так, как размечен график, т.е. когда бай-стрелка - он покупает, когда селл-стрелка - продаёт, а когда нет стрелки - ничего не делает. % вычисляется из всех действий.
WrongAction - это когда эксперт вместо продажи покупает, вместо покупки продаёт, и вместо ничего неделанья покупает или продаёт. % из всех действий.
PassedAction - это % пропущенных входов. Т.е. вместо бай - стоп и вместо селл - стоп. Вычисляется из действий бай-бай, бай-стоп, бай-селл, селл-селл, селл-стоп и селл-бай. Т.е. из количества стрелок на графике (в этом примере - 151).

Если что-то ещё непонятно - спрашивайте )
 
А разве сумма трех столбцов не должна быть равна 100% (или меньще 100%), вот это я и имел ввиду.
 
Rosh:
А разве сумма трех столбцов не должна быть равна 100% (или меньще 100%), вот это я и имел ввиду.
Нет, 3 абсолютно независимые формулы )
 

Первое что хочу отметить - система таки работает! Спасибо.
Пробовал просмотреть визуально эти результаты на графике но немного запутался. Использовал индикатор - прикреплен к посту. Чтото попадает чтото нет причем разные типы МА пробовал. Учитывалось что пересечение МА происходит на поздних барах и сигнал запаздывает?
komposter могли бы вы кроме приведенных таблиц с цифрами используя прикрепленный индикатор прямо в нем задавать условия по которым эти результаты получены? Я имею ввиду это автоматически организуется?
То есть - даю вам индикатор - диапазон параметров - компьютер перебирает - лучший результат прописывает как условие в отдельный файл индикатора на основе того что прикреплен - подключаем к графику и оцениваем визуально.
При особом энтузиазме копируем условие в советник и прогоняем на всей истории.

Файлы:
ma_crossover_signal.zip  2 kb
 
victors:

Пробовал просмотреть визуально эти результаты на графике но немного запутался. Использовал индикатор - прикреплен к посту. Чтото попадает чтото нет причем разные типы МА пробовал. Учитывалось что пересечение МА происходит на поздних барах и сигнал запаздывает?

Да, сигнал вычисляется по 1-му и 2-му барам.

komposter могли бы вы кроме приведенных таблиц с цифрами используя прикрепленный индикатор прямо в нем задавать условия по которым эти результаты получены? Я имею ввиду это автоматически организуется?
То есть - даю вам индикатор - диапазон параметров - компьютер перебирает - лучший результат прописывает как условие в отдельный файл индикатора на основе того что прикреплен - подключаем к графику и оцениваем визуально.
При особом энтузиазме копируем условие в советник и прогоняем на всей истории.

Я сразу сказал - давайте мне описание сигнала =)
Никто не дал, вот я и придумал сам:
    double ma1_1 = iMA( Symbol(), Period(), ma1_period, 0, MODE_SMA, price, bar + 1 );
    double ma1_2 = iMA( Symbol(), Period(), ma1_period, 0, MODE_SMA, price, bar + 2 );
    double ma2_1 = iMA( Symbol(), Period(), ma2_period, 0, MODE_SMA, price, bar + 1 );
    double ma2_2 = iMA( Symbol(), Period(), ma2_period, 0, MODE_SMA, price, bar + 2 );
 
    if ( NormalizeDouble( ma1_1 - ma2_1 - luft1*Point, Digits ) >= 0.0 && NormalizeDouble( ma2_2 - ma1_2 - luft2*Point, Digits ) >= 0.0 ) { return( 1); }
    if ( NormalizeDouble( ma2_1 - ma1_1 - luft1*Point, Digits ) >= 0.0 && NormalizeDouble( ma1_2 - ma2_2 - luft2*Point, Digits ) >= 0.0 ) { return(-1); }

Рисовать индикатор мне, если честно, лень )

Просто прикрепите к графику 2 МА с параметрами, приведенными в отчете.
Не забывайте про PRICE (цена, по которой строится МА) и люфты.


Вариант 2: пишите индикатор, определение сигнала по нему, и давайте мне. А я эти строки в коде заменю на вызов вашего индикатора ;)
 
да этих условий вполне достаточно
постараюсь вам выдать несколько индикаторов в таком виде с диапазоном параметров и шагом
 
прошу прощения за столь большую задержку в ответе - читал роберта пардо (тестирование и оптимизация торговых систем)
пришел к выводу что если и расставлять сигналы входов на графике то это имеет смысл делать на вершинах (на фракталах или захватывать побольше баров и брать локальные экстремумы) чтобы иметь запас на все возможное движение
думаю это тоже стоит автоматизировать - то есть давать как внешний параметр скажем количество баров по разные стороны от экстремума или на основе диапазона пунктов от него - а потом уже на основе этих сформированных диапазонов входов тестировать индикаторы. эту идею почти предложил Rjkley 23.10.2006 02:44 - получить максимальную прибыль при минимальной просадке при заданном индикаторе - но без определения точек входа это сделать тяжко.
komposter скажите насколько эта автоматизация реализуема?
 
????
ИМХО, а нафига вообще кому то расставлять "правильные" точки входа/выхода ?
Разве они не очевидны ?
Самые правильные входы/выходы - это экстремумы ..
А они легко определяются на автомате.
123456
Новый комментарий
Причина обращения: