ФорумРазделы

Можно ли тестировать использую реальные тики...если у меня скажем тиковая истори за пару лет ? - страница 2

Новый комментарий
Alfa писал (а):
nchnch писал (а):

Можно в CQG купить у меня есть по евро за несколько месяцев... могу дать....но там она обощенная. мне бы вот хотелось сиковцю историю конкретно моего майкет мейкера... тогда пипсовщиков можно точно настраивать.... скорее всего надо ставить коллектор тиков ( скрипт такое есть) и собирать месяц.... а потом уже под эту историю оптимизировать что то.....

Да, пришлите пожалуйста на manin1[@]mail.ru. И если можно, то маленькое описание как сделать тест на этом.

тики могу прислать в течении недели.... они в текстовом файле .... а вот как тестировать на этом я еще сам не понял... буду разбираться только... 'simple csv2fxt' ( вот с этой прогой надо разобраться и придумать как минутки конвертировать из тектового файла) если что по теме будет пиши ... на clin-p@inbox.ru
stringo 20.10.2006 13:47
Вобщем как я понял вопрос решается следующим образом:
1. Берется файл формата *.csv(YYYY.MM.DD HH:MI:SS;1.2345) (думаю можно конвертануть из txt если есть разделители), и скриптом 'simple csv2fxt' переводится в fxt.
2. Полученный файл обзываешь как в папке testerhistory под ту валютную пару и тот ТФ на котором будет теститься МТС и подменяешь файл.
3. Запускаешь тестер с галкой пересчитать (интересно при этом он не смоделирует тики заново из истории по барам?) и получашь тест как в реале (если небыло дыр).

Я правильно думаю?

Остается вопрос где взять тиковую историю? А так хочется, чтоб как в реале. Уверенности придает.

Хотя как вариант, берем историю М1 и МТ генерит тики, М1 нужен без дыр. Есть скрипт проверяющий дыры 'Графики без "дыр"' , надо только сеть и разобраться как работает.
Alfa писал (а):
3. Запускаешь тестер с галкой пересчитать (интересно при этом он не смоделирует тики заново из истории по барам?) и получашь тест как в реале (если небыло дыр).

Я правильно думаю?



Галочку "пересчитать" не нужно ставить, а то получишь котировки из открытого окна котировок.
тиковые данные можно взять здесь - http://ratedata.gaincapital.com/
solandr писал (а):
Alfa писал (а):
3. Запускаешь тестер с галкой пересчитать (интересно при этом он не смоделирует тики заново из истории по барам?) и получашь тест как в реале (если небыло дыр).

Я правильно думаю?



Галочку "пересчитать" не нужно ставить, а то получишь котировки из открытого окна котировок.

Понял, спасибо. Может в таком случае для теста на тиках другой МТ применять (не подключенный к серверу), чтобы уж точно котировки не качал.
nickbilak писал (а):
тиковые данные можно взять здесь - http://ratedata.gaincapital.com/

Спасибо за ссылку, уже качнул январь 2006. Формат там правда вот такой: 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D
А simple_csv2fxt.mq4 кушает YYYY.MM.DD HH:MI:SS;1.2345
Что посоветуете? вырезать лишнее? а две цены почему? а первое число это что? а число 000 после времени?
2 цены - наверное это Bid и Ask
000 после времени - это наверное миллисекунды (для истинных фанатов тиков! - типа полный АБСОЛЮТ времени в перспективе:o))))
solandr писал (а):
2 цены - наверное это Bid и Ask
000 после времени - это наверное миллисекунды (для истинных фанатов тиков! - типа полный АБСОЛЮТ времени в перспективе:o))))

Ага, понял. Значит Ask и все лишнее убираем и вперед на тесты.
А то, что много пропущенных тиков, ничего?
Как конвертер с этим справится?
Ну да ладно, надо пробовать, а там видно будет.
Вот интересно различия в тестах будут, и какие?
Что значит "много пропущенных тиков"? Сколько именно? Может быть их просто не было? И эта тиковая история отражает реальное положение вещей?
Отличия в тестах наверное будут - всё зависит от алгоритма советника.
Особо большое различие будет для советников-пипсовиков - типа стоп 10-20 пипсов и такой же по размеру профит. Через такие советники все новички проходят.
solandr писал (а):
Что значит "много пропущенных тиков"? Сколько именно? Может быть их просто не было? И эта тиковая история отражает реальное положение вещей?
Отличия в тестах наверное будут - всё зависит от алгоритма советника.
Особо большое различие будет для советников-пипсовиков - типа стоп 10-20 пипсов и такой же по размеру профит. Через такие советники все новички проходят.

Да вероятно этих тиков просто небыло, т.е. цена не менялась. Вопрос в том как воспримет это конвертер?
Насчет алгоритма, не знаю можно ли отнести моего советника к пипсовщикам

Символ USDCAD (US Dollar vs Canadian)
Период 1 Час (H1) 2006.01.02 04:00 - 2006.10.21 00:00 (2006.01.01 - 2006.10.21)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры Risk=0; SL_LO=50; TP_LO=0; Luft=33; Per=1; Slippage=5;
Баров в истории 5597 Смоделировано тиков 385903 Качество моделирования 89.94%
Начальный депозит 500.00
Чистая прибыль 1904.84 Общая прибыль 2995.21 Общий убыток -1090.38
Прибыльность 2.75 Матожидание выигрыша 14.43
Абсолютная просадка 31.00 Максимальная просадка 212.58 (8.37%) Относительная просадка 10.04% (96.53)
Всего сделок 132 Короткие позиции (% выигравших) 59 (50.85%) Длинные позиции (% выигравших) 73 (45.21%)
Прибыльные сделки (% от всех) 63 (47.73%) Убыточные сделки (% от всех) 69 (52.27%)
Самая большая прибыльная сделка 189.51 убыточная сделка -36.64
Средняя прибыльная сделка 47.54 убыточная сделка -15.80
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (295.46) непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-127.51)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 295.46 (5) непрерывный убыток (число проигрышей) -127.51 (8)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2


Или вот USDCHF
Символ USDCHF (Swiss Franc vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2006.01.02 01:00 - 2006.10.21 00:00 (2006.01.01 - 2006.10.21)
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры Risk=0; SL_LO=50; TP_LO=0; Luft=21; Per=1; Slippage=5;
Баров в истории 5146 Смоделировано тиков 598062 Качество моделирования 90.00%
Начальный депозит 500.00
Чистая прибыль 4360.75 Общая прибыль 7832.88 Общий убыток -3472.13
Прибыльность 2.26 Матожидание выигрыша 8.27
Абсолютная просадка 6.09 Максимальная просадка 159.77 (4.83%) Относительная просадка 5.77% (40.18)
Всего сделок 527 Короткие позиции (% выигравших) 243 (53.91%) Длинные позиции (% выигравших) 284 (48.59%)
Прибыльные сделки (% от всех) 269 (51.04%) Убыточные сделки (% от всех) 258 (48.96%)
Самая большая прибыльная сделка 140.16 убыточная сделка -34.19
Средняя прибыльная сделка 29.12 убыточная сделка -13.46
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (134.14) непрерывных проигрышей (убыток) 11 (-159.77)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 202.81 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -159.77 (11)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2
1234
Новый комментарий