Виртуальное тестирование на реальном счете
Теоретически, может быть интересно для использования при торговле
комитетом сетей или советников. Для перераспределения приоритетов
между алгоритмами в текущей ситуации. Но практически - это еще
надо сообразить как распределять эти приоритеты.
Грубо говоря - нужно еще дорасти до уровня, когда сможешь этим пользоваться :)
ЗЫ Кстати, как правильно - "дорости" или "дорасти" . В ступор я попал... Нужно Ворд открывать.
Грубо говоря - нужно еще дорасти до уровня, когда сможешь этим пользоваться :)
ЗЫ Кстати, как правильно - "дорости" или "дорасти" . В ступор я попал... Нужно Ворд открывать.
Rosh:
Теоретически, может быть интересно для использования при торговле комитетом сетей или советников. Для перераспределения приоритетов между алгоритмами в текущей ситуации. Но практически - это еще надо сообразить как распределять эти приоритеты.
Грубо говоря - нужно еще дорасти до уровня, когда сможешь этим пользоваться :)
ЗЫ Кстати, как правильно - "дорости" или "дорасти" . В ступор я попал... Нужно Ворд открывать.
Можно, конечно, и до такого дорасти - но мысль была намного проще. .Теоретически, может быть интересно для использования при торговле комитетом сетей или советников. Для перераспределения приоритетов между алгоритмами в текущей ситуации. Но практически - это еще надо сообразить как распределять эти приоритеты.
Грубо говоря - нужно еще дорасти до уровня, когда сможешь этим пользоваться :)
ЗЫ Кстати, как правильно - "дорости" или "дорасти" . В ступор я попал... Нужно Ворд открывать.
Эксперт ставится на тестирование сразу на реальный счет, а после того как он передумает сливать депо (если передумает) - простым переключением одной переменной эксперт начинает торговать по настоящему - при абсолютно идентичных остальных условиях. Каковых (условий) на демо счете не наблюдается :)
Смысл непонятен.
По моему так будет дальше от реальности,
чем торговля на демо счете.
Сделок ведь на реале не будет (а их исполнение - это главное отличие демо от реала),
будут только котировки, а они мало отличаются от котировок на демо.
По моему так будет дальше от реальности,
чем торговля на демо счете.
Сделок ведь на реале не будет (а их исполнение - это главное отличие демо от реала),
будут только котировки, а они мало отличаются от котировок на демо.
И вот еще вариант, вчера где-то увидел ссылку, сегодня посмотрел
внимательнее, можно использовать тоже.
Z-счет и доверительные интервалы.
Сам расчет Z-счета я знал и раньше, а вот использование разнопериодных средних от результатов сделок - сам не догадался.
Z-счет и доверительные интервалы.
Сам расчет Z-счета я знал и раньше, а вот использование разнопериодных средних от результатов сделок - сам не догадался.
Rosh:
И вот еще вариант, вчера где-то увидел ссылку, сегодня посмотрел внимательнее, можно использовать тоже.
Z-счет и доверительные интервалы.
Сам расчет Z-счета я знал и раньше, а вот использование разнопериодных средних от результатов сделок - сам не догадался.
И вот еще вариант, вчера где-то увидел ссылку, сегодня посмотрел внимательнее, можно использовать тоже.
Z-счет и доверительные интервалы.
Сам расчет Z-счета я знал и раньше, а вот использование разнопериодных средних от результатов сделок - сам не догадался.
Идея хорошая, я правда не знал, что это называется Z-счет. Поднакопится статистика, прикручу расчет, надо пробовать :)
Mak писал (а):
Смысл непонятен.
По моему так будет дальше от реальности,
чем торговля на демо счете.
Сделок ведь на реале не будет (а их исполнение - это главное отличие демо от реала),
будут только котировки, а они мало отличаются от котировок на демо.
Смысл непонятен.
По моему так будет дальше от реальности,
чем торговля на демо счете.
Сделок ведь на реале не будет (а их исполнение - это главное отличие демо от реала),
будут только котировки, а они мало отличаются от котировок на демо.
В том то и смысл, что можно смоделировать ЛЮБОЕ исполнение сделок, в отличии от демо - где исполнение такое, какое есть.
max_cpr:
Идея хорошая, я правда не знал, что это называется Z-счет. Поднакопится статистика, прикручу расчет, надо пробовать :)
Могу выслать скрипт расчета на мыло, выкладывать пока рано, не
до конца написан (хотя ему уже 9 месяцев :) )
Rosh:
И вот еще вариант, вчера где-то увидел ссылку, сегодня посмотрел внимательнее, можно использовать тоже.
Z-счет и доверительные интервалы.
Сам расчет Z-счета я знал и раньше, а вот использование разнопериодных средних от результатов сделок - сам не догадался.
И вот еще вариант, вчера где-то увидел ссылку, сегодня посмотрел внимательнее, можно использовать тоже.
Z-счет и доверительные интервалы.
Сам расчет Z-счета я знал и раньше, а вот использование разнопериодных средних от результатов сделок - сам не догадался.
Идея хорошая, я правда не знал, что это называется Z-счет. Поднакопится статистика, прикручу расчет, надо пробовать :)
Rosh:
max_cpr писал (а):
Идея хорошая, я правда не знал, что это называется Z-счет. Поднакопится статистика, прикручу расчет, надо пробовать :)
Могу выслать скрипт расчета на мыло, выкладывать пока рано, не
до конца написан (хотя ему уже 9 месяцев :) )Rosh:
И вот еще вариант, вчера где-то увидел ссылку, сегодня посмотрел внимательнее, можно использовать тоже.
Z-счет и доверительные интервалы.
Сам расчет Z-счета я знал и раньше, а вот использование разнопериодных средних от результатов сделок - сам не догадался.
И вот еще вариант, вчера где-то увидел ссылку, сегодня посмотрел внимательнее, можно использовать тоже.
Z-счет и доверительные интервалы.
Сам расчет Z-счета я знал и раньше, а вот использование разнопериодных средних от результатов сделок - сам не догадался.
Идея хорошая, я правда не знал, что это называется Z-счет. Поднакопится статистика, прикручу расчет, надо пробовать :)
Если не жаль - думаю, сэкономит много времени :) Я его, правда все равно буду в DLL засовывать - но думаю хотя бы отдельные фрагменты перевести проблем не будет. мыло - cooper эт max.ru
пакет переписан на MS SQL, ведет запись тиковых данных в БД, часть
функций по отслеживанию статуса ордеров тоже перенесана в БД
- типа StopLoss, TakeProfit.
Туда же перенесены функции серии MarketInfo, при этом ведется запись журнала изменений этих показателей в ДЦ (например, spread, lotsize).
Заодно ведутся журналы сделок, событий, ошибок, ведется таблица текущих ордеров (есс-но все обновляется в процессе поступлений новых тиков) и т.д.
Сделки по демо счетам один в один совпадают с виртуальными (по крайней мере в рамках моего тестирования).
На реальном счете пока работает только виртуально, по идее тоже должно бы совпадать.. но не проверял, ибо пока не нашел стоящего советника для выставления на реал.. :)
Моделирование нештатного поведения ДЦ (задержки, запреты исполнения и пр. приколы) - не моделировал, идеи приветствуются, благо куда прикрутить есть.
Хотя работа пакета в целом и так довольно близко (на мой взгляд) воспроизводит реальную работу советника.
Если есть желающие и имеющие возможность протестировать все это добро в реальных условиях - БЕЗВОЗМЕЗДНО (т.е. даром) дам все необходимое для установки..
Т.е. не совсем безвозмездно - за отчет о тестировании :)
Ссылку для скачивания сюда не дам, работать будем индивидуально.
Хотя ссылка выше на старый пакет и рабочая.. пока :)
Туда же перенесены функции серии MarketInfo, при этом ведется запись журнала изменений этих показателей в ДЦ (например, spread, lotsize).
Заодно ведутся журналы сделок, событий, ошибок, ведется таблица текущих ордеров (есс-но все обновляется в процессе поступлений новых тиков) и т.д.
Сделки по демо счетам один в один совпадают с виртуальными (по крайней мере в рамках моего тестирования).
На реальном счете пока работает только виртуально, по идее тоже должно бы совпадать.. но не проверял, ибо пока не нашел стоящего советника для выставления на реал.. :)
Моделирование нештатного поведения ДЦ (задержки, запреты исполнения и пр. приколы) - не моделировал, идеи приветствуются, благо куда прикрутить есть.
Хотя работа пакета в целом и так довольно близко (на мой взгляд) воспроизводит реальную работу советника.
Если есть желающие и имеющие возможность протестировать все это добро в реальных условиях - БЕЗВОЗМЕЗДНО (т.е. даром) дам все необходимое для установки..
Т.е. не совсем безвозмездно - за отчет о тестировании :)
Ссылку для скачивания сюда не дам, работать будем индивидуально.
Хотя ссылка выше на старый пакет и рабочая.. пока :)
Готов подключится к разработке.
Сервер Core 2 Duo, оперативы выши системного блока с тайменгами
5-5-12. Инет постоянный, на компе работает 1 терминал с советником.
Счёт реал.
У самого есть разработки в области MySQL сбор тиков и последующий
анализ тиковой информации для построения нейросети. и возврат
готового нейрона в советник через внешние библиотеки.
А дальше торговля советника по нейрону. Все это делал не я, но
кое что дорабатывал я. В конечном итоге при накопившейся статистике
по тикам комп стал несправляться, отключил.
Так что готов протестировать с выкладкой отчётов и доработкой.
ICQ: 2535252
E-mail: hidden (гав-гав) hidden-system.ru
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Идея думаю не нова, но реализаций я что-то пока нормальных (и не очень :) не нашел - подменяются функции типа OrderSend(..) на _OrderSend(bool trade=false,...)
и все остальные необходимые торговые функции.
Переменная trade собственно определяет, реально срабатывает функция или виртуально. Виртуальные срабатывания пишутся в БД для последующего анализа.
Для чего надо - думаю, понятно. Можно взять любого советника, поставить на реальный счет (условия на котором иногда здорово отличаются даже от демо-счета, я уж не говорю о тестере :)
с ЛЮБЫМ начальным балансом и смотреть как он сливается, но - виртуально :)
Теперь о грустном. В силу лени и недостатка времени написано это все с рядом ограничений и (возможно) с достаточным количеством глюков.
Выкладываю все это для совместной доработки (думаю, это не одному мне интересно), в т.ч. кому надо - в исходных кодах (а то начнутся опять крики - я ж это на реальный счет ставить буду, а тут - DLL :)
Firebird берем здесь:
http://www.firebirdsql.org/index.php?op=files
исходники здесь:
pubfx.nm.ru/etrade.rar
Примечания:
1. пароль к архиву - мой ник.
2. в архиве лежит DLL - это ДЛЯ ТЕХ, КТО САМ ЕЕ СДЕЛАТЬ НЕ МОЖЕТ!!, остальным - можно ее спокойно затереть и сделать новую из исходников в архиве.