Кто-нибудь исследовал закономерности тестирования и ценового графика?
Выброси из советника реинвестиции - так будет честнее.Хотя мне по барабану - скока ты смог бы заработать в таком то году.
"Так мы будем выигрывать или деньги зарабатывать" - то есть тешить себя графиками?
Выброси из советника реинвестиции - так будет честнее.Хотя мне по барабану - скока ты смог бы заработать в таком то году.
Свечной график, кот. трейдер видит на экране, является предметом особой заботы дилеров. Любой дилер заинтересован понизить уровень шума в своём трафике. Для этого дилеры анализируют насколько "шумит" информация из каждого источника, поставляющего котировки, и могут по своему усмотрению отключить любой из источников. Если включить все иточники одновременно, то трафик будет похож на ёжика, у кот. шерсть встала дыбом:) Если же использовать только один источник, то у трафика будет большая скважность.
В основном пипсовые программы ориентрованы на близкую прибыль, поэтому очень чувствительны к ёжикам. Чем больше "иголок" тем более "успешный" советник. Думаю, что замеченное Вами явление просто отражает факт использования дилером того или иного трафика. Попробуйте протестировать историю другого дилера и Вы увидите такие же перегибы, но уже в других местах.
PS С течением времени дилеры всё больше приспосабливаются использовать оптимальный трафик, поэтому в смысле успешности технологии следует ориентироваться на результаты последнего времени, в данном случае - с конца апреля :):)
Дело в том, что эксперте используются большие таймы, а профит к примеру составляет 140 п. Думаю волатильность здесь не сильно влияет, хотя увеличенная волатильность увеличивает количество ложных сигналов.
Не очень-то понятно.
Если тестируется год, при этом получено ок. 30-40 тыс. ордеров, т. е. ок. 100 ордеров в день,.. то где ж на них набраться профитов по 140п???
По франку за год всего сделок 18458, а то что вы видите 30-40тыс., это вместе с модификациями.
50 или 100 - я думаю, что нет никакой разницы.
1. При такой частоте открытия пользоваться стоит только минутками.
2. Понятно, что эксперт использует условия открытия, отслеживающие отклонения. Если трафик слишком игольчатый, то срабатывает частое открытие. А на противоположных иглах происходит успешная подтяжка ТС в безубыток. Так и накапливается прибыль. На иглах (шипах, выбросах). Чем больше, тем больше.
Впрочем, может я снова отстаю от жизни..
Эксперт в расчете использует 15m, 30m, h1, h4, d1.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вот уже третью неделю тестирую эксперта, точнее двух, запарился искать решения, впаивание каких-либо фильтров уменьшает прибыльность на больших периодах, а на проблемных толк не значительный.
1. USDCHF (18/05/2005 - 17/06/2006).
2. GBPUSD (30/09/2005 - 17/06/2006).
3. USDJPY (30/09/2005 - 17/06/2006).
4. EURUSD (17/08/2005 - 17/06/2006).
Ни один из индикаторов не дает однозначного решения, т.к. в подобных ситуациях, но в другие периоды торговля идет с прибылью. Единственно, не удается проверить на таких же сильноменяющихся периодах (400-500 пунктов после выхода из канала или пробития сопротивления. /поддержки) скажем в 2002 году, т.к. нет истории минуток.