ФорумРазделы

Критерий оценки МТС - страница 2

Новый комментарий
goldtrader:

Почему "Робот" с большой буквы, а "человек" с маленькой? :) Я бы наоборот написал. :)

:))) сам не знаю, писал после нескольких литров пива :))

 Если выделить один самый главный критерий, то для меня это ФВ - фактор восстановления. При этом сделок должно быть не меньше сотни хотя бы как уже писали. И желательно в онлайне (демо, реал).

 А как считается фактор востоновления? В МТ5 он есть, а в четверке отсутствует. Можно формулу если не затруднит? 

на сколько я помню фактор восстановления это прибыль в деньгах разделить на максимальную просадку в деньгах
RomanS:

:))) сам не знаю, писал после нескольких литров пива :))

А как считается фактор востоновления? В МТ5 он есть, а в четверке отсутствует. Можно формулу если не затруднит?

В четвёрке вручную можно посчитать. Формулу Dezil сказал.
goldtrader:
В четвёрке вручную можно посчитать. Формулу Dezil сказал.
Всю жизнь только так и считаю, думал что это я придумал такую формулу (только наоборот просадка/на прибыль и получал %) а оказалось что это люди называют это ФВ :))). Тогда на какую цифру стоит ориентироваться хотябы примерно? Понятно что чем больше тем лучше. Я имею ввиду от каких значений систему можно считать достаточно эффективной? (по вашему личному мнению)
RomanS: на какую цифру стоит ориентироваться хотябы примерно? Понятно что чем больше тем лучше. Я имею ввиду от каких значений систему можно считать достаточно эффективной? (по вашему личному мнению)

Если считать за год, то как в школе: 3 - уд, 4- хор, 5 и выше отл.

Это критерии Игоря Кима. У меня на форе таких ТС нет.

goldtrader:
если считать за год, то как в школе: 3 - уд, 4- хор, 5 и выше отл.

Я всегда считал наоборот и делил просадку на прибыль, получал %   но впринципе суть в том же 30% - уд. 20% - хор. менее 15% - отл. 

У меня на форе таких ТС нет. 

В смысле?
RomanS:
В смысле?
В прямом смысле. Таких ТС, которые показывали бы ФВ хотя бы 3 в год на форварде. На форексе нет, на фондовом есть.
goldtrader:
В прямом смысле. Таких ТС, которые показывали бы ФВ хотя бы 3 в год на форварде. На форексе нет, на фондовом есть.
У меня ФВ = 9.7, в тесте с 12.07.2010. Но это не форвард.
khorosh:
У меня ФВ = 9.7, в тесте с 12.07.2010. Но это не форвард.

По лавине?

khorosh:
У меня ФВ = 9.7, в тесте с 12.07.2010. Но это не форвард.

Правильно, это галимый подогнанный мартин, поэтому незачот.

Наперед скажу, что доверительная статистика для стратегий с подогнанным мартином не работает. Т.е. вообще не работает. Совсем.

12345
Новый комментарий