L1 Trend Filter

Раздел содержит методы для расчета L1-тренда (L1-фильтрации) данных вектора. Этот подход используется для выделения сглаженного тренда во временных рядах с сохранением резких изменений (изломов), что делает его полезным при анализе финансовых и других сигналов.

В разделе представлены функции:

• L1TrendFilterLambdaMax — вычисляет максимальное значение параметра регуляризации λmax для заданного вектора. Это значение можно использовать как ориентир при выборе параметра λ.
• L1TrendFilter — выполняет L1-фильтрацию (выделение тренда) с заданным параметром регуляризации λ.

Параметр λ управляет степенью сглаживания:

• при малых значениях тренд ближе к исходным данным;
• при больших значениях — становится более сглаженным.

Значение λ можно задавать:

• в абсолютных единицах;
• относительно λmax, предварительно рассчитанного с помощью функции L1TrendFilterLambdaMax.

Все методы работают с векторами типов vector<double> и vector<float>, а используемая