CME Gap Tracker for Gold and Bitcoin: Open Gaps, Fill Rate and a Fade-Trade Test - индикатор для MetaTrader 5

CME Gap Tracker для золота и биткоина: открытые гэпы, коэффициент заполнения и тест стратегии «fade-trade»

Находит выходные гэпы CME на графиках золота и круглосуточного биткоина, сохраняет каждый незаполненный гэп на графике до тех пор, пока цена не вернется к нему, и показывает, как часто заполнялись гэпы, как быстро, как далеко сначала пробежала цена и какую прибыль принесла бы торговля на откате. Не перерисовывается, с буферами для советника.

Идея

«Гэпы CME всегда заполняются» — это фраза, которую можно услышать в любом чате по биткоину, а также во многих каналах, посвящённых золоту. Торговля фьючерсами CME прекращается в пятницу в 16:00 по чикагскому времени и возобновляется в воскресенье в 17:00. Все, что происходило на рынке в промежутке, отображается на графике фьючерсов в виде гэпа, и существует убеждение, что цена вернётся, чтобы его закрыть.

Прежде чем поверить в это, я хотел получить два ответа. Как часто этот разрыв действительно заполняется? И если он заполняется, можно ли заработать, торгуя в этом направлении, или цена сначала уходит в другую сторону и выбивает вас из рынка? Этот индикатор отвечает на оба вопроса прямо на вашем графике.

Что он делает

• Преобразует время закрытия CME в пятницу и открытия в воскресенье в время сервера вашего брокера с учетом правил перехода на летнее время в Чикаго и настроек часов вашего сервера.
• Берет цену на вашем графике в эти два момента. Разница между ними и является ценовым разрывом. Разрывы, меньшие чем InpMinGapPct (по умолчанию 0,30%), игнорируются.
• Отображает каждый гэп в виде прямоугольника и помечает его размером. Незаполненный гэп остается на графике, продлеваясь вправо, до тех пор, пока закрытый бар не вернется к цене закрытия пятницы. Затем прямоугольник становится серым, а метка показывает, сколько часов заняло заполнение.
• Помещает стрелку на свечу, на которой открылась CME: вверх для пробела вниз, вниз для пробела вверх, в направлении заполнения.
• Отображает панель отчёта за последние InpWeeksBack недель (по умолчанию 104).

На графике биткоина, торги по которому ведутся все выходные, нет видимого разрыва между последним баром пятницы и первым баром понедельника, поэтому обычный инструмент для определения выходного разрыва ничего не обнаруживает. Разрыв CME появляется только при сравнении цен в два момента времени на CME, что и делает данный индикатор. На рынке золота спотовый рынок также закрывается на выходные, поэтому разрыв CME и брокерский разрыв выходных — это практически одно и то же.

Следует четко понимать: индикатор использует цены графика, на котором он работает, а не цены фьючерсов. На графике спот-рынка или CFD вы увидите спотовое движение в течение выходных CME. Разрыв на реальном фьючерсном графике может немного отличаться, поскольку фьючерсы торгуются с премией или дисконтом по отношению к споту.

Что показывает панель

• Количество гэпов, разбитое на восходящие и нисходящие, а также количество выходных, когда размер гэпа был ниже минимального.
• Сколько разрывов закрылось, и какая доля закрылась в течение 24 часов и в течение 7 дней.
• Медиана времени заполнения и время, которое потребовалось для заполнения самых медленных 10 % разрывов.
• «Нагрев» перед заполнением: насколько далеко цена отклонилась от уровня заполнения, прежде чем вернулась, в кратных размера разрыва. «Нагрев» в 2,0x при разрыве в 1% означает, что цена сначала прошла ещё 2% в нежелательном направлении.
• Тест на торговлю на откатах: вход при открытии CME в направлении закрытия пятницы, стоп на расстоянии, равном InpStopGapMult, умноженному на размер разрыва в противоположном направлении, выход через InpMaxHoldDays дней, если ни один из уровней не был достигнут. Учитывается размах бара входа. Когда стоп и цель находятся внутри одного бара, учитывается стоп.
• Количество открытых гэпов в оцениваемом окне, а также ближайшие уровни открытого заполнения выше и ниже текущей цены (эти два показателя учитывают каждый гэп в загруженной истории).

Результаты для золота

XAUUSD H1, данные MetaQuotes-Demo, настройки по умолчанию, если не указано иное. Два окна перекрываются на несколько дней в конце декабря 2025 года.

Таким образом, по отношению к золоту это утверждение в основном верно: заполняется от 83% до 97% разрывов. Проблема возникает при торговле. Среди заполненных разрывов медианный сначала пробегал в нежелательном направлении примерно в два раза больше своего собственного размера, поэтому большинство сделок на откат со стопом, равным размеру одного разрыва, оказались убыточными.

Я пробовал использовать более широкие стопы с минимальным значением 0,30%. Более широкий стоп приносит выигрыш чаще, но каждый убыток оказывается больше, и общий результат оставался отрицательным в обоих годах:

В 2025 году было всего 6 гэпов размером 0,30% и более, поэтому рассматривайте эту колонку как небольшую выборку. Вывод, который я из этого делаю, прост. В случае с золотом гэп — это хорошее место, где можно ожидать движения цены, но закрытие позиции при открытии рынка с фиксированным стопом не окупилось ни в одном из этих лет.

Некоторые гэпы заполняются очень долго. По состоянию на 18 сентября 2026 года один гэп по золоту 2025 года оставался открытым с уровнем заполнения 3201,00, что значительно ниже текущей цены.

Рис. 1. XAUUSD, график H1, конец января 2026 года: разрыв +0,43% заполнился за 106 часов, а разрыв -2,47% — за 32 часа

Рис. 2. Панель результатов для четырёх прогонов, приведённых в таблице

О биткойне

Я не смог протестировать это на Биткойне. У моего тестового брокера, MetaQuotes-Demo, нет круглосуточного рынка BTCUSD, только биткоин-ETF, торгующийся в часы работы Nasdaq. Алгоритм для круглосуточного графика такой же, как и для золота: цена на момент закрытия в пятницу и на момент открытия в воскресенье. Прежде чем полагаться на этот алгоритм для BTC, сверьте первые несколько разрывов с графиком фьючерсов CME и настройте параметры смещения сервера для вашего брокера.

Параметры

Настройки по умолчанию (GMT+2 зимой, GMT+3 летом, европейское правило) соответствуют MetaQuotes-Demo и многим другим брокерам MetaTrader. Если сервер вашего брокера работает по UTC круглый год, установите оба смещения равными 0, а правило — «фиксированное». Используйте таймфрейм H1 или ниже. На H4 и выше время CME попадает внутрь одного бара, и цены отображаются менее точно.

Использование в советнике

Гэп записывается на свече, на которой открылась CME, сразу же после открытия этой свечи, поэтому советник считывает его при сдвиге 0. Он использует только цену закрытия пятницы и цену открытия этой свечи, поэтому впоследствии значение никогда не меняется. Я проверил это с помощью тестового советника, который фиксировал каждый гэп по мере его появления, а в конце теста сравнил список с буферами индикатора: в 2026 году на рынке золота совпали все 24 гэпа из 24.

int      handle;
datetime lastBar = 0;

int OnInit()
  {
   handle = iCustom(_Symbol, PERIOD_H1, "CMEGapTracker");
   return(handle == INVALID_HANDLE ? INIT_FAILED : INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnTick()
  {
   //--- пробел записывается на свече открытия CME сразу после открытия этой свечи
   datetime bar = iTime(_Symbol, PERIOD_H1, 0);
   if(bar == lastBar)
      return;
   lastBar = bar;

   double up[1], down[1], target[1], stop[1];
   if(CopyBuffer(handle, 1, 0, 1, up) < 1 || CopyBuffer(handle, 0, 0, 1, down) < 1 ||
      CopyBuffer(handle, 2, 0, 1, target) < 1 || CopyBuffer(handle, 3, 0, 1, stop) < 1)
      return;

   if(up[0] != EMPTY_VALUE)
      Print("Gap up, fill level ", target[0], ", fade stop ", stop[0]);
   if(down[0] != EMPTY_VALUE)
      Print("Gap down, fill level ", target[0], ", fade stop ", stop[0]);
  }

Буферы 4 и 5 удобны для другого типа советника, который использует открытые гэпы в качестве целей для сделок, открываемых по другим причинам. У индикатора намеренно нет групп входных данных, так как MQL5 считает каждую «группу входных данных» параметром iCustom(), и каждое значение после неё сдвигается на единицу.

Ограничения

Он работает с данными по барам, поэтому не может определить порядок событий внутри одного бара. Он использует цены вашего графика на момент времени CME, а не цены фьючерсов. Праздники в США, сокращающие рабочую неделю CME, не обрабатываются отдельно. В тесте «fade» учитывается спред бара входа, но не учитываются комиссия и проскальзывание, а открытие торгов в выходные дни — это именно тот момент, когда проскальзывание максимальное. Все приведенные выше цифры описывают прошлые гэпы на данных одного брокера.

Али Раджпут