CME Gap Tracker for Gold and Bitcoin: Open Gaps, Fill Rate and a Fade-Trade Test - indicateur pour MetaTrader 5

Outil de suivi des écarts CME pour l'or et le Bitcoin : écarts ouverts, taux de comblement et test de stratégie « fade-trade »

Identifie les écarts CME du week-end sur les graphiques de l’or et du Bitcoin (24h/24, 7j/7), conserve chaque écart non comblé sur le graphique jusqu’à ce que le cours y revienne, et indique la fréquence à laquelle les écarts se comblent, leur vitesse de comblement, l’amplitude initiale du mouvement de prix, ainsi que le rendement qu’aurait généré une stratégie de « fade-trade ». Sans repeint, avec des tampons pour un Expert Advisor.

L’idée

« Les écarts CME se comblent toujours » : c’est une affirmation que l’on entend dans tous les chats consacrés au Bitcoin, ainsi que dans de nombreux canaux consacrés à l’or. Les contrats à terme CME cessent d’être négociés le vendredi à 16 h, heure de Chicago, et reprennent le dimanche à 17 h. Tout ce que le marché a fait entre-temps apparaît sous la forme d’un écart sur le graphique des contrats à terme, et l’on considère généralement que le cours revient pour le combler.

Je voulais deux réponses avant d’y croire. À quelle fréquence ce gap se comble-t-il réellement ? Et s’il se comble, peut-on gagner de l’argent en spéculant dans ce sens, ou le cours part-il d’abord dans la direction opposée et provoque-t-il un stop ? Cet indicateur répond à ces deux questions directement sur votre propre graphique.

Fonctionnement

• Il convertit la clôture du vendredi du CME et l’ouverture du dimanche à l’heure du serveur de votre courtier, en tenant compte de la règle de l’heure d’été américaine pour Chicago et de celle de l’horloge de votre serveur.
• Il prend en compte le cours de votre graphique à ces deux moments. La différence correspond à l’écart. Les écarts inférieurs à InpMinGapPct (0,30 % par défaut) sont ignorés.
• Il trace chaque écart sous forme de rectangle et l'annote de sa taille. Un écart non comblé reste sur le graphique, prolongé vers la droite, jusqu’à ce qu’une barre fermée revienne au cours de clôture du vendredi. Le rectangle devient alors gris et l’annotation indique le nombre d’heures qu’il a fallu pour combler l’écart.
• Place une flèche sur la barre correspondant à l’ouverture du CME : vers le haut pour un écart à la baisse, vers le bas pour un écart à la hausse, dans le sens du comblement.
• Affiche un panneau de tableau de bord pour les dernières semaines InpWeeksBack (104 par défaut).

Sur un graphique Bitcoin où les transactions se poursuivent tout le week-end, il n’y a pas de gap visible entre la dernière barre du vendredi et la première barre du lundi ; un outil classique de détection des gaps de week-end ne trouve donc rien. Le gap du CME n’apparaît que lorsque l’on examine le cours aux deux moments correspondants du CME, ce que fait cet indicateur. Pour l’or, le marché au comptant ferme également pendant le week-end ; le « gap CME » et le « gap de week-end » du courtier sont donc pratiquement identiques.

Une précision s’impose : l’indicateur utilise les cours du graphique sur lequel il s’applique, et non les cours des contrats à terme. Sur un graphique au comptant ou de CFD, vous obtenez l’évolution au comptant pendant le week-end du CME. L’écart sur le graphique réel des contrats à terme peut varier légèrement, car ceux-ci se négocient avec une prime ou une décote par rapport au cours au comptant.

Ce que montre le tableau

• Le nombre de gaps, répartis entre haussiers et baissiers, ainsi que le nombre de week-ends où la taille était inférieure au seuil minimum.
• Le nombre de gaps comblés, ainsi que la part de ceux qui ont été comblés dans les 24 heures et dans les 7 jours.
• Le délai médian de comblement, ainsi que le temps nécessaire aux 10 % de gaps les plus lents.
• «Heat» avant comblement : distance parcourue par le cours par rapport au niveau de comblement avant de revenir, exprimée en multiples de la taille de l’écart. Un «heat» de 2,0x sur un écart de 1 % signifie que le cours s’est d’abord écarté de 2 % supplémentaires dans la mauvaise direction.
• Test de « fade-trade » : entrée à l’ouverture du CME vers la clôture du vendredi, stop à InpStopGapMult fois l’amplitude du gap dans la direction opposée, sortie après InpMaxHoldDays jours si aucun des deux niveaux n’est atteint. Le spread de la barre d’entrée est pris en compte. Lorsque le stop et l’objectif se trouvent tous deux à l’intérieur d’une même barre, le stop est pris en compte.
• Le nombre de gaps ouverts dans la fenêtre prise en compte, ainsi que les niveaux d’exécution ouverts les plus proches au-dessus et en dessous du cours actuel (ces deux éléments examinent chaque gap dans l’historique chargé).

Ce qu’il a trouvé sur l’or

XAUUSD H1, données MetaQuotes-Demo, paramètres par défaut sauf indication contraire. Les deux fenêtres se chevauchent de quelques jours fin décembre 2025.

Le dicton s’avère donc globalement vrai pour l’or : entre 83 % et 97 % des écarts se sont comblés. C’est au niveau des transactions que le système montre ses limites. Parmi les écarts qui se sont comblés, celui situé en médiane a d’abord évolué dans la mauvaise direction sur une distance équivalente à environ deux fois sa taille, de sorte que la plupart des transactions de « fade » avec un stop correspondant à la taille d’un écart se sont soldées par une perte.

J’ai essayé des stops plus larges, avec un minimum de 0,30 %. Un stop plus large permet de gagner plus souvent, mais chaque perte est plus importante et le résultat total est resté négatif ces deux années :

En 2025, on ne comptait que 6 écarts de 0,30 % ou plus ; il convient donc de considérer cette colonne comme un échantillon restreint. Ce que j’en retiens est simple : sur l’or, l’écart est un bon niveau où l’on peut s’attendre à ce que le cours passe, mais le vendre dès l’ouverture avec un stop fixe n’a pas été rentable au cours de ces deux années.

Certains écarts ne se comblent pas avant longtemps. Au 18 septembre 2026, un écart sur l’or datant de 2025 était toujours ouvert, avec un niveau de comblement de 3 201,00, bien en dessous du cours.

Fig. 1. XAUUSD H1, fin janvier 2026 : un écart de +0,43 % comblé en 106 heures et un écart de -2,47 % comblé en 32 heures

Fig. 2. Le tableau de bord des quatre simulations présentées dans le tableau

À propos du Bitcoin

Je n’ai pas pu le tester sur le Bitcoin. Mon courtier de test, MetaQuotes-Demo, ne propose pas de BTCUSD disponible 24 h/24 et 7 j/7, mais uniquement un ETF Bitcoin négocié pendant les heures d’ouverture du Nasdaq. Le code pour un graphique 24 h/24 et 7 j/7 est le même que celui utilisé pour l’or : le cours à la clôture du vendredi et à l’ouverture du dimanche. Avant de vous fier à ce code pour le BTC, vérifiez les premiers écarts par rapport à un graphique des contrats à terme du CME et configurez les paramètres de décalage du serveur pour votre courtier.

Paramètres d'entrée

Les paramètres par défaut (GMT+2 en hiver, GMT+3 en été, règle européenne) correspondent à ceux de MetaQuotes-Demo et de nombreux autres courtiers MetaTrader. Si le serveur de votre courtier fonctionne en UTC toute l'année, réglez les deux décalages sur 0 et la règle sur « fixe ». Utilisez la période H1 ou une période inférieure. Sur H4 et les périodes supérieures, les horaires du CME tombent à l'intérieur d'une barre et les cours sont moins précis.

Utilisation depuis un Expert Advisor

Le gap est enregistré sur la barre où le CME a ouvert, dès l’ouverture de cette barre ; un EA le lit donc au décalage 0. Il utilise uniquement le cours de clôture du vendredi et le cours d’ouverture de cette barre, il ne change donc jamais par la suite. J’ai vérifié cela à l’aide d’un EA de test qui enregistrait chaque écart dès son apparition et j’ai comparé la liste avec les tampons de l’indicateur à la fin de l’exécution : 24 écarts sur 24 correspondaient pour l’or en 2026.

int      handle;
datetime lastBar = 0;

int OnInit()
  {
   handle = iCustom(_Symbol, PERIOD_H1, "CMEGapTracker");
   return(handle == INVALID_HANDLE ? INIT_FAILED : INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnTick()
  {
   //--- un écart est enregistré sur la barre d'ouverture du CME dès l'ouverture de cette barre
   datetime bar = iTime(_Symbol, PERIOD_H1, 0);
   if(bar == lastBar)
      return;
   lastBar = bar;

   double up[1], down[1], target[1], stop[1];
   if(CopyBuffer(handle, 1, 0, 1, up) < 1 || CopyBuffer(handle, 0, 0, 1, down) < 1 ||
      CopyBuffer(handle, 2, 0, 1, target) < 1 || CopyBuffer(handle, 3, 0, 1, stop) < 1)
      return;

   if(up[0] != EMPTY_VALUE)
      Print("Gap up, fill level ", target[0], ", fade stop ", stop[0]);
   if(down[0] != EMPTY_VALUE)
      Print("Gap down, fill level ", target[0], ", fade stop ", stop[0]);
  }

Les tampons 4 et 5 sont utiles pour un autre type d’EA, qui utilise les écarts ouverts comme cibles pour des transactions qu’il effectue pour d’autres raisons. L’indicateur ne comporte délibérément aucun groupe d’entrées, car MQL5 considère chaque « groupe d’entrées » comme un paramètre de iCustom() et chaque valeur qui suit serait décalée d’une unité.

Limites

Il fonctionne sur les données des barres ; il ne peut donc pas déterminer l’ordre des événements au sein d’une même barre. Il utilise les cours de votre graphique aux heures du CME, et non les cours des contrats à terme. Les jours fériés américains qui raccourcissent la semaine du CME ne sont pas traités séparément. Le test « fade » prend en compte le spread de la barre d’entrée, mais aucune commission ni aucun slippage ; or, c’est précisément lors des ouvertures du week-end que le slippage est le plus important. Tous les chiffres ci-dessus décrivent des écarts passés sur les données d’un courtier.

Ali Rajput