CME Gap Tracker for Gold and Bitcoin: Open Gaps, Fill Rate and a Fade-Trade Test - MetaTrader 5脚本

CME黄金和比特币缺口追踪器：开盘缺口、填补率及反向交易测试

该工具可在黄金及24/7比特币图表上识别周末CME跳空缺口，将每个未填补的缺口保留在图表上直至价格回补，并展示缺口填补的频率、速度、价格最初的运行幅度，以及若进行反向交易可能获得的收益。采用不重绘机制，并为专家顾问（EA）预留缓冲区。

设计理念

“CME缺口总会回补”这一说法在各个比特币聊天群以及许多黄金频道中随处可见。CME期货于周五芝加哥时间16:00暂停交易，并于周日17:00恢复交易。 在此期间市场无论如何波动，都会在期货图表上形成缺口，而普遍认为价格最终会回调填补该缺口。

在相信这一点之前，我想要两个答案：缺口实际上被填补的频率有多高？如果确实被填补，你能否通过顺势交易获利，还是价格会先朝相反方向运行并导致你被止损？这个指标能在你的图表上直接解答这两个问题。

功能说明

• 将CME周五收盘价和周日开盘价转换为您的经纪商服务器时间，同时考虑芝加哥的美国夏令时规则以及您服务器时钟的规则。
• 提取您图表在上述两个时间点的价格。两者之差即为缺口。小于 InpMinGapPct（默认值为 0.30%）的缺口将被忽略。
• 将每个跳空以方框形式绘制，并标注其大小。未填补的跳空将保留在图表上并向右延伸，直到有已收盘的K线回填至周五收盘价。此时方框变为灰色，标签显示填补所耗费的小时数。
• 在 CME 开盘价所在的K线处添加箭头：跳空下跌时向上，跳空上涨时向下，箭头方向与缺口填补方向一致。
• 显示过去 InpWeeksBack 周（默认 104 周）的评分卡面板。

在整个周末均保持交易状态的比特币图表上，周五最后一根K线与周一第一根K线之间没有可见的缺口，因此普通的周末缺口工具无法检测到任何缺口。只有当观察CME两个时间点的价格时，CME缺口才会显现，而这正是该指标的功能。 在黄金市场中，现货市场周末同样休市，因此 CME 缺口与经纪商的周末缺口几乎是同一回事。

需要明确的一点是：该指标使用的是其运行所在图表的价格，而非期货价格。在现货或差价合约（CFD）图表上，您看到的是CME周末期间的现货价格变动。而真实期货图表上的缺口可能会略有不同，因为期货交易通常相对于现货存在溢价或折价。

面板显示的内容

• 缺口的数量（按上涨和下跌分类），以及有多少个周末的缺口幅度低于最小阈值。
• 已填补的缺口数量，以及其中在24小时内和7天内填补的比例。
• 填补所需时间的中位数，以及填补速度最慢的10%缺口所需的时间。
• 填补前的价格波动幅度：价格在回调至填补水平前偏离该水平的距离，以缺口大小的倍数表示。例如，对于1%的缺口，2.0倍的波动幅度意味着价格首先向相反方向又波动了2%。
• 反向交易测试：在CME开盘时建仓，目标价位设为周五收盘价附近；止损位设为缺口大小的InpStopGapMult倍（反向方向）；若未触及任一目标价位，则在InpMaxHoldDays天后平仓。建仓K线的价差计入成本。当止损位和目标价位均位于同一K线内时，则计入止损。
• 在计分窗口内未填补缺口的数量，以及当前价格上方和下方最近的未填补成交价（这两项会检查加载历史数据中的每个缺口）。

在黄金市场中的发现

XAUUSD H1，MetaQuotes-Demo数据，除特别说明外均采用默认参数。两个窗口在2025年12月底有几天重叠。

因此，这句俗语在黄金市场中基本成立：83%至97%的跳空缺口最终被填补。但交易策略却在此处失效。在那些被填补的跳空缺口中，中位数缺口最初往往会朝相反方向运行约两个缺口幅度的距离，因此，大多数止损位设为一个缺口幅度的逆势交易都以亏损告终。

我尝试过设置更宽的止损，最低为0.30%。止损幅度越大，获胜概率越高，但每次亏损也更大，且这两年的总收益仍为负值：

2025年仅有6个0.30%或以上的缺口，因此请将该列视为小样本。我从中得出的结论很简单：对于黄金而言，缺口是价格可能触及的理想位置，但在开盘时以固定止损位反向交易该缺口，在这两年中均未获利。

有些缺口很长时间都无法填补。截至2026年9月18日，2025年形成的某个黄金缺口仍未填补，其填补价位为3201.00，远低于当前价格。

图1. XAUUSD 1小时图，2026年1月下旬：一个+0.43%的缺口在106小时内填补，一个-2.47%的缺口在32小时内填补

图2. 表格中四次模拟运行的评分卡面板

关于比特币

我无法在比特币上进行测试。我使用的测试经纪商 MetaQuotes-Demo 没有 24/7 交易的 BTCUSD 合约，只有在纳斯达克交易时段内交易的比特币 ETF。针对 24/7 图表的代码路径与黄金的运行逻辑相同：即周五收盘价和周日开盘价。 在将该方法应用于BTC之前，请先对照CME期货图表核对前几个缺口，并为您的经纪商设置服务器偏移量参数。

输入参数

默认设置（冬季为GMT+2，夏季为GMT+3，遵循欧洲规则）与MetaQuotes-Demo以及许多其他MetaTrader经纪商一致。如果您的经纪商服务器全年运行在UTC时区，请将两个偏移量均设为0，并将规则设为“固定”。请使用H1或更低的时间周期。 在H4及以上时间周期上，CME时间会落在单根K线内，价格数据会不够精确。

在专家顾问中使用

缺口数据会写入CME开盘的K线中，且在该K线开盘的瞬间即被写入，因此专家顾问（EA）在偏移量为0时即可读取该数据。该指标仅使用周五收盘价和该K线的开盘价，因此此后数据不会再发生变化。 我通过一个测试EA验证了这一点：该EA会记录出现的每个跳空，并在运行结束时将列表与指标的缓冲区进行比对：2026年黄金市场的24个跳空中有24个完全匹配。

int      handle;
datetime lastBar = 0;

int OnInit()
  {
   handle = iCustom(_Symbol, PERIOD_H1, "CMEGapTracker");
   return(handle == INVALID_HANDLE ? INIT_FAILED : INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnTick()
  {
   //--- 一旦该K线开盘，CME开盘K线上就会显示一个跳空
   datetime bar = iTime(_Symbol, PERIOD_H1, 0);
   if(bar == lastBar)
      return;
   lastBar = bar;

   double up[1], down[1], target[1], stop[1];
   if(CopyBuffer(handle, 1, 0, 1, up) < 1 || CopyBuffer(handle, 0, 0, 1, down) < 1 ||
      CopyBuffer(handle, 2, 0, 1, target) < 1 || CopyBuffer(handle, 3, 0, 1, stop) < 1)
      return;

   if(up[0] != EMPTY_VALUE)
      Print("Gap up, fill level ", target[0], ", fade stop ", stop[0]);
   if(down[0] != EMPTY_VALUE)
      Print("Gap down, fill level ", target[0], ", fade stop ", stop[0]);
  }

缓冲区4和5对于另一类EA非常有用，这类EA会将开盘缺口作为交易目标，但其建仓原因可能另有他因。该指标特意未设置输入组，因为MQL5会将每个“输入组”视为iCustom()的参数，且其后的每个值都会相应向后偏移一位。

限制

该指标基于K线数据运行，因此无法识别单根K线内部事件的顺序。它使用您图表在CME时间点的价格，而非期货价格。导致CME交易周缩短的美国节假日不会被单独处理。 反向交易测试中，仅计入入场K线的点差，不计佣金和滑点，而周末开盘时正是滑点最严重的时候。上述所有数据均基于某家经纪商的过往跳空数据。

阿里·拉杰普特