EMA Cross Demo EA with ATR Stops - эксперт для MetaTrader 5

Демонстрационный советник EMA Cross (MetaTrader 5)

Небольшой, четко структурированный демонстрационный советник, созданный для демонстрации надежного метода разработки советников, а не для получения торгового преимущества.

Логика (оценивается один раз для каждого нового бара, только на ЗАКРЫТЫХ барах — без перерисовки):

- Сигнал «КУПИТЬ»: быстрая EMA пересекает медленную EMA вверх

- Сигнал «ПРОДАЖА»: быстрая EMA пересекает медленную EMA вниз

- При появлении противоположного сигнала открытая позиция закрывается, а новая открывается на следующем тике нового бара

Управление рисками:

- Стоп-лосс = цена входа минус/плюс ATR × InpSLATRMult

- Тейк-профит = расстояние стопа × InpRewardRisk

- Уровни стоп-лосса и тейк-профита при необходимости сдвигаются до минимального расстояния стоп-лосса, установленного брокером

- Размер лота приводится в соответствие с шагом объема, минимальным и максимальным значениями для данного инструмента

- Входы пропускаются, если спред шире, чем InpMaxSpreadPoints

Работает как на хеджирующих, так и на счетах с неттингом (поиск позиций осуществляется по магическому номеру и символу, а не по типу позиции с неттингом).

Входные параметры: период быстрой/медленной EMA, период ATR, множитель SL по ATR, соотношение прибыль:риск, размер лота, максимальный спред в пунктах, магическое число, проскальзывание в пунктах.

Это готовый пример, предназначенный для демонстрации структуры и метода: сигналы по закрытым барам, фильтр спреда, нормализация лота и обработка позиций с учетом хеджирования и неттинга. Это не является торговой рекомендацией. Прилагаемый график собственного капитала построен на основе синтетической ценовой серии, используемой исключительно для тестирования кода (валовая прибыль/убыток в этом синтетическом прогоне положительна, а чистая прибыль/убыток после уплаты комиссии — отрицательна) — он демонстрирует подход к бэктестингу, а не прибыльную стратегию.

Референсная реализация на Python той же логики сигналов и бэктестинга (для проверки на паритет) предоставляется по запросу.

Обновление: исправлена проблема со стоп-расстоянием, из-за которой стоп-лоссы и стоп-прибыли (SL/TP), основанные на ATR, могли оказываться внутри минимального стоп-расстояния брокера на быстрых таймфреймах, что приводило к отклонению ордеров. Теперь минимальное расстояние фиксируется на уровне стопов/заморозки и проверяется относительно правильной цены со стороны закрытия (Bid для покупки, Ask для продажи), а не относительно цены входа.

Обновление 2: советник теперь проверяет доступную маржу с помощью OrderCalcMargin() перед отправкой ордера и, вместо отправки ордера, который счет не может себе позволить, пропускает его (с записью в журнал). Это позволяет избежать отказов на уровне брокера по причине «недостатка средств» при работе с очень небольшими тестовыми балансами.