Liquidity Void Decay Oscillator. - индикатор для MetaTrader 5

Осциллятор затухания пустоты ликвидности

Краткое описание: Выделяет быстрые ценовые скачки с низким уровнем участия в качестве «пробелов ликвидности» и оценивает, насколько быстро каждый из них переторговывается, преобразуя эту скорость исполнения в показатель исчерпания/продолжения в диапазоне от 0 до 100.

Автор: АДЕДАЙО ГБАДЕБО

Идея, лежащая в основе

Большинство инструментов, основанных на анализе разрывов, определяют «пустоту» исключительно по геометрии свечей — три бара, которые не перекрывают друг друга. Это позволяет уловить структуру, но упускает то, что действительно важно: был ли на рынке, сформировавшем разрыв, какой-либо объем торгов. Осциллятор «Liquidity Void Decay» регистрирует пробел только тогда, когда на одном и том же баре совпадают два условия: диапазон бара должен значительно превышать его недавнее среднее значение (настоящее смещение), а его тиковый объем в то же время должен опуститься ниже недавнего среднего значения. Эта комбинация является признаком низкой ликвидности: цена прошла значительный путь при сравнительно небольшом количестве сделок, что означает, что на данном ценовом диапазоне фактически торговался лишь очень небольшой объем открытых позиций.

Как только пустота регистрируется, она не рассматривается как фиксированная зона, как это делал бы статический индикатор разрыва. Ей присваивается начальный «заряд» в 100 и дают возможность затухать. Каждый раз, когда диапазон последующего бара перекрывает пустоту, индикатор измеряет, какая доля зоны была покрыта, и удаляет пропорциональную часть значения. Зона, которая быстро «прогрызается», говорит о том, что пробел был шумом — рынок просто вернулся и совершил сделки, которые пропустил в первый раз. Зона, которая остается в основном заряженной после нескольких проходов, говорит о другом: цена продолжает приближаться к этому диапазону и отступать, что является классическим признаком уровня, по-прежнему действующего как магнит или стена. Используйте этот метод на паре EURUSD, M15 или любой ликвидной паре на более низком таймфрейме, поскольку для того, чтобы сравнение объёма и диапазона было значимым, необходимо достаточное количество шума от бара к бару — очень неликвидные инструменты или инструменты с большими пробелами в цене будут генерировать ложные «пустоты».

Как это интерпретировать

• Показатель распада пустоты (гистограмма) — отображает заряженность самой сильной из активных в данный момент пустот по шкале от 0 до 100. Новый всплеск вверх означает, что только что сформировалась новая пустота смещения; падающая гистограмма означает, что цена активно её заполняет.
• Цветовая индикация — оттенки баров зависят от того, на какой стороне находится ближайший активный пробел: один цвет, когда самая сильная зона сформировалась при восходящем рывке (выступая в качестве потенциальной поддержки ниже цены), второй цвет — при нисходящем рывке (выступая в качестве потенциального сопротивления выше цены), и нейтральный оттенок, когда в данный момент нет активных пробелов.
• Сигнальная линия — короткосрочная скользящая средняя показателя затухания. Когда гистограмма пересекает сигнальную линию снизу, оставаясь при этом на высоком уровне, заполнение ускоряется быстрее, чем в последнее время — это признак того, что пустота поглощается, а не защищается.
• Практическое применение — оценивайте показатель, который застревает в диапазоне 60–100 после двух или трёх повторных тестов, как уровень, на котором стоит открывать позиции (возврат к среднему значению в его сторону, отклонение от него). Считайте показатель, который обваливается к нулю при первом или втором касании, подтверждением того, что следует продолжать торговать в направлении движения, создавшего «пустоту», поскольку этот уровень не оказал реального сопротивления.

Внешние переменные (входные данные)

Рекомендации по использованию

Добавьте индикатор в отдельное подокно под ценой и следите за тем, чтобы зоны вакуума оставались видимыми на самом графике, обращая внимание на места возникновения всплесков гистограммы — именно этот ценовой диапазон стоит отметить вручную или с помощью инструмента «Прямоугольник». Он естественным образом сочетается с инструментами анализа потока ордеров или определения времени сессии: пустота, которая формируется прямо при открытии сессии или в момент перекрытия сессий, а затем не затухает в течение следующей сессии, имеет больший вес, чем та, которая формируется в середине сессии без последующего развития. Не стоит открывать позиции по самому первому всплеску в изоляции — дождитесь как минимум одного повторного теста, чтобы поведение спада действительно имело что измерить. На трендовых инструментах «пустоты», расположенные против тренда и быстро исчезающие, служат разумным подтверждением продолжения тренда, тогда как «пустоты», расположенные в направлении тренда и отказывающиеся исчезать, являются более интересными кандидатами на возврат к среднему значению.

Рис. 1. График EURUSD M15 с двумя вакуумами смещения, отмеченными серыми пунктирными прямоугольниками на ценовой панели; гистограмма в подуровне показывает показатель затухания каждого вакуума, начинающийся около 100 и постепенно затухающий в серых оттенках по мере того, как цена повторно проходит через эту зону, а пунктирная сигнальная линия отслеживает сглаженное снижение.