Liquidity Void Decay Oscillator. - indicatore per MetaTrader 5

Oscillatore di decadimento del vuoto di liquidità

Breve descrizione: Segnala come "vuoti di liquidità" le variazioni di prezzo rapide e con scarsa partecipazione e valuta la rapidità con cui ciascuna di esse viene nuovamente negoziata, trasformando tale velocità di esecuzione in un valore compreso tra 0 e 100 che indica l'esaurimento o la continuazione del trend.

Autore: ADEDAYO GBADEBO

L’idea alla base

La maggior parte degli strumenti basati sui gap segnala un vuoto basandosi esclusivamente sulla geometria delle candele — tre barre che non si sovrappongono. Questo rileva la struttura, ma tralascia l’aspetto che conta davvero: se il mercato che ha generato il gap fosse effettivamente attivo. Il Liquidity Void Decay Oscillator registra un vuoto solo quando due condizioni si verificano contemporaneamente sulla stessa candela: l’ampiezza della candela deve superare la sua media recente (uno spostamento effettivo) e, allo stesso tempo, il volume dei tick deve scendere al di sotto della media recente. Questa combinazione è la firma di un book sottile: il prezzo si è mosso di molto sulla base di un numero relativamente esiguo di operazioni, il che significa che solo una minima parte dell’interesse in essere è stata effettivamente negoziata in quella fascia di prezzo.

Una volta registrato un vuoto, esso non viene trattato come una zona fissa, come farebbe un indicatore di gap statico. Gli viene assegnata una “carica” iniziale di 100 e lasciato che si riduca. Ogni volta che l’intervallo di una barra successiva si sovrappone al vuoto, l’indicatore misura quale frazione della zona è stata coperta e sottrae una parte proporzionale del punteggio. Una zona che viene erosa rapidamente indica che il vuoto era rumore: il mercato è semplicemente tornato indietro ed ha effettuato le negoziazioni che aveva saltato la prima volta. Una zona che rimane per lo più carica dopo diversi passaggi indica qualcosa di diverso: il prezzo continua ad avvicinarsi a quella fascia per poi ritirarsi, il che è la classica impronta di un livello che agisce ancora come una calamita o un muro. Provalo su EURUSD, M15 o su qualsiasi coppia liquida su un timeframe inferiore, poiché il confronto volume-range necessita di un rumore sufficiente tra le barre per essere significativo: strumenti molto illiquidi o con forti gap produrranno vuoti falsi.

Come interpretarlo

• Punteggio di decadimento del vuoto (istogramma) — traccia la carica del vuoto attualmente attivo più forte su una scala da 0 a 100. Un nuovo picco verso l’alto indica che si è appena formato un nuovo vuoto di spostamento; un istogramma in calo significa che il prezzo lo sta riempiendo attivamente.
• Stato cromatico — le barre assumono una tonalità a seconda del lato su cui si trova il vuoto attivo più vicino: un colore quando la zona più forte si è formata su un rialzo (agendo come potenziale supporto al di sotto del prezzo), un secondo colore quando si è formata su un ribasso (agendo come potenziale resistenza al di sopra del prezzo) e una tonalità neutra quando nessun vuoto è attualmente attivo.
• Linea di segnale — una media mobile a breve termine del punteggio di decadimento. Quando l’istogramma incrocia al ribasso la linea di segnale pur rimanendo elevato, il riempimento sta accelerando a un ritmo superiore a quello recente — un segnale che il vuoto sta venendo assorbito piuttosto che difeso.
• Uso pratico — considerare un punteggio che si stabilizza nell’intervallo 60–100 dopo due o tre ritest come un livello su cui vale la pena operare (ritorno alla media verso di esso, rigetto lontano da esso). Considerare un punteggio che crolla verso lo zero al primo o al secondo contatto come conferma per continuare a operare seguendo il movimento che ha creato il vuoto, poiché il livello non ha offerto una resistenza reale.

Variabili esterne (input)

Uso consigliato

Aggiungere l’indicatore in una finestra secondaria sotto il prezzo e mantenere visibili le zone vuote sul grafico stesso, osservando dove hanno origine i picchi dell’istogramma: quella è la fascia di prezzo che vale la pena contrassegnare manualmente o con uno strumento rettangolo. Si abbina naturalmente agli strumenti di analisi del flusso degli ordini o dei tempi di sessione: un vuoto che si forma proprio all’apertura di una sessione o in un punto di sovrapposizione e che poi non riesce a decadere nel corso della sessione successiva ha un peso maggiore rispetto a uno formato a metà sessione senza seguito. Evita di fare trading sul primo picco in modo isolato: aspetta almeno un nuovo test, in modo che il comportamento di dissolvenza abbia effettivamente un punto di riferimento. Sugli strumenti in trend, i vuoti che si trovano in controtendenza e si dissolvono rapidamente costituiscono una ragionevole conferma della continuazione del trend, mentre i vuoti che si trovano nella direzione del trend e non si dissolvono sono i candidati più interessanti per un ritorno alla media.

Fig. 1. EURUSD M15 con due vuoti di spostamento contrassegnati da rettangoli grigi tratteggiati sul pannello dei prezzi; l’istogramma nella finestra secondaria mostra il punteggio di decadimento di ciascun vuoto che parte da circa 100 e si attenua attraverso sfumature di grigio man mano che il prezzo torna a negoziarsi in quella zona, con la linea di segnale tratteggiata che segue il declino smussato.