Multi-Day Dynamic VWAP - индикатор для MetaTrader 5

Этот индикатор динамически строит многодневный уровень VWAP (средневзвешенная по объему цена), начиная с дневного таймфрейма по умолчанию (таймфрейм полностью настраивается во входных данных). Благодаря тому, что он может рассчитывать VWAP за несколько дней (или баров, если хотите), он похож на якорный VWAP. Он эффективен для определения ключевых уровней поддержки/сопротивления, подтверждения тренда и сигналов средней реверсии. Наряду с динамически обновляемым уровнем VWAP, цены закрытия рынка строятся с помощью тренда Heiken Ashi, что помогает визуализировать медвежьи и бычьи тренды.

VWAP представляет собой среднюю цену, взвешенную по объему за выбранный период времени. В отличие от простых средних, он показывает , где торговалась большая часть объема, а это очень важный ориентир для институционалов.

При поиске сигналов с помощью VWAP в идеале нужно смотреть, как рыночная цена движется от цены VWAP, а не покупать непосредственно по цене VWAP.

Поддержка/сопротивление тренда:

• Нисходящий тренд: VWAP выступает в качестве сопротивления, когда текущая цена ниже VWAP.
  Цена ниже VWAP = продавцы контролируют ситуацию.
• Восходящий тренд: VWAP выступает в качестве поддержки, когда текущая цена выше VWAP.
  Цена выше VWAP = покупатели контролируют ситуацию.

Моментум:

При поиске торговых сигналов с помощью VWAP лучше обратить внимание на то , как цена отходит от уровня VWAP, а не входит прямо на него.

• Если цена сильно смещается от VWAP в направлении тренда, это часто сигнализирует о продолжении импульса или сильной направленности.
• Такое движение показывает, что участники рынка вкладывают капитал и смещают воспринимаемую стоимость, открывая потенциально высококонкурентную возможность.

Сигналы прорыва:

• Бычий прорыв:
  Если цена прорывается выше VWAP, это потенциальный сигнал на покупку, указывающий на то , что покупатели берут контроль в свои руки.
• Медвежий прорыв:
  Если цена прорывается ниже VWAP, это потенциальный сигнал на продажу, так как продавцы доминируют.

Средняя реверсия на колеблющихся рынках:

• На боковых или консолидирующихся рынках цена часто отступает назад к VWAP.
• Это позволяет с высокой вероятностью заключать контртрендовые сделки и создавать средние реверсы.