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Regras
Crescimento
Saldo
Capital líquido
Rebaixamento
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
| Símbolo | Operações | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| Short_VIX_FUT_ETF_(SVXY.N) | 232 | |||
| US2000 | 222 | |||
| SpotBrent | 79 | |||
| USDCHF | 68 | |||
| EUSTX50 | 66 | |||
| US500 | 40 | |||
| UK100 | 38 | |||
| USDJPY | 33 | |||
| AUS200 | 31 | |||
| NOR25 | 29 | |||
| Metals_&_Mining_(XME.P) | 25 | |||
| SA40 | 23 | |||
| NVIDIA_Corporation_(NVDA.O) | 21 | |||
| VIX | 18 | |||
| CA60 | 17 | |||
| Global_Energy_ETF_(IXC.P) | 14 | |||
| BTCUSD | 12 | |||
| CN50 | 11 | |||
| FRA40 | 11 | |||
| XAGEUR | 9 | |||
| NETH25 | 9 | |||
| AUDUSD | 9 | |||
| USDX | 6 | |||
| Energy_Select_Fund_(XLE.P) | 6 | |||
| iShares_Mexico_ETF_(EWW.P) | 6 | |||
| Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) | 5 | |||
| XAUAUD | 5 | |||
| JPN225 | 4 | |||
| MSCI_Indonesia_ETF_(EIDO.P) | 3 | |||
| GERTEC30 | 3 | |||
| India_50_ETF_(INDY.O) | 3 | |||
| XAUUSD | 3 | |||
| Cocoa | 2 | |||
| OJ | 2 | |||
| EURUSD | 2 | |||
| GBPUSD | 2 | |||
| DOGEUSD | 2 | |||
| Dividend_ETF_(SDY.P) | 1 | |||
| SPA35 | 1 | |||
| iShares_ACWI_ETF_(ACWI.OQ) | 1 | |||
| SCI25 | 1 | |||
| AUDJPY | 1 | |||
| EURJPY | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
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|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
| Símbolo | Lucro bruto, USD | Loss, USD | Lucro, USD | |
|---|---|---|---|---|
| Short_VIX_FUT_ETF_(SVXY.N) | -38 | |||
| US2000 | 60 | |||
| SpotBrent | 190 | |||
| USDCHF | -161 | |||
| EUSTX50 | 563 | |||
| US500 | 408 | |||
| UK100 | 335 | |||
| USDJPY | 167 | |||
| AUS200 | 273 | |||
| NOR25 | 508 | |||
| Metals_&_Mining_(XME.P) | 333 | |||
| SA40 | -116 | |||
| NVIDIA_Corporation_(NVDA.O) | 88 | |||
| VIX | -1.6K | |||
| CA60 | 689 | |||
| Global_Energy_ETF_(IXC.P) | 717 | |||
| BTCUSD | -301 | |||
| CN50 | 335 | |||
| FRA40 | 188 | |||
| XAGEUR | 261 | |||
| NETH25 | 16 | |||
| AUDUSD | 19 | |||
| USDX | -85 | |||
| Energy_Select_Fund_(XLE.P) | 123 | |||
| iShares_Mexico_ETF_(EWW.P) | 264 | |||
| Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) | -174 | |||
| XAUAUD | 496 | |||
| JPN225 | -33 | |||
| MSCI_Indonesia_ETF_(EIDO.P) | -248 | |||
| GERTEC30 | 50 | |||
| India_50_ETF_(INDY.O) | 73 | |||
| XAUUSD | 8 | |||
| Cocoa | -15 | |||
| OJ | 80 | |||
| EURUSD | -3 | |||
| GBPUSD | 6 | |||
| DOGEUSD | 347 | |||
| Dividend_ETF_(SDY.P) | 47 | |||
| SPA35 | 4 | |||
| iShares_ACWI_ETF_(ACWI.OQ) | 24 | |||
| SCI25 | 7 | |||
| AUDJPY | 13 | |||
| EURJPY | 17 | |||
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
| Símbolo | Lucro bruto, pips | Loss, pips | Lucro, pips | |
|---|---|---|---|---|
| Short_VIX_FUT_ETF_(SVXY.N) | -224 | |||
| US2000 | 5.3K | |||
| SpotBrent | 18K | |||
| USDCHF | -3.1K | |||
| EUSTX50 | 19K | |||
| US500 | 8.3K | |||
| UK100 | 24K | |||
| USDJPY | 2.5K | |||
| AUS200 | 22K | |||
| NOR25 | 47K | |||
| Metals_&_Mining_(XME.P) | 1.4K | |||
| SA40 | 782K | |||
| NVIDIA_Corporation_(NVDA.O) | 2.4K | |||
| VIX | -469 | |||
| CA60 | 29K | |||
| Global_Energy_ETF_(IXC.P) | 1.6K | |||
| BTCUSD | 453K | |||
| CN50 | 33K | |||
| FRA40 | 8.2K | |||
| XAGEUR | 4.6K | |||
| NETH25 | 5.2K | |||
| AUDUSD | 751 | |||
| USDX | -1.7K | |||
| Energy_Select_Fund_(XLE.P) | 502 | |||
| iShares_Mexico_ETF_(EWW.P) | 905 | |||
| Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) | 2 | |||
| XAUAUD | 51K | |||
| JPN225 | -2.9K | |||
| MSCI_Indonesia_ETF_(EIDO.P) | -286 | |||
| GERTEC30 | 14K | |||
| India_50_ETF_(INDY.O) | 48 | |||
| XAUUSD | 77 | |||
| Cocoa | -77 | |||
| OJ | 266 | |||
| EURUSD | -9 | |||
| GBPUSD | 57 | |||
| DOGEUSD | 2.3K | |||
| Dividend_ETF_(SDY.P) | 300 | |||
| SPA35 | 341 | |||
| iShares_ACWI_ETF_(ACWI.OQ) | 131 | |||
| SCI25 | 45 | |||
| AUDJPY | 179 | |||
| EURJPY | 221 | |||
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
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500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
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500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
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Rebaixamento
Distribuição de Pontos Gráficos MFE e MAE
Valores de Máximo lucro (MFE) e Máxima perda (MAE) são registrados para cada posição aberta durante a existência da sua conta na corretora. Estes parâmetros, adicionalmente caracterizam cada posição fechada usando os valores do potencial máximo não realizado e o valor máximo de risco. MFE/Lucros e MAE/Lucros são distribuídos em gráficos, exibindo cada posição como um ponto com o valor recebido de lucro/perda plotados ao longo do eixo X, enquanto os valores máximos exibidos de lucro potencial (MFE) e perda potencial (MAE) são plotados ao longo do eixo Y.
Coloque o cursor sobre a legenda parâmetros/gráfico para ver a melhor e a pior série de negociação. Saiba mais sobre distribuições MAE e MFE no artigo Matemática na negociação: Como Estimar Resultados de Negociação.
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TickmillUK-Live
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
0.00 × 9 | |
|
Tradeview-Live
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsEU-MT5
|
0.23 × 35 | |
|
Exness-MT5Real3
|
0.31 × 345 | |
|
PacificUnionLLC-Live
|
0.48 × 46 | |
|
FXPIG-Server
|
0.60 × 200 | |
|
Tickmill-Live
|
0.66 × 170 | |
|
ICMarketsEU-MT5-2
|
0.74 × 27 | |
|
ActivTradesCorp-Server
|
0.75 × 4 | |
|
ICTrading-MT5-4
|
1.00 × 3 | |
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|
1.00 × 5 | |
|
TitanFX-MT5-01
|
1.12 × 69 | |
|
Exness-MT5Real9
|
1.13 × 8 | |
|
Eightcap-Live
|
1.19 × 254 | |
|
ICMarkets-MT5
|
1.20 × 210 | |
|
Darwinex-Live
|
1.20 × 100 | |
|
ICMarketsSC-MT5
|
1.32 × 1691 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
1.37 × 27159 | |
|
Exness-MT5Real7
|
1.42 × 389 | |
|
Alpari-MT5
|
1.43 × 94 | |
|
PepperstoneUK-Live
|
1.50 × 88 | |
|
ForexTimeFXTM-Live01
|
1.60 × 5 | |
|
VantageFX-Live
|
1.63 × 68 | |
|
BlueberryMarkets-Live
|
2.25 × 4 | |
This system is designed to produce above average returns by trading stock market indicies, the VIX, and some commodities in a grid fashion with leverage. There is a dynamic position sizing system based mostly on account size, and there is NO MARTINGALE used in this strategy.
The idea behind the strategy is that since stock markets have an expected return above zero over the long term, then a grid strategy that is long-only would also have a positive expected return. The returns are amplified with leverage. The VIX is inversely correlated with stock market movements, meaning that going long on the VIX is a hedge against a stock market downturn. This protects against fast market crashes.
Commodities are uncorrelated with both the stock market and the VIX, adding diversification into the system.
Backtesting has been optimised and is calculated in a pessimistic environment, where all symbols pay swaps. In reality, some symbols will earn overnight swaps, but parameters were picked assuming that swaps are always paid rather than earned. Backtesting results shows (with paying swaps):
- Monthly Returns = 6%
- Sharpe Ratio = 2.11
- Sortino Ratio = 3.17
- Max Drawdown = 14.75%
- Gini Coefficient (equality of profits across symbols) = 0.2
It is exceedingly unlikely that this account blows up, with a max DD of < 15% occuring over a 2 year period that includes major stock market declines.