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Crescita
Saldo
Equità
Drawdown
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| Short_VIX_FUT_ETF_(SVXY.N) | 232 | |||
| US2000 | 222 | |||
| SpotBrent | 79 | |||
| USDCHF | 68 | |||
| EUSTX50 | 66 | |||
| US500 | 40 | |||
| UK100 | 38 | |||
| USDJPY | 33 | |||
| AUS200 | 31 | |||
| NOR25 | 29 | |||
| Metals_&_Mining_(XME.P) | 25 | |||
| SA40 | 23 | |||
| NVIDIA_Corporation_(NVDA.O) | 21 | |||
| VIX | 18 | |||
| CA60 | 17 | |||
| Global_Energy_ETF_(IXC.P) | 14 | |||
| BTCUSD | 12 | |||
| CN50 | 11 | |||
| FRA40 | 11 | |||
| XAGEUR | 9 | |||
| NETH25 | 9 | |||
| AUDUSD | 9 | |||
| USDX | 6 | |||
| Energy_Select_Fund_(XLE.P) | 6 | |||
| iShares_Mexico_ETF_(EWW.P) | 6 | |||
| Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) | 5 | |||
| XAUAUD | 5 | |||
| JPN225 | 4 | |||
| MSCI_Indonesia_ETF_(EIDO.P) | 3 | |||
| GERTEC30 | 3 | |||
| India_50_ETF_(INDY.O) | 3 | |||
| XAUUSD | 3 | |||
| Cocoa | 2 | |||
| OJ | 2 | |||
| EURUSD | 2 | |||
| GBPUSD | 2 | |||
| DOGEUSD | 2 | |||
| Dividend_ETF_(SDY.P) | 1 | |||
| SPA35 | 1 | |||
| iShares_ACWI_ETF_(ACWI.OQ) | 1 | |||
| SCI25 | 1 | |||
| AUDJPY | 1 | |||
| EURJPY | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
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200
225
250
275
300
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200
225
250
275
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|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| Short_VIX_FUT_ETF_(SVXY.N) | -38 | |||
| US2000 | 60 | |||
| SpotBrent | 190 | |||
| USDCHF | -161 | |||
| EUSTX50 | 563 | |||
| US500 | 408 | |||
| UK100 | 335 | |||
| USDJPY | 167 | |||
| AUS200 | 273 | |||
| NOR25 | 508 | |||
| Metals_&_Mining_(XME.P) | 333 | |||
| SA40 | -116 | |||
| NVIDIA_Corporation_(NVDA.O) | 88 | |||
| VIX | -1.6K | |||
| CA60 | 689 | |||
| Global_Energy_ETF_(IXC.P) | 717 | |||
| BTCUSD | -301 | |||
| CN50 | 335 | |||
| FRA40 | 188 | |||
| XAGEUR | 261 | |||
| NETH25 | 16 | |||
| AUDUSD | 19 | |||
| USDX | -85 | |||
| Energy_Select_Fund_(XLE.P) | 123 | |||
| iShares_Mexico_ETF_(EWW.P) | 264 | |||
| Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) | -174 | |||
| XAUAUD | 496 | |||
| JPN225 | -33 | |||
| MSCI_Indonesia_ETF_(EIDO.P) | -248 | |||
| GERTEC30 | 50 | |||
| India_50_ETF_(INDY.O) | 73 | |||
| XAUUSD | 8 | |||
| Cocoa | -15 | |||
| OJ | 80 | |||
| EURUSD | -3 | |||
| GBPUSD | 6 | |||
| DOGEUSD | 347 | |||
| Dividend_ETF_(SDY.P) | 47 | |||
| SPA35 | 4 | |||
| iShares_ACWI_ETF_(ACWI.OQ) | 24 | |||
| SCI25 | 7 | |||
| AUDJPY | 13 | |||
| EURJPY | 17 | |||
|
1K
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5K
6K
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1K
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2K
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4K
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| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| Short_VIX_FUT_ETF_(SVXY.N) | -224 | |||
| US2000 | 5.3K | |||
| SpotBrent | 18K | |||
| USDCHF | -3.1K | |||
| EUSTX50 | 19K | |||
| US500 | 8.3K | |||
| UK100 | 24K | |||
| USDJPY | 2.5K | |||
| AUS200 | 22K | |||
| NOR25 | 47K | |||
| Metals_&_Mining_(XME.P) | 1.4K | |||
| SA40 | 782K | |||
| NVIDIA_Corporation_(NVDA.O) | 2.4K | |||
| VIX | -469 | |||
| CA60 | 29K | |||
| Global_Energy_ETF_(IXC.P) | 1.6K | |||
| BTCUSD | 453K | |||
| CN50 | 33K | |||
| FRA40 | 8.2K | |||
| XAGEUR | 4.6K | |||
| NETH25 | 5.2K | |||
| AUDUSD | 751 | |||
| USDX | -1.7K | |||
| Energy_Select_Fund_(XLE.P) | 502 | |||
| iShares_Mexico_ETF_(EWW.P) | 905 | |||
| Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) | 2 | |||
| XAUAUD | 51K | |||
| JPN225 | -2.9K | |||
| MSCI_Indonesia_ETF_(EIDO.P) | -286 | |||
| GERTEC30 | 14K | |||
| India_50_ETF_(INDY.O) | 48 | |||
| XAUUSD | 77 | |||
| Cocoa | -77 | |||
| OJ | 266 | |||
| EURUSD | -9 | |||
| GBPUSD | 57 | |||
| DOGEUSD | 2.3K | |||
| Dividend_ETF_(SDY.P) | 300 | |||
| SPA35 | 341 | |||
| iShares_ACWI_ETF_(ACWI.OQ) | 131 | |||
| SCI25 | 45 | |||
| AUDJPY | 179 | |||
| EURJPY | 221 | |||
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500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
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500K
1M
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500K
1M
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Drawdown
Grafici dei punti di distribuzione MFE e MAE
Massimo profitto (MFE) e massima perdita (MAE) i valori vengono registrati per ogni posizione aperta durante la sua durata. Questi parametri caratterizzano inoltre ciascuna posizione chiusa utilizzando i valori del massimo potenziale non realizzato e del massimo rischio ammesso. I grafici di distribuzione MFE/Profit e MAE/Profit mostrano ogni posizione come un punto con il valore di profitto/perdita ricevuto tracciato lungo l'asse X, mentre i valori massimi visualizzati di profitto potenziale (MFE) e potenziale perdita (MAE) sono tracciati lungo l'asse Y.
Posiziona il cursore sui parametri/sulle didascalie del grafico per vedere le serie di trading migliori e peggiori. Scopri di più sulle distribuzioni MAE e MFE nell'articolo Matematica nel Trading: Come Stimare i Risultati di Trading.
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
0.00 × 9 | |
|
Tradeview-Live
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsEU-MT5
|
0.23 × 35 | |
|
Exness-MT5Real3
|
0.31 × 345 | |
|
PacificUnionLLC-Live
|
0.48 × 46 | |
|
FXPIG-Server
|
0.60 × 200 | |
|
Tickmill-Live
|
0.66 × 170 | |
|
ICMarketsEU-MT5-2
|
0.74 × 27 | |
|
ActivTradesCorp-Server
|
0.75 × 4 | |
|
ICTrading-MT5-4
|
1.00 × 3 | |
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|
1.00 × 5 | |
|
TitanFX-MT5-01
|
1.12 × 69 | |
|
Exness-MT5Real9
|
1.13 × 8 | |
|
Eightcap-Live
|
1.19 × 254 | |
|
ICMarkets-MT5
|
1.20 × 210 | |
|
Darwinex-Live
|
1.20 × 100 | |
|
ICMarketsSC-MT5
|
1.32 × 1691 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
1.37 × 27176 | |
|
Exness-MT5Real7
|
1.42 × 389 | |
|
Alpari-MT5
|
1.43 × 94 | |
|
PepperstoneUK-Live
|
1.50 × 88 | |
|
ForexTimeFXTM-Live01
|
1.60 × 5 | |
|
VantageFX-Live
|
1.63 × 68 | |
|
BlueberryMarkets-Live
|
2.25 × 4 | |
This system is designed to produce above average returns by trading stock market indicies, the VIX, and some commodities in a grid fashion with leverage. There is a dynamic position sizing system based mostly on account size, and there is NO MARTINGALE used in this strategy.
The idea behind the strategy is that since stock markets have an expected return above zero over the long term, then a grid strategy that is long-only would also have a positive expected return. The returns are amplified with leverage. The VIX is inversely correlated with stock market movements, meaning that going long on the VIX is a hedge against a stock market downturn. This protects against fast market crashes.
Commodities are uncorrelated with both the stock market and the VIX, adding diversification into the system.
Backtesting has been optimised and is calculated in a pessimistic environment, where all symbols pay swaps. In reality, some symbols will earn overnight swaps, but parameters were picked assuming that swaps are always paid rather than earned. Backtesting results shows (with paying swaps):
- Monthly Returns = 6%
- Sharpe Ratio = 2.11
- Sortino Ratio = 3.17
- Max Drawdown = 14.75%
- Gini Coefficient (equality of profits across symbols) = 0.2
It is exceedingly unlikely that this account blows up, with a max DD of < 15% occuring over a 2 year period that includes major stock market declines.