Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: Кроссплатформенная библиотека оригинальных математических функций

fxsaber, 2017.03.27 18:14

// Индикатор показывает степень похожести каждого интервала истории с текущим интервалом

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1

#property indicator_minimum -1
#property indicator_maximum 1

#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_width1 2

sinput int Amount = 100; // Количество последних баров (Паттерн)

#include <fxsaber\Math\Math.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/17982

double Buffer[];

void OnInit()
{
  SetIndexBuffer(0, Buffer);
}

int OnCalculate( const int rates_total,
                 const int prev_calculated,
                 const datetime &time[],
                 const double &open[],
                 const double &high[],
                 const double &low[],
                 const double &close[],
                 const long &tick_volume[],
                 const long &volume[],
                 const int &spread[] )
{
  if (rates_total > prev_calculated)
  {
    double Pattern[];
    
    ArrayCopy(Pattern, open, 0, rates_total - Amount, Amount);
    
    MathCorrelationPearson(open, Pattern, Buffer);
    
    const int Pos = ArrayMaximum(Buffer, 0, rates_total - Amount);
    
    Comment("Наиболее похожий участок истории, соответствующий последним (" +
          (string)time[rates_total - 1] + ") " + (string)Amount + " барам,\nнаходится здесь " +
          (string)time[Pos] + " - КК Пирсона = " + (string)Buffer[Pos]);
  }
  
  return(rates_total);
}

Пример, как можно быстро находить наиболее похожий (по Пирсону) кусок истории.

Сила реализации только в алгоритме - значительно быстрее любого другого.