Dados Históricos Forex acima de 10 anos para Backtest

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Airton Raposo
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Airton Raposo  

Boa tarde!

Assim como muitos traders ousados e determinados estou criando meus próprios robôs usando a plataforma mql5 e me deparo com uma limitação crucial para uma boa análise de testes das estratégias pelo Backtest.

Sei que para uma análise de testes razoáveis das estratégias é necessário no mínimo 10 anos de testes no modo "cada tick" e ainda assim vai existir sempre diferenças plausíveis em comparação a testes em conta demo e/ou real.

Um renomado trader conhecido como Melão Jr. faz menções em seu site e em vários artigos do uso de dados históricos de 100 anos em seus robôs, mas claro ele não compartilha das fontes... mas todavia, deixa suas análises e testes publicadas para quem quiser acompanhar...

Não sei se a limitação de dados históricos do mql5 é somente nos meus terminais ou se está ligado as corretoras que uso. Mas não consigo carregar dados histórico anterior ao ano de 2012, utilizo a corretora FXPro e ActivTrades.

Dessa forma gostaria de saber, alguém sabe onde encontrar download de dados históricos forex acima de 10 anos para realizações dos backtests apropriados?

A única fonte válida e com link para download ativo que encontrei foi da Dukascopy e TickStory porém o maior tempo disponível para download é a partir de 04/05/2003 e ainda com um porém, os dados são para a plataforma mql4 antiga. link https://www.dukascopy.com/swiss/pt/marketwatch/historical/ 

Grato, 

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  • www.dukascopy.com
Due to the probability of high volatility, periods of low liquidity and risk of significant price gaps that might appear on GBP trading instruments following the Referendum on EU membership held in the United Kingdom on 23 June 2016 (also referred to as ”Brexit” vote), Dukascopy plans to temporarily decrease maximum leverage on GBP currency...
Thiago Ferreira
2018
Thiago Ferreira  

Bom post Airton! Eu também me deparo com este problema já a alguns anos com a MT5. Pelo que eu sei, os dados históricos são fornecidos pela corretora, mas não sei porque ainda não temos uma qualidade de 100% de modelagem de dados, ainda mais para um tempo maior, como 5 ou 10 anos por exemplo. Não sei se é porque eles falham em algum momento em enviar estes dados, ou é porque a MT5 é mais recente que a MT4, e por isso contem menos dados históricos.

Mas, mesmo assim estou preferindo a MT5 do que a MT4 em relação a backtestes, por incluir também um passo fundamental nos testes, que é o Teste para Frente.

Esse é um problema que eu acredito que a MT5 deveria pensar mais em dados históricos, pois sem dados históricos de qualidade, para que então fazer backtestes e otimizações? Dados históricos de qualidade são essenciais!

Airton Raposo
186
Airton Raposo  
Thiago Ferreira:

Bom post Airton! Eu também me deparo com este problema já a alguns anos com a MT5. Pelo que eu sei, os dados históricos são fornecidos pela corretora, mas não sei porque ainda não temos uma qualidade de 100% de modelagem de dados, ainda mais para um tempo maior, como 5 ou 10 anos por exemplo. Não sei se é porque eles falham em algum momento em enviar estes dados, ou é porque a MT5 é mais recente que a MT4, e por isso contem menos dados históricos.

Mas, mesmo assim estou preferindo a MT5 do que a MT4 em relação a backtestes, por incluir também um passo fundamental nos testes, que é o Teste para Frente.

Esse é um problema que eu acredito que a MT5 deveria pensar mais em dados históricos, pois sem dados históricos de qualidade, para que então fazer backtestes e otimizações? Dados históricos de qualidade são essenciais!

Concordo em número e grau.

Estou em busca de dados históricos acima de 30 anos, com 10 anos eu me contentaria até eu encontrar outras fontes nem que sejam pagas, mas 4 anos?! que é o disponível atualmente para o mt5(ao menos nos meus terminais, pois ainda não sei se outros tem acesso a mais dados usando a mesma plataforma!?), isso para mim é uma afronta, é o mesmo que dar a faca e o queijo, porém a faca está cega o que nos leva em busca de outras alternativas para cortar o queijo...

Edilson Santos
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Edilson Santos  
Airton Fox:

Concordo em número e grau.

Estou em busca de dados históricos acima de 30 anos, com 10 anos eu me contentaria até eu encontrar outras fontes nem que sejam pagas, mas 4 anos?! que é o disponível atualmente para o mt5(ao menos nos meus terminais, pois ainda não sei se outros tem acesso a mais dados usando a mesma plataforma!?), isso para mim é uma afronta, é o mesmo que dar a faca e o queijo, porém a faca está cega o que nos leva em busca de outras alternativas para cortar o queijo...

Airton,

Sobre desenvolvimento de sistemas e utilização de "backtest", além da quantidade de dados (número de barras) é importante a qualidade. Parece que os dados que são disponibilizados no MT5 carecem de qualidade. Um post de "Rodrigo Malacarne", se eu não estou enganado, aqui no foram mostrou essa falta da qualidade dos dados de maneira insofismável. Mas além da qualidade e quantidade dos dados, vários outros aspectos precisam ser considerados na realização e avaliação dos resultados dos testes. Um autor com muita experiência e uma ótima formação (PhD, etc.) tem material excelente e está disponível na internet: youtube (https://youtu.be/a_cy5sUv0qI) e blog. Caso você queira consultá-lo, acho que vale à pena. Claro, existem outros autores que tratam desse assunto. como por exemplo, Michael Halls-Moore (https://www.quantstart.com/articles/Successful-Backtesting-of-Algorithmic-Trading-Strategies-Part-I).

 Um abraço.

Edilson 

Dr. Howard Bandy: Role of Backtesting in Trading System Development
Dr. Howard Bandy: Role of Backtesting in Trading System Development
  • 2013.07.13
  • www.youtube.com
Dr. Bandy is the author of four recently published and best-selling books on technical analysis, including "Quantitative Trading Systems", "Mean Reversion Tr...
Thiago Ferreira
2018
Thiago Ferreira  
Interessante Edilson. Infelizmente nos carece de mais informações sobre um aprofundamento em backtestes e otimizações na língua portuguesa. O que sabemos é na verdade o básico, mas existe muito mais ensinamentos, só em outros idiomas.
Edilson Santos
95
Edilson Santos  

É verdade Thiago. Mas não acredito que isso mude. Essa é a realidade. Para quem quer acesso a informação mais qualificada, vale a pena o esforço.

Um abraço. 

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