Discussão do artigo "Aplicação do modelo Grey na análise técnica de séries temporais financeiras"
Coisas interessantes. Eu queria testar o EA. Onde posso encontrar o arquivo "Grey MA.ex5"? Desde já, obrigado
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Novo artigo Aplicação do modelo Grey na análise técnica de séries temporais financeiras foi publicado:
A modelagem Grey foi proposta pelo professor Deng Julong (Deng Julong) em 1982. Esse modelo é uma ferramenta matemática para a análise de sistemas com informação incompleta. Diferentemente dos modelos estatísticos tradicionais, que exigem grande volume de dados, o modelo Grey é capaz de trabalhar com um conjunto limitado de dados e, ainda assim, identificar padrões ocultos. Isso é especialmente valioso nos mercados financeiros, onde o volume de informações pode ser limitado e os dados podem conter um nível significativo de ruído.
A essência do modelo Grey consiste em transformar os dados brutos não estacionários em uma sequência mais suave e previsível. Isso é alcançado por meio da soma cumulativa, que permite destacar tendências e reduzir a influência de flutuações aleatórias. O mais comum é o modelo Grey de primeira ordem - GM(1,1). Doravante, vou chamá-lo simplesmente de GM.
Autor: Aleksej Poljakov