Discussão do artigo "Trading de arbitragem no Forex: sistema de negociação matricial para retorno ao valor justo com limitação de risco"

Novo comentário
 

Novo artigo Trading de arbitragem no Forex: sistema de negociação matricial para retorno ao valor justo com limitação de risco foi publicado:

O artigo contém uma descrição detalhada do algoritmo de cálculo de taxas cruzadas, a visualização da matriz de desequilíbrios e recomendações para a configuração ideal dos parâmetros MinDiscrepancy e MaxRisk para uma negociação eficiente. O sistema calcula automaticamente o "valor justo" de cada par de moedas por meio de taxas cruzadas, gerando sinais de compra em desvios negativos e de venda em desvios positivos.

No mundo do trading algorítmico, existe um número infinito de estratégias, mas apenas algumas delas possuem elegância matemática e uma lógica fundamental que está na base dos mercados financeiros. Hoje quero apresentar a você um sistema que incorpora exatamente essas qualidades, a arbitragem matricial no mercado Forex, baseada no conceito de valor justo das moedas.

Imagine um mercado em que oito das principais moedas mundiais formam uma rede complexa de relações, na qual cada par de moedas deve estar em equilíbrio ideal com todos os demais. Em teoria, essa rede deveria ser perfeitamente balanceada, mas na prática observamos imperfeições microscópicas constantes, isto é, desvios temporários do valor justo, que criam oportunidades únicas de extração de lucro.

Esses desvios não são apenas ruído aleatório. Eles representam desequilíbrios que o mercado, mais cedo ou mais tarde, corrige, retornando ao estado de equilíbrio. É justamente essa inevitabilidade matemática que aprenderemos a utilizar em nosso sistema de negociação, sem depender de indicadores técnicos ou análises subjetivas, mas baseando-nos apenas na lógica implacável dos números e das probabilidades.


Autor: Yevgeniy Koshtenko

 
Estou esperando por algo assim há muito tempo. Obrigado pelo material!
 
O EA perdeu e está mostrando o erro: divisão zero, verifique o divisor para evitar esse erro em 'ArbyCross.mq5' (482,34)
solicita a modificação.

 

Muito obrigado. Artigo interessante. Vou relê-lo em detalhes....

sobre a RÚSSIA em ações - futuros sobre ela ou sber - o sber é privilegiado - essa abordagem pode ser usada?

 
A julgar pela imagem no início do artigo, o EURUSD e o USDEUR estão ambos em arbitragem na mesma direção. Onde está a lógica? Eles deveriam estar na arbitragem oposta. É um pouco confuso o fato de quase todos os pares estarem em arbitragem. Sempre pensei que o forex fosse um mercado muito eficiente, mas, a julgar pela captura de tela, a negociação ocorre em um hospital psiquiátrico.
Novo comentário