Discussão do artigo "Arbitragem no trading Forex: Análise dos movimentos de moedas sintéticas e seu retorno à média"
Grandes valores discrepantes são obtidos nos finais de semana, talvez faça sentido excluí-los das estatísticas gerais
É como se o texto tivesse sido escrito por uma IA: tanta água.
Boa noite! Peço desculpas pela água, mas é que desta vez havia muito poucas conclusões concretas para este artigo, mas este é um artigo introdutório, por assim dizer - na próxima parte, analisarei diferentes fórmulas para obter produtos sintéticos e publicarei um robô para trabalhar com forks, que funciona perfeitamente em contas de compensação com ordens limitadas.
Após a função calculate_synthetic_rate, estou um pouco perplexo - os preços de fechamento são Bid, e ao procurar oportunidades de arbitragem, deve-se levar em conta a direção das negociações e usar ask/bid em diferentes combinações.
Sim, é verdade, mas o script Python era necessário apenas para avaliação geral, o fechamento foi tomado apenas por causa da velocidade de execução do código - e os principais bots em MQL5 trabalham naturalmente em ticks, e os ticks são combinados em lotes, de modo que as anomalias não afetam o trabalho.
Muito obrigado pelos artigos. Interessante abordagem de negociação sobre estatísticas - estou estudando o tópico e o conteúdo.....
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O que acontece quando a matemática colide com a realidade do mercado? Surgem anomalias, minúsculas, quase invisíveis, mas incrivelmente valiosas para quem sabe onde procurar. Tais anomalias raramente são percebidas pelos grandes players, cujos algoritmos são ajustados para movimentos de larga escala e eventos macroeconômicos. Eles estão ocupados demais caçando grandes oportunidades para perceber os pequenos fragmentos de ouro bem diante dos próprios olhos.
No mundo do trading de alta frequência, sobrevive não o mais rápido, mas o mais atento. Aquele que enxerga padrões onde os outros só veem ruído. Nos últimos anos, a tecnologia tornou os mercados mais eficientes, mas, paradoxalmente, isso criou novos nichos para o scalping inteligente. Quando milissegundos decidem tudo, até mesmo os gigantescos sistemas algorítmicos deixam rastros de sua atividade, como desequilíbrios microscópicos que um trader habilidoso pode transformar em lucro recorrente.
Nossa análise começou com uma pergunta simples: os cross rates realmente correspondem sempre aos seus valores teóricos? A teoria diz "sim". A prática sussurra "nem tanto". E é nesse "nem tanto" que se esconde um mundo inteiro de oportunidades para quem está armado com as ferramentas e a metodologia certas.
Autor: Yevgeniy Koshtenko