Discussão do artigo "Arbitragem Forex: painel de avaliação de correlações"
Todas as suas teorias são anuladas pelos custos de comissão no mercado de câmbio. Você precisa começar com eles, não com a matemática seca. Nenhuma corretora permitirá que você ganhe dinheiro com micromovimentos, mesmo com os spreads mais baixos e as comissões mais baixas nas contas ECN. Calcule a contribuição do spread médio e da comissão e tudo se encaixará - não haverá dinheiro. Não há sentido prático em sua viagem.
Isso será discutido no segundo artigo
Alguém negocia isso na MT? Na minha opinião, não há dinheiro em tais estratégias, pois a plataforma não tem vantagem competitiva sobre os profissionais que negociam HFT.
Eu opero como um dos módulos do sistema. Há lucro suficiente até mesmo para reequilibrar regularmente a posição e reduzi-la a aproximadamente zero delta =) Eu não me preocuparia com a velocidade e a concorrência pelo ping, mas com o fato de que a distribuição dos desvios sempre tem uma forte cauda para um lado, e a divergência de sintéticos e reais em comparação com o desvio padrão é muitas vezes enorme....
Todas as suas teorias são anuladas pelos custos de comissão no mercado de câmbio. Você precisa começar com eles, não com a matemática seca. Nenhuma corretora permitirá que você ganhe dinheiro com micromovimentos, mesmo com os spreads mais baixos e as comissões mais baixas nas contas ECN. Calcule a contribuição do spread médio e da comissão e tudo se encaixará - não haverá dinheiro. Não há sentido prático em seus esforços.
Com certeza, tudo já foi verificado. Além disso, a corretora pode ajustar o tamanho do spread a seu favor a qualquer momento, o que ela faz.
Dei uma olhada no código do segundo artigo. Ele não está relacionado ao primeiro de forma alguma. Em nenhum lugar do código há sequer uma tentativa de entrar abaixo/acima do preço justo. É apenas um usuário comum jogando uma planilha de ordens à mercê do destino.
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Novo artigo Arbitragem Forex: painel de avaliação de correlações foi publicado:
Hoje, quero compartilhar com vocês a minha criação: um sistema de análise de preços justos de moedas com avaliação de arbitragem, desenvolvido em MQL5 para o MetaTrader 5. Tudo começou com uma simples pergunta que, certa noite, não me deixou dormir: e se pudéssemos calcular as "taxas corretas" das moedas, não aquelas que o mercado nos oferece, mas aquelas que deveriam ser? Dessa curiosidade nasceu um painel que não apenas mostra os desvios das cotações em relação aos seus valores "ideais", mas também identifica rotas de arbitragem triangular — aqueles raros momentos em que o mercado perde a vigilância e podemos aproveitar.
Transformar a teoria em código foi uma verdadeira aventura, cheia de armadilhas, incontáveis iterações e momentos em que quase desisti. Contarei como os cálculos se transformaram em um sistema funcional, como o mercado me testou repetidas vezes e como aprendi a visualizar os resultados de modo que falassem por si mesmos. Você verá exemplos reais de funcionamento do painel, com números, sinais e triângulos de arbitragem. Falarei abertamente sobre os pontos fortes e fracos do sistema e compartilharei a experiência de adaptação a diferentes estratégias, desde operações individuais até redes multimoeda, que se tornaram um verdadeiro campo de experimentação para mim.
Meu objetivo não é apenas mostrar o código ou impressionar o público. Quero oferecer uma ferramenta, algo concreto, que você possa pegar, explorar e adaptar às suas próprias necessidades. Espero que este painel não apenas o inspire com novas ideias, mas também o ajude a enxergar o mercado sob uma nova perspectiva, não como um caos, mas como um quebra-cabeça que pode ser decifrado.
Autor: Yevgeniy Koshtenko