Discussão do artigo "Testador rápido de estratégias de trading em Python usando Numba" - página 5
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Na minha opinião, valeria a pena reformular essa oposição em termos de MOE. Há dois modelos muito distantes na curva de compensação de dispersão de viés. Devido a um pequeno número fixo de parâmetros, o TC tem uma mudança no sentido de aumentar a tendência (a regressão linear é um exemplo comum de MO), enquanto o modelo complexo, ao contrário, tem uma mudança no sentido de aumentar a variação.
Obviamente, se o modelo mais simples capturar o padrão real, ele será melhor. Se nenhum dos modelos capturar o padrão, então, novamente, o mais simples é melhor - é mais difícil ver sua falácia no modelo complexo devido à sua melhor adaptabilidade ao ruído). Essa é a resposta teórica óbvia.
Se formos um pouco mais práticos, essencialmente o segundo ponto significa empilhar modelos (pelo menos dois) - um modelo se decompõe (procurando discrepâncias) e o outro toma decisões de negociação. Também pode haver um terceiro modelo que liga/desliga o modelo de negociação, etc. O empilhamento, como é conhecido, tem uma reputação de "magia negra" no MO). Como regra, ele é usado por vencedores de todos os tipos de competições, mas não há teoria ou receitas para isso. Se você tiver a sorte de encontrar um empilhamento que funcione, ótimo para você). Na minha opinião, empilhar modelos mais simples geralmente faz mais sentido do que tentar colocar tudo em um modelo mais complexo.
Sim, o problema da decomposição precisa ser resolvido, pois nossas séries não são estacionárias. Mas eu não daria ênfase a isso, porque ele será resolvido de qualquer forma - explícita ou implicitamente)
Portanto, por enquanto, vamos chamá-lo de magia, já que não conseguimos encontrar uma definição mais significativa :)
Descobri que o staking é uma construção bastante complicada de vários modelos, nada semelhante ao que normalmente é chamado de staking. Não sei se isso é amplamente aceito.
Por algum motivo, sinto-me mais confortável com "empilhamento", provavelmente porque se trata de uma "pilha". Mas que seja "empilhamento" por uma questão de consistência.
Descobri que o staking é uma construção bastante complicada de vários modelos, nada semelhante ao que normalmente é chamado de staking. Não sei se isso é muito comum.
Por algum motivo, sinto-me mais confortável com "empilhamento", provavelmente porque se trata de uma "pilha". Mas que seja "empilhamento" por uma questão de consistência.
Std em uma janela deslizante com diferentes períodos, o período padrão é 20. Talvez eu não esteja vendo algo do meu celular, peço desculpas.
Não seria mais correto ler z-score?
Não seria mais correto considerar o escore z?
Não sei, o que é melhor?
Não sei, o que é melhor?
É um valor normalizado
é o valor normalizado
Continue até que você entenda a ideia.
Bem, o desvio padrão em uma janela deslizante de valor fixo terá uma faixa de variação não normalizada, dependendo da volatilidade. Até onde sei, geralmente o escore z é usado para isso, pois é um valor normalizado. Esse é o fim do pensamento)
Bem, o desvio padrão em uma janela deslizante de valor fixo terá uma faixa de variação não normalizada, dependendo da volatilidade. Até onde sei, geralmente o escore z é usado para essa finalidade, pois é um valor normalizado. Esse é o fim da reflexão)
Entendi, eu pego o mínimo/máximo em todo o histórico disponível e defino como limites, depois divido em intervalos aleatórios a cada iteração do otimizador. Você também pode usar o zscore. Pensei que essa normalização poderia ser melhor para o otimizador (livrando-se de valores pequenos com um grande número de zeros após o ponto decimal), mas acho que não deveria ser.