Discussão do artigo "Métodos de otimização da biblioteca ALGLIB (Parte I)"

Novo comentário
 

Novo artigo Métodos de otimização da biblioteca ALGLIB (Parte I) foi publicado:

Neste artigo, vamos conhecer os métodos de otimização da biblioteca ALGLIB para MQL5. O artigo inclui exemplos simples e visuais de aplicação da ALGLIB para resolver tarefas de otimização, o que tornará o processo de aprendizado dos métodos o mais acessível possível. Analisaremos detalhadamente a integração de algoritmos como BLEIC, L-BFGS e NS, e com base neles resolveremos uma tarefa de teste simples.

A distribuição padrão do terminal MetaTrader 5 inclui a biblioteca ALGLIB, que é uma poderosa ferramenta de análise numérica, podendo ser útil para desenvolvedores de sistemas de trading. A biblioteca ALGLIB oferece ao usuário um extenso arsenal de métodos de análise numérica, incluindo:

  • Álgebra linear — resolução de sistemas de equações lineares, cálculo de autovalores e autovetores, decomposição de matrizes.
  • Otimização — métodos de otimização unidimensional e multidimensional.
  • Interpolação e aproximação — interpolação polinomial e por splines, aproximação de funções usando métodos dos mínimos quadrados.
  • Integração e diferenciação numéricas — métodos de integração (trapézios, Simpson, etc.), diferenciação numérica.
  • Métodos numéricos para solução de equações diferenciais — equações diferenciais ordinárias e métodos numéricos.
  • Métodos estatísticos — estimativa de parâmetros, análise de regressão, geração de números aleatórios.
  • Análise de Fourier: Transformada Rápida de Fourier.

Os métodos determinísticos de otimização apresentados na ALGLIB são baseados em várias variações da descida do gradiente e permitem o uso de abordagens tanto analíticas quanto numéricas. Neste artigo, vamos nos concentrar nos métodos numéricos, pois eles são os mais adequados para tarefas práticas dos traders.


Autor: Andrey Dik

 
Obrigado, isso é interessante.
Novo comentário