Bibliotecas: SingleTesterCache - página 2

 
Edgar Akhmadeev:

Não sei como isso acontece nos blogs. O aparecimento de um novo comentário (se não for uma resposta) é sinalizado de alguma forma? Ou é melhor postar em um dos tópicos do fórum onde os novos comentários ficam visíveis?

O autor de uma publicação de blog recebe uma MP quando aparece um novo comentário. Infelizmente, os leitores não são notificados de forma alguma.

Por que não o publicaram na KB? Seria mais conveniente.

Porque ele usa sete bibliotecas (16 arquivos mqh) da KB. A KB não permitirá a publicação apenas de mq5 sem essas bibliotecas. O EX5 na KB também é proibido.

Então, onde escrever para obter uma resposta rápida?

Escreva no fórum. O tópico ainda diz respeito ao tst.

 

TesterPortfolio. Tudo funciona. Ele chegou exatamente quando eu precisava. A mesma história aconteceu com o MultiTester. Muito obrigado.

A sugestão é

string de entrada Portfolio = "Expert1.EURUSD|1.0,Expert2.AUDUSD|0.5";

para filtrar os arquivos Expert1.EURUSD.M1.*_*.*.*.*.*.tst e selecionar o mais novo e definir o peso para cada instrumento. E não haverá necessidade de trabalho manual para copiar o tst necessário. Selecione os arquivos por meio da WinAPI diretamente do Tester\cache.

E se você conhecer o princípio de nomeação de arquivos, para encontrar o último arquivo de uma só vez, poderá criar um link para o cache e trabalhar com ferramentas integradas. Como é formado o final do nome, como "*.4.EDE6CD7716E7B1FAB6207685F7921E65.tst"? Mas isso é improvável.

 
Edgar Akhmadeev:

Parece que

Eu fiz isso para mim mesmo, portanto, essa funcionalidade seria inconveniente para mim. Este é um teste de uma caneta. O código-fonte não é complicado, portanto, muitas pessoas poderão adicionar sua própria funcionalidade.

E se você conhece o princípio de nomear arquivos para encontrar imediatamente o último arquivo, poderá criar um link para o cache e trabalhar com as ferramentas integradas. Como é formado o final do nome, como "*.4.EDE6CD7716E7B1FAB6207685F7921E65.tst"? Mas isso é improvável.

Não analisei como o nome do arquivo é formado. A leitura do arquivo mais recente estava no exemplo acima.


Se você tiver um TC de pele grossa, então 99% das necessidades serão atendidas por um produto gratuito de terceiros, cuja captura de tela está no blog (só notei isso hoje. Acontece que é uma coisa bem conhecida).

Eu, por outro lado, preciso dele para um ajuste muito fino. Vejo as coisas da seguinte forma.

  1. Por meio do MultiTester, muitas otimizações são feitas com uma seleção de bons passes (centenas de peças é a norma).
  2. O núcleo do TesterPortfolio cria séries de patrimônio correspondentes para cada passagem - é aí que está toda a novidade.
  3. Os coeficientes de ponderação ideais para essas linhas são encontrados por meio de métodos matemáticos.
  4. Um portfólio ideal é formado por um pequeno número de passes e o TesterPortfolio é executado para eles.
  5. Como resultado, apostamos no portfólio real do TC.

Observo mais uma vez que as fontes dos consultores de negociação não são necessárias. Você pode criar portfólios exclusivamente com produtos do Market. Criar soluções mais fortes do que os autores desses produtos de mercado. E você não precisa pagar nada.


ZЫ As etapas 2 a 4 não têm nada a ver com encontrar uma TS lucrativa. Somente a primeira etapa se refere indiretamente a esse tópico. É por isso que, para muitas pessoas, faz sentido seguir essas etapas no Market Advisors, porque os próprios autores já encontraram algo lá.

 
fxsaber:

Eu fiz isso para mim mesmo, portanto, essa funcionalidade seria inconveniente para mim. Este é um teste de uma caneta. O código-fonte não é complicado, portanto, muitas pessoas poderão adicionar sua própria funcionalidade.

Não analisei como o nome do arquivo é formado. A leitura do arquivo mais recente estava no exemplo acima.

Farei isso, é claro. Enquanto isso, finalizarei todas as minhas moedas selecionadas. Até agora, foi um início rápido para testes.

fxsaber:

Preciso dele para um ajuste muito fino. Eu vejo isso da seguinte forma.

  1. Muitas otimizações são feitas por meio do MultiTester com uma seleção de boas passagens (centenas de peças é a norma).
  2. O núcleo do TesterPortfolio cria séries de patrimônio correspondentes para cada passagem - é aí que está toda a novidade.
  3. Os coeficientes de ponderação ideais para essas linhas são encontrados por meio de métodos matemáticos.
  4. Um portfólio ideal é formado por um pequeno número de passes e o TesterPortfolio é executado para eles.
  5. Como resultado, apostamos no portfólio real do TS.

Minha metodologia é a seguinte:

  • Meu multitestador (baseado na sua ideia do clicker) executa otimizações genéticas no OHLC até que ele pare de obter melhorias em relação às últimas N tentativas. São 10 a 20 otimizações genéticas.
  • Em seguida, passa para otimizações lentas em grupos de parâmetros relacionados, em um intervalo estreito.
  • Em seguida, a otimização tick-by-tick, em uma faixa ainda mais estreita.
  • Inclui o cálculo do lote a partir do saldo e a otimização do risco. Esse será o peso no portfólio.
  • Estou aqui por enquanto.
  • E o trabalho posterior - obtemos gráficos de patrimônio para instrumentos não otimizados de acordo com os pesos, criamos um portfólio e otimizamos o grau geral de risco.
 
Os consultores de frenagem ficaram mais fáceis.

Ускорение бэктеста. Например, имеете советник, который очень долго делает одиночный проход (автооптимизатор внутри или другой тормоз). В таком случае прогнать его на разных интервалах или посмотреть визуализацию - большая проблема. TesterPortfolio же делает его прогон очень быстрым.

 

Argumentado sobre o tópico de diversificação.

Avaliaremos a influência do portfólio de TS no drawdown máximo.


Peguei quatro TS.


E os combinei em um portfólio com os mesmos pesos.


Esse programa de terceiros só pode calcular o drawdown por equilíbrio. Portanto, vamos aplicar o TesterPortfolio para estimar com precisão o drawdown (e outros indicadores).

EA MaxDD_Balanço MaxDDD_Equity
1 909 1117
2 981 1173
3 1076 1160
4 860 1086
1+2+3+4 875 961

A tabela mostra claramente que o drawdown da carteira de TCs entrou em colapso, tanto em termos de saldo quanto de patrimônio.


Use portfólios de TCs, mesmo que o TC seja um só!

 
Isso é verdade. É por isso que otimizo o Expert Advisor em vários instrumentos. Eu o executo em pelo menos seis. Sete principais. Ainda não cheguei aos cruzamentos, não sei se eles são lucrativos.
E você também deve levar em conta a correlação das moedas, nem todos os conjuntos melhoram o portfólio.
 
O que são os campos price_open e price_close em uma oferta? De acordo com a ideia, só pode haver um preço em uma negociação, e o testador mostra exatamente isso. A julgar pela comparação, price_open é sempre o preço de uma transação e price_close é o preço de uma transação inversa (ou seja, abrir uma posição (in) ao olhar para uma transação out). Se for assim, por que esses nomes tão confusos?
 
Stanislav Korotky:
O que são os campos price_open e price_close em uma oferta? De acordo com a ideia, só pode haver um preço em uma negociação, e o testador mostra exatamente isso. A julgar pela comparação, price_open é sempre o preço de uma transação, e price_close é o preço de uma transação inversa (ou seja, abrir uma posição (in) ao olhar para uma transação out). Se isso for verdade, por que esses nomes tão confusos?

São eles. Os nomes dos campos foram recebidos dos desenvolvedores e não foram alterados.

 
Função
 Print

não grava mensagens nos registros de 2 exemplos na página com a biblioteca.

Passo a passo:

1. Qualquer Expert Advisor é iniciado no testador

2. o script 20 para o qual é especificado que " as soluções DLL não podem ser colocadas na KB, portanto, abaixo está o código-fonte de outro script, que não está incluído no fornecimento da KB".

3. O gráfico é exibido em equilíbrio, o arquivo de conjunto é criado, mas nada é gravado nos registros (estatísticas)


P.S. A correção em qualquer script não gera informações no comando Print, nem mesmo uma cadeia de texto ou um número