Discussão do artigo "Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 18): Automação da seleção de grupos considerando o período forward"
MetaQuotes:
Por favor, eu gostaria de usar seu código, mas você tem artigos consecutivos e múltiplos, e eu prefiro essa parte, então essa parte do código está completa?
Foi publicado o novo artigo Developing multi-currency EA trades (part 18): considering automated group selection forwards:
Por Yuriy Bykov
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Novo artigo Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 18): Automação da seleção de grupos considerando o período forward foi publicado:
Continuaremos automatizando etapas que anteriormente realizávamos manualmente. Desta vez, voltaremos à automação da segunda etapa, ou seja, a escolha do grupo ideal de instâncias individuais de estratégias de negociação, complementada pela capacidade de considerar os resultados dessas instâncias no período forward.
Como sempre, começaremos analisando o que já temos e o que ainda falta para resolver a tarefa proposta. Podemos definir a tarefa de otimizar uma estratégia de negociação para qualquer intervalo de tempo necessário. A expressão "definir a tarefa" deve ser interpretada literalmente: para isso, criamos os registros necessários na tabela de tarefas (tasks) do nosso banco de dados. Assim, podemos realizar a otimização inicialmente em um intervalo de tempo (por exemplo, de 2018 a 2022), e depois em outro intervalo (por exemplo, o ano de 2023).
Entretanto, com esse método, não conseguimos utilizar os resultados obtidos da maneira desejada. Em cada um dos dois intervalos de tempo, a otimização será realizada de forma independente, impossibilitando a comparação direta: as passagens da segunda otimização não replicarão as da primeira em relação aos valores dos parâmetros de entrada. Isso é válido para a otimização genética, que utilizamos. Para uma otimização completa, isso não se aplica, mas nunca a utilizamos e, provavelmente, não usaremos devido à grande quantidade de combinações de parâmetros a serem otimizados.
Portanto, será necessário iniciar o processo de otimização especificando o período forward. Nesse caso, no período forward, o testador usará as mesmas combinações de parâmetros de entrada que no período principal. Porém, ainda não experimentamos iniciar a otimização automatizada com um período forward e não sabemos como esses resultados serão armazenados em nosso banco de dados. Será possível distinguir as passagens do período principal das do período forward? Isso precisará ser verificado.
Autor: Yuriy Bykov