Discussão do artigo "Criando um algoritmo de market making no MQL5" - página 2

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MrBrooklin #:

Oi Alexei, obrigado pelo esclarecimento. )) Quando escrevi minha mensagem, estava me baseando na mesma documentação (destacada em amarelo):

Atenciosamente, Vladimir.

Esta é a descrição da função PositionGetTicket, e você disse "a respeito do uso da função PositionSelectByTicket()"

 
Alexey Viktorov #:

Esta é uma descrição da função PositionGetTicket, e você disse "a respeito do uso da função PositionSelectByTicket()"

Sim, eu quis dizer que afunçãoPositionSelectByTicket() não é mais necessária quando você tem PositionGetTicket(i). ))

Atenciosamente, Vladimir.

 
MrBrooklin #:

Oartigo não deve ser lido na diagonal, mas do começo ao fim, ou seja, completamente, para que não surjam dúvidas.

Concordo plenamente com a crítica de Alexey Viktorov sobre o uso da funçãoPositionSelectByTicket() quando um bilhete já foi selecionado sem ela. A propósito, eu mesmo não prestei atenção a isso.

Mas, de qualquer forma, obrigado pelo artigo!

Saudações, Vladimir.

Ooh, isso é uma bagunça.

No entanto.

não é nada surpreendente.

 
Amigos, há muito tempo não me dedico a escrever EAs. Comecei a escrever código literalmente há dois anos.

Admito que não sou um mestre. Então, no código que criei, pensei que, de outra forma, o código não funcionaria em várias moedas, porque o objetivo era introduzir muitos símbolos, em cada um dos quais o EA funcionaria por meio de um símbolo de cadeia.
 
Gostaria muito de escrever artigos e descrever ideias. Tenho 8 versões apenas desse código, com diferentes fórmulas para centralizar o spread e determinar o delta, e para a velocidade de abertura e execução de ordens, além de outros princípios.

Espero que a administração não me proíba de escrever artigos porque não sou um guru.
 
Yevgeniy Koshtenko #:
Gostaria muito de escrever artigos e descrever ideias. Tenho 8 versões apenas desse código, com fórmulas diferentes para centralizar o spread e determinar o delta, e para a velocidade de abertura e execução de ordens, além de outros princípios.

Espero que a administração não me proíba de escrever artigos porque não sou um guru.

A ideia de seu Expert Advisor é clara e bastante funcional. Eu a melhorei um pouco e, em vez da função OnTick(), apliquei OnTimer() com intervalo de milissegundos, que pode ser alterado nas configurações externas. Obtive uma imagem mais interessante do teste aprovado. Para fins de experiência, tente você mesmo.

Saudações, Vladimir.

 
MrBrooklin #:

Obrigado, Eugene, pelo artigo! Muitas lacunas no quebra-cabeça do meu conhecimento sobre o mercado de moedas foram quase completamente preenchidas.

Há uma única nuance: alguns leitores do seu artigo podem não iniciar o Expert Advisor no testador de estratégia se o par de moedas que está sendo testado tiver um sufixo ou prefixo. Eles devem levar isso em conta e especificá-lo nas configurações dos parâmetros do Expert Advisor.

Caso contrário, está tudo ótimo!!!

Atenciosamente, Vladimir.

Sim, sim, tudo é excelente e não há nenhuma nuance.
Alguns leitores - se não houver cérebro - o autor inseriu o nome do símbolo externo - se eles não souberem como inserir o nome correto do símbolo na análise do mercado - então o problema de escrita está do lado deles - o Expert Advisor não deve ser iniciado no testador com um nome de símbolo torto.
Isso pode ser mencionado em uma nota - que você deve prestar atenção à exatidão do nome do símbolo a partir da visão geral do mercado de seu corretor para testes.

Em geral, gostei do artigo. Estamos aguardando a continuação - multimoeda e com baixo drawdown e muito mais lucro!!!!
PS sobre a essência da escrita de símbolos - é possível, ao escrever um símbolo inexistente do Market Watch, lançar uma caixa de alerta na tela - que o símbolo " " que você inseriu está ausente no Market Watch nas listas - tente novamente.
 
Obrigado, Eugene, por seu artigo.
Em geral, um tópico importante e muito amplo foi abordado aqui.
Acredito que a tese principal do artigo foi comprovada: "A tarefa de um formador de mercado não é ganhar "muito dinheiro" (o que ele já tem, de fato), mas apoiar o mercado em momentos instáveis para não minar a confiança dos investidores nesta ou naquela instituição financeira".
 
Aleksandr Seredin #:
Obrigado, Eugene, por seu artigo.
De modo geral, um tópico importante e muito amplo foi abordado aqui.
Acredito que a tese principal do artigo foi comprovada: "A tarefa de um formador de mercado não é ganhar "muito dinheiro" (o que ele já tem, de fato), mas apoiar o mercado em momentos instáveis para não minar a confiança dos investidores nesta ou naquela instituição financeira".

É exatamente o contrário.

Um formador de mercado ganha dinheiro. Muito ou pouco, conforme sua gestão. Só que ele faz isso de uma forma que aumenta a liquidez. Se um formador de mercado enfrenta a perspectiva de perdas, ele desiste, o que geralmente acontece em épocas de maior volatilidade.

E o artigo não trata de absolutamente nada. O autor nem sequer está familiarizado com o trabalho do formador de mercado. Ele escreveu o que podia - um net-maker comum.

Antes de colocar ordens, deve-se determinar a que preços fazê-lo. E quando os lances forem definidos, determinar como reorganizá-los. Removê-los em momentos de maior volatilidade. Movê-las para mais perto/mais longe, dependendo do volume da posição em questão.

Leia o artigo clássico "High-frequency trading in a limit order book" de MARCO AVELLANEDA e SASHA STOIKOV. O Google sabe como encontrá-lo.

 
Aleksandr Seredin #:
Obrigado, Eugene, por seu artigo.
Em geral, um tópico importante e muito amplo foi abordado aqui.
Acredito que a tese principal do artigo foi comprovada: "A tarefa de um formador de mercado não é ganhar "muito dinheiro" (o que ele já tem, de fato), mas apoiar o mercado em momentos instáveis para não minar a confiança dos investidores nesta ou naquela instituição financeira".
Sim, sem dúvida. O único problema é que, de fato, esses mm dead on moex..... não funcionam.....
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